投资学复习要点
基本证券，共同基金，衍生证券
债券内在价值，免税债券, 应税债券, 边际税率
名义收益率，税后实际利率，通货膨胀率
有效年收益率，等值收益率，年化百分比利率
远期利率，短期利率，到期收益率，折现率
买空、卖空，保证金交易的盈亏与保证金要求
风险与风险溢价
均值-标准差坐标系，风险厌恶，无差异曲线
效用函数，预期效用最大化
持有期回报率，到期收益率
资本资产定价模型，定价公平
组合投资，系统性风险，非系统性风险，最优权重配置方法及其步骤
期望收益率，标准差，协方差, 相关系数
利率期限结构理论，流动性溢价
股票的阿尔法值，β值，预期收益率
信息与市场效率，各类市场效率对证券分析的意义
证券风险的来源与结构，分散化与相关性
有效边界与最小方差边界
资本配置线（CAL），资本市场线（CML），证券市场线( S ML)，詹森指数
风险资产的可行集，最优酬报与波动性比率（夏普比率）
最优化求解方法与步骤
最优风险资产组合以及加入无风险资产后每种资产的比率以及期望收益与标准差
马科维茨资产组合选择模型：核心内容、假定条件与分析方法单指数模型：核心内容及其分析框架
期望收益 -贝塔关系
资本资产定价模型：核心内容、假定条件与检验
多因素模型，及其典型模型，如Fama-French三因素模型
APT与套利，股票定价，权益估值模型，股利贴现模型
托宾Q值，必要收益率，市场资本化率
规模效应，市盈率效应，季节效应，小公司效应
账面市值比效应，动量效应和反转效应
行为金融学与传统金融学的区别以及在投资管理中的运用
基本分析，技术分析，定性分析，定量分析
可赎回公司债，可转换公司债，可回卖公司债
零息票债券，债券定价原理，债券久期，有效久期，修正久期，凸性
经济周期，周期性行业，防御性行业，经营杠杆比率
市盈率( P / E )，流动比率，速动比率，存货周转率，总资产周转率
杜邦体系以及其分析方法，前景理论, 心理账户，信息比率
基差，远期与期货，期权价格决定因素
ROE，ROA与财务杠杆，复合杠杆比率，息保障倍数。