《商业银行经营管理》（A）卷一、单项选择题：（共25题，每题1分）（）1．历史上第一家资本主义股份制商业银行成立于_______。

A．1171年B．1609年C．1621年D．1694年（）2．银行资本内部融资的主要来源是_______。

A．发行普通股B．发行优先股C．未分配利润D．发行中长期债券（）3．非预期损失主要对应于。

A．一级资本B．二级资本C．三级资本D．经济资本（）4．在商业银行存款中，所需流动性资金准备率最高的是_______。

A．稳定性货币负债B．脆弱性货币负债C．安全性货币负债D．游动性货币负债（）5．信用分析的原则主要有三种，即5W、5C、5P，三原则中对信用保证要求的描述为。

A. what；capacity；paymentB. how；collateral；protectionC. what；collateral；protectionD. how；collateral；protection（）6．借款人目前偿还贷款本息没有问题，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素，此种贷款是。

A．正常贷款B．关注贷款C．次级贷款D．不良贷款（）7．商业银行获取短期资金最简便的方法是_______。

A．同业拆借B．向央行再贴现C．证券回购D．国际金融市场融资（）8．对银行选择盈利资产具有最重要意义的成本概念是_______。

A. 利息成本B．资金成本C．其他成本D．可用资金成本（）9．商业银行首先必须坚持的经营原则是_______。

A．流动性B．安全性C．盈利性 D. 效益性（）10．按照银行流动性管理中的进取型原则，借入资金渠道不包括_______。

A. 发行债券B. 向金融市场拆借资金C. 自身资产转换D. 大面额存单（）11．价格领导模型的利率基础是。

A．银行的短期贷款利率B．中央银行的再贴现率C．银行关系户的利率D．若干大银行统一的优惠利率（）12．利息保障倍数的计算公式是_______。

A. 税前净利/利息费用B．（税前息前利润+利息费用）/利息费用C. （税后利润+利息费用）/利息费用D．（税前净利+利息费用）/利息费用（）13．在对借款人财务状况进行分析时，杠杆比率的分析目的是帮助银行了解借款企业的。

A．资产结构B．偿还能力C．盈利状况D．资本结构（）14．影响商业银行流动性的主要因素是_______。

A．存款业务的变化B．存贷款业务的变化C．租赁业务的变化D．代理业务的变化（）15．一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其利润会。

A．上升B．下降C．不变D．不确定（）16．票据发行便利是因为而推出的新产品。

A.规避管制B. 转移风险C. 增加信用D. 降低融资成本（）17．商业银行所持有的资产中最典型的可转换资产是_______。

A．政府短期债券B．短期流动资金贷款C．中长期国家债券D．公司债券（）18．招商银行的“易贷通”、工商银行的“理财金账户”等属于。

A.金融工具创新B. 金融技术创新C. 金融市场创新D. 服务方式创新（）19．依据风险容忍度不同，偏好投资于中小板股票的客户属于类型。

A.积极B. 稳健C. 保守D.厌恶（）20．信用卡最主要的功能是_______。

A．转账结算功能B．储蓄功能C．汇兑功能D．消费贷款功能（）21．保留利润属于。

A.永久股东权益B. 公开储备C. 非公开储备D.三级资本（）22．以下选项中能引起银行流动性需求增加的是。

A．客户存入存款B．客户提取存款C．银行收回贷款D．银行出售资产（）23．单一银行制的银行主要集中在_______。

A．美国 B.英国C．德国D．日本（）24．目前计量市场风险最成熟的方法是_______。

A．久期分析 B. VaR C．敞口分析D．敏感性分析（）25．商业银行证券投资的主要对象是_______。

A. 股票B. 国家债券C. 企业债券D. 可转换证券得分评阅人二、多项选择题：（共10题，每题2分）（）1．股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包括_______。

A. 董事会 B. 行长（总经理） C. 股东大会D. 监事会E. 分支机构（）2．企业现金流量的分析一般包括。

A.经营活动现金流量B. 投资活动现金流量C. 销售活动的现金流量D. 融资活动的现金流量E. 偿债活动的现金流量（）3．金融创新的主要原因有。

A.规避管制B. 规避金融风险C.提高竞争力D. 国际化E. 财务协同效应（）4．贷款五级分类中，属于不良贷款的是_______。

A．次级贷款B．逾期贷款C．可疑贷款D．关注贷款E．呆滞贷款（）5．常见的个人信用评估方法有。

A.Z计分模型B. 杜兰德评分体系C.5CD. FICO信用分E. ZETA模型（）6．现金资产主要包括。

A. 库存现金B. 法定准备金C. 托收中的现金D. 存放同业E. 超额准备金（）7．自助银行是由设备组成。

A.现金自动取款机B.自动柜员机C.POS机D.因特网E. 自动查帐机（）8．利率风险按照来源不同，可分为。

A.交易风险B. 期权性风险C.基准风险D.收益曲线风险E.重新定价风险（）9．按照《巴塞尔资本协议》规定，下列属于附属资本的有。

A.公开储备B.重估储备C.普通准备金D.混合资本工具E.次级长期债务（）10．信用衍生工具的品种主要有_______。

A．信用违约互换B．信用价差期权C．信用远期合约D．信用违约期权E．总收益互换得分评阅人三、计算题：（3题，每题5分，共15分）1．某商业银行2004年度有三种负债来源：生息活期存款，CDs，短期借款；各自的年平均数分别为50亿元，100亿元，50亿元；对应的利率分别为1.5%，3%，2%；其他成本率分别为1%，0.5%,0.3%;对应的可用资金比率为70%，80%，75%。

求该银行的可用资金成本率。

（结果保留至小数点后2位）2．某银行资产总额为100亿元，红利分配比例30%，资本比例为8%，资产增长率为6%，计算资产收益率。

3．某客户借入一笔1年期的20000元的贷款。

如果采用按季度等额本金偿还方式，年利率为12％，求每期还款额。

得分评阅人四、问答题：（共5题，每题4分）1．简述私人银行与财富管理的差异。

2.以下表为例，说明我国商业银行不良资产变动的情况。

2004～2007年商业银行不良贷款占全部贷款比例情况表单位：%不良贷款2007年2006年2005年2004年次级类贷款1.061.512.192.36可疑类贷款2.252.933.276.84损失类贷款2.862.653.154.00总计6.177.098.6113.213. 简述电子银行与传统银行的差异。

4．未来商业银行发展呈现出哪些变化趋势？5. 抵押贷款与质押贷款的差异？得分评阅人五、论述题：（在下列三题中任选两题作答。

每题10分，共20分）1．试分析美国住房抵押贷款证券化市场发展的启示。

2．试述商业银行信用风险管理的主要策略。

3．试述我国商业银行资本补充的主要途径。

一、单选题（共25小题，每小题1分，选择正确得1分，选择错误得0分）：题号123456789101213答案A A D A D B B A B B C B D题号141516171819202122232425 —答案A B B D D C D B BBD二、多选题：（共10小题，每小题2分，选择正确得2分）：题号12345678910答案ABCDEABDACABCABDACABDEBCDEBCDEABE三、计算题（共3题，总计15分）：共3小题，计算分析过程、答案正确，得满分；计算分析过程正确，计算结果错误酌情扣分；只有计算结果，没有计算过程或分析不得分。

（每题5分，共15分）1、答案：⑴财务杠杆率=资产总额/资本总额=10倍（2分）⑵资本收益率=100×1.5%÷10=15%（3分）2、答案：流动性需求=400（1-8%）×95%+300 （1-5%）×30%+ 500（1-3%）×15%+20×100%=527.85（百万元）（5分）3、答案：⑴税前收益率=贷款利息/贷款使用资金额=100×8%/100=8%（2分）⑵当银行要求贷款额度的15%作为补偿余额时（3分）银行贷款的税前收益率=(贷款利息+补偿余额的承担费)/实际使用资金额=100×8%+100×15%×1%/100（1-15%）=8.15/85=9.59%（5分）四、简答题（共5题，每小题4分，总计20分）：1、信用增级，资产组合，风险隔离，预期现金流的分析。

（每小点1分）2、三种成本概念差异（2分）；三种成本之间的数量关系（2分）。

3、私人银行门槛高、业务种类少、服务以人为主、贵族化收费；财富管理门槛低、业务种类多、服务以科技为主、大众化收费。

（每方面差异为1分）。

4、按五级分类法提取专项准备金（2分）；按贷款余额提取普通呆账准备金（1分）；对国家规定的项目提取特种准备（1分）。

5、金融监管当局（中央银行、银监会）、同业协会、媒体、消费者、存款保险机构（其中任意4个主体，各1分）。

五、论述题（三题中任选两题作答。

每题10分，共20分）1．试述美国次贷危机的原因、影响与启示。

原因：一级市场住房抵押贷款门槛低、利率高，信贷风险控制到位；二级市场过度证券化，信息不对称，杠杆率过高，监管不力。

（2分）影响：金融危机：大量银行倒闭、股市、债市（美国）暴跌；经济危机：企业倒闭、工人失业、全球经济大幅下挫。

（2分）启示：信贷资产证券化有利于分散风险；教训：金融机构应审慎经营，加强资本市场信息披露，强化金融监管，防范全球金融体系中的风险。

（3分）综合分析（3分）2．商业银行不良贷款的处置策略。

答：第一，贷款重新设计。

（2分）第二，贷款清算。

处置担保品；申请法院清算判决；破产清算。

（2分）第三，贷款损失准备金制度。

主要有普通呆账准备；专项呆账准备；特别呆帐准备。

（1分）第四，国家注资。

（1分）第五，企业自身利润核销。

（1分）综合分析（3分）3．商业银行经营管理的发展趋势。

答：一是全球化趋势。

主要表现为：1.股东全球化；2.业务全球化；3.机构全球化；4.利润全球化；雇员全球化；5.经营管理模式全球化；6.客户全球化。

（2分）二是全能化趋势。

优点：首先，分散经营风险；其次，增加盈利渠道；第三，优化资金结构和资产结结构（2分）三是大型化趋势。

通过内涵式扩张和外延式扩张实现自身规模的扩大。

（2分）四是网络化趋势。

网络银行的优势在于：首先经营范围广；其次经营成本低；第三提供方便快捷的服务。

（2分）综合分析（2分）。