银行管理学习题集（第二版）姓名：学号：班级：金融工程二班第一章银行的性质、经营原则和存在的经济学一、名词解释1、金融中介机构答：是资金盈余者与资金需求者之间融通资金的媒介体。

2、商业银行答：从事货币和资金运营的特殊企业。

3、流动性答：指资产能够以一个合理的价格顺利变现的能力，它是一种所投资的时间尺度（卖出它所需多长时间）和价格尺度（与公平市场价格相比的折扣）之间的关系。

4、逆向选择答：交易前各种隐藏的信息对交易对手可能带来的风险，它发生在当事人签约之前。

5、道德风险答：交易后各种隐藏行动可能对交易对手带来的风险，它发生在当事人签约之后。

二、问答1、简述商业银行的主要功能。

答：1、资金融通的媒介和配置资源，金融中介机构通过独特的信息渠道和信用方式以及风险处理技术，将资金从盈余单位转向赤字单位，有效实现资源的社会转移和优化配置；2、创造货币，扩张信用，银行创造的信用工具，执行货币支付手段和流通手段的功能。

3、提供广泛的金融服务，如，代理支付，消费转账结算等等。

2、简述商业银行的目标答：追求自身利益最大化，或者说是追求利润最大化。

3、简述商业银行的三大经营原则及各项原则间的关系答：1、流动性原则2、安全性原则。

3、盈利性原则。

三大经营原则是相互依存，相互作用的，过分注重流动性和安全性会极大的降低银行的盈利性，过分注重盈利性又会带来极大的风险，不符合安全性原则。

必须要追求三大原则的最佳组合。

三、论述论述商业银行之所以存在与发展的原因。

答：商业银行与资本市场直接融资相比，有着它自己的相对竞争优势。

首先是处理信息问题上的竞争优势，因为在信息的处理上，金融市场因为投资者相对分散，存在信息不对称，可能出现逆向选择和好道德风险的存在，并且在交易的过程中会村在巨大的交易成本，寻觅成本，甄别成本，监督成本，执行成本。

而根据银行学理论认为，商业银行能以巨大的相对优势更有效的解决上述问题，形如，信息揭示优势，信息监督优势，信用风险的控制与管理上的优势。

其次，业务分销和支付系统上，商业银行具有效率优势，通过分支机构体系极大的提升资金流转的效率，并且不会收取高昂的服务费。

第三，商业银行具有风险转移和缓释优势。

第四，商业银行能够有效地配置资源。

第五，保护性金融管制的优势。

第二章银行业的市场结构一、名词解释1、银行规模效率答：研究银行的适度规模进而引出一国银行业一般应以何等规模的银行为主才是最有效率的讨论。

2、范围经济答:指银行是否提供了最节约投入成本的业务组合。

3、X效率答：由于银行内部管理能力和水平提高所产生的经济效益。

4、赫芬达指数答：赫芬达指数反映市场竞争的均衡状态，公式为10000乘以行业内各厂商市场份额的平方之和5、主办银行制答：银行与企业通过产权联系形成的一种机制安排。

二、问答1、简述银行范围效率及其原因答：在给定的产出水平上，如果经营多种业务银行的成本低于专业经营银行的成本，那么多种经营银行存在范围经济。

其主要原因是多种投入和业务对同一固定资产和信息资源、人力资源的分享。

2、简述银行X效率答：X效率主要是指由于银行内部管理能力和水平提高所产生的经济效益。

它可以分解为技术效率与配置效率：技术效率是指在给定投入的情况下，企业或银行获取最大产出的能力。

配置效率是指给定投入价格，企业或银行以适当比例使用各项投入以使总成本最小的能力。

3、简述“利益冲突”理论和风险隔火墙答：利益冲突概括为，当商业银行有权利可以同时经营银行业务和股票承销业务时，在追求利润最大化下，出于对自身利益的考虑，极有可能引发“利益冲突”，即银行会滥用混业的权力，从而严重损害消费者的权益。

风险防火墙即是银行业务与股票承销和交易业务分开，分别由商业银行和投资银行来承担的原则。

4、银行组织形式有哪些？近年来，银行控股公司为什么发展迅速？答：有众多独立银行和追求竞争效应的市场结构、自然构造的规模经济组织结构、规模经济和适度竞争并存的组织结构、集中与竞争并存，纵向与横向并存的市场结构。

银行控股公司有四种功能：1.内含保障作用。

2.缓解信息不对称问题。

3.降低企业困境对银行带来的成本。

4.有效和低成本的公司监督。

三、计算某一经济社会体中的一行业现有资产业务总量为30亿元，假设该行业仅有三大企业，利用行业集中度和赫芬达指数比较该行业以下两种情形下的竞争程度（单位：亿）：表一情形一：行业集中度方法：大公司对行业的影响程度，0.5赫芬达指数法：10000*[(0.25)2+(0.25)2+(0.5)2]=3750情形二：行业集中度法：0.33赫芬达指数法：10000*[(0.33)2*3]=3267四、论述论述世界上主要国家银行业市场结构模式，并结合我国现有模式分析以上银行业市场结构模式对我国的可借鉴性。

答：第一种，美国模式：众多独立银行和追求竞争效应的市场结构。

第二种，英国模式：自然构造的规模经济组织结构。

第三种，德国模式：规模经济和适度竞争并存的组织结构。

第四种，日本模式：集中与竞争并存，纵向与横向并存的市场结构。

我国的市场现状适合日德模式，也就是主银行制度，通过银行对公司的代理监管可以降低监管成本，优化监管效果；纵向分散金融风险，提高投资效率，促进经济增长；以银行为核心的金融体系更适合于发展中国家。

第三章银行内部组织结构一、名词解释1、内部组织结构答：商业银行作为企业，用来协调组织内部各利益主体的机制设计和对业务如何分工、协作和执行的制度安排。

2、委托代理答：股东作为最终所有者的代表，雇佣专业管理人员，并委托管理人员代表股东的利益经营银行。

3、功能化部门结构答：根据银行业务的职能来实行部门化的组织结构设计。

4、扁平化结构答：通过破除公司自上而下的垂直高耸的结构，减少管理层次，增加管理幅度，裁减冗员来建立一种紧凑的横向组织，达到使组织变得灵活，敏捷，富有柔性、创造性的目的。

它强调系统、管理层次的简化、管理幅度的增加与分权。

5、虚拟银行业务答：组建网络银行和电子商务平台，在传统银行原有的物理分支机构的架构上增添网上银行业务系统。

二、问答1、简述商业银行公司治理结构。

答：在资产明晰的股份制银行里，所有权和经营权是相分离的，股东和管理者在公司治理结构中是一种委托-代理关系。

2、简述商业银行中的委托代理问题及不同市场结构国家的解决方式。

答：商业银行、特别在英美股权分散的大银行，高层管理人员在日常的经营中所追求的目标与股东常常是不一致的，股东希望股东财富最大化，但是高层管理者希望自己的“隐含补贴”最大化。

在银行导向型经济体制国家，主要通过大股东和机构投资者实行股权联盟从而实现对银行控制权和决策影响力的目标。

在市场导向的国家里，通过公司并购的市场机制来实现的。

3、简述商业银行组织结构的基本形式。

答：大致分为五类，（1）总分行科层制（2）功能化部门结构（3）事业部结构（4）矩阵结构（5）混合结构三、论述论述商业银行组织结构的发展趋势和面临的问题。

答：目前主要有三大趋势也有伴随三大趋势带来的问题，分别是第一，扁平化的组织结构，虽然管理幅度增加了，但是随之而来也影响了指挥的统一性，一旦超出能咯所限，组织的效率反而会下降，第二，金融国际化下的组织结构，这种情况下，银行不得不面对国际化竞争的问题，第三，虚拟银行业务的组织结构，因为科技含量高的问题，人员流动性会比较大，团队的成员的金融风险意识很难保证。

第四章银行资本管理一、名词解释1、经济资本答：银行在财务困难时可以用来吸收损失的最低所需资本。

2、资本充足率答：商业银行在市场竞争中自我约束的一项自我指标，可以用来反映银行应对风险的能力。

3、核心资本答：又称一级资本，是银行资本中最重要的部分，包括股本和公开储备。

4、附属资本答：又称二级资本，包括银行的非公开储备，重估储备，普通准备金或普通呆账准备金，混合债务资本工具，次级长期债务。

5、风险加权资产答：是指对银行的资产加以分类，根据不同类别资产的风险性质确定不同的风险系数，以这种风险系数为权重求得的资产.6、目标标准比率答：巴塞尔委员会规定，资本对风险加权资产的比率不应低于8%，核心资本比率不应低于4%，附属资本不得超过核心资本，同时对附属资本的成分也提出了限制，如普通准备金不能超过风险资产的1.25%，次级债务资本不得超过一级资本的50%。

二、问答1.简述会计资本、经济资本与监管资本的关系。

答：会计资本，又称可用资本，金额为资产负债表中资产减去负债后的余额，经济资本指银行在财务困难时期用来吸收损失的最低所需资本。

监管资本指一国金融监督当局对银行的资本要求。

2、简述商业银行资本的构成及作用。

答：主要分为三部分，1.权益资本，是指银行的股东权益；2.损失准备金与资本准备金，主要是为了应付意外事件包括弥补贷款，租赁业务，和证券投资损失。

资本准备金用于未来回购股票，支付可能的法律诉讼费用等其他意外偿付项目。

3.债务资本，用于作为资本的补充来源。

3、简述商业银行内源融资方式的优缺点。

答：好处在于，首先银行不需要在市场上筹资，因为节约了发行资本工具的成本，其次，不会影响现有股东对银行的控制权，然而，内部资本对银行资产规模扩张的支持有限，受制于银行的自身的规模。

4、简述商业银行发行债券来筹集资本金有哪些优缺点？答：优点之处在于手续方便，发行成本低，对银行股权的影响小；缺点，无论是可转债或者是次级长期债券，都只能对银行的需求起到延缓作用，并不是永久性的资金来源，如果出现问题，会带来银行的偿债压力。

5、简述《巴塞尔协议》基本内容及其改进。

答：1988年的巴塞尔协议主要包含四个部分，1.资本的组成的规定，2.风险权重的规定，3.目标标准比率的标准，4.过渡与实施安排。

新的协议采用了更为科学的风险度量方法，同时引入计量程度更高的内部评级法。

三、计算下面为某商业银行的有关数据资料企业贷款22亿元风险权数为100%，住房抵押贷款4亿元风险权数为50%企业债券2．5亿元风险权数为100%，对合作银行贷款2亿元风险权数为20%现金资产6．7亿元风险权数为0%，资本金总额为1．9亿元试分析该商业银行的资本充足率是否达到了《中华人民共和国商业银行法》的要求。

答：风险甲醛资产总额=22*100%+4*50%+2.5*100%+2*20%=26.9亿元资本与风险资产总额比率=1.9/26.9=7.06%<8%，没有达到《中华人民共和国商业银行法》的要求四、论述1、试述我国商业银行如何提高资本充足率。

答：减少风险资产1、控制、盘活不良资产——减少风险资产总额。

我国国有商业银行由于其内在机制上的原因，导致了大量不良贷款的发生，背上了沉重坏账、呆账负担。

2002年四大国有银行不良贷款率分别为：建设银行15.17％，中国银行22.49％，工商银行25.69％，农业银行则高达36.50％。