第一章测试1【判断题】(10分)残差是样本的随机误差项。

A.对B.错2【判断题】(10分)回归模型能够对现实做出完全准确的描述。

A.对B.错3【判断题】(10分)线性回归模型的“线性”是只针对于参数而言的。

A.错B.对4【判断题】(10分)是非线性模型。

A.对B.错5【判断题】(10分)异方差的假定不会影响最小二乘估计量的一致性。

A.对B.错第二章测试1【单选题】(10分)A.B.C.D.2【单选题】(10分)当估计一个商品的数量需求是否与价格呈线性关系的需求函数时，你应该：A.允许价格受其它的因素影响。

B.不需要考虑其它的解释变量。

C.不包括常数项因为商品的价格不会是零。

D.假设随机误差项平均地来说为0。

3【单选题】(10分)异方差意味着A.模型不能自动假设为同方差。

B.被观测的个体有不同的偏好。

C.随机误差项的方差不是常数。

D.经济个体不全都是理性的。

4【单选题】(10分)以下关于最小二乘法，说法的是A.B.C.D.5【单选题】(10分)以下说法的是A.如果模型的可决系数很高，我们可以认为此模型的质量较好。

B.存在异方差时，变量的显著性检验失效。

C.一元回归方程中存在多重共线性的问题。

D.模型的解释变量解释力度越强，R2就越高。

6【单选题】(10分)如果你计算的t统计量的绝对值超过标准正态分布的临界值，你可以A.拒绝零假设B.安全地假设，你的回归结果是显著的C.得出结论，实际值是非常接近的回归直线D.拒绝误差项为同方差的原假设7【单选题】(10分)单侧检验和双侧检验的t统计量的构造：A.用做双侧检验的临界值，然而单侧检验只要1.96B.是相同的C.依赖于相应分布的临界值D.因为单侧检验的临界值是1.645，但是双侧检验的临界值是1.96（在5%的显著水平下）所以单侧检验和双侧检验的ｔ统计量是不同的8【单选题】(10分)左侧检验的P值A.B.C.D.9【判断题】(10分)回归模型中的单个系数的显著性检验的t统计量可以通过用回归系数除以1.96来计算。

A.错B.对10【判断题】(10分)如果你计算的t统计量的绝对值超过标准正态分布的临界值，你可以得出结论，实际值是非常接近的回归直线吗？A.错B.对第三章测试1【判断题】(10分)A.对B.错2【判断题】(10分)不完全的多重共线性的情况下，最小二乘估计量不能计算。

A.错B.对3【判断题】(10分)样本容量大于100时，最小二乘估计量不会有偏。

A.对B.错4【判断题】(10分)在多元回归模型中，当保持其他解释变量不变，估计X i每变化一单位对Y i的影响时，这等同于数学上的对X i求解偏导数。

A.对B.错5【判断题】(10分)在两个变量的回归模型中，如果丢掉两个相关变量中的一个，那么最小二乘估计量就不会存在了。

A.对B.错6【单选题】(10分)在不完全多重共线性下：A.有两个或两个以上的解释变量是高度相关的B.无法计算OLS的估计值C.即使样本量n大于100，OLS估计量仍不是无偏的D.误差项高度但不完全相关7【单选题】(10分)当存在遗漏变量的问题时，E(u i|X i)=0的假设不成立，这意味着：A.加权最小二乘估计量为BLUEB.残差之和乘以任何一个解释变量的值都不为零C.OLS估计量不满足一致性D.残差之和不为零8【单选题】(10分)在多元回归模型中，最小二乘估计量是从以下哪个选项得出的A.使误差平方和为零B.最小化真实值和拟合值之间的距离C.最小化残差之差的绝对值D.最小化预测误差的平方和9【单选题】(10分)由OLS估计得出的样本回归线A.是使预测误差的平方和最小的回归线B.斜率不可能为正和负C.与总体回归线一样D.截距为零10【单选题】(10分)多元回归方程的OLS残差A.不可被计算，因为有不止一个解释变量B.为零，因为估计值就是预测值C.与总体回归方程误差值完全相等D.可以通过真实值减去拟合值求得第四章测试1【判断题】(10分)残差是样本的随机误差项。

A.错B.对2【判断题】(10分)下列两个模型y i=β0+β1x i+u i与lny i=β0+β1x i+u i都属于本质线性回归模型，回归系数β1的经济含义是相同的。

A.对B.错3【判断题】(10分)是一个本质非线性的回归模型。

A.对B.4【判断题】(10分)是本质线性回归方程，可以把它们转化为线性回归方程ln[(1-y i)/y i）=-β0-β1x i。

A.错B.对5【判断题】(10分)对数函数模型y i=β0+β1Lnx i+u i中β1的经济含义是，当其他变量保持不变时，平均而言X增长1个单位时，引起Y增加β1%。

A.错B.6【判断题】(10分)微观经济学中的边际成本和平均成本曲线都是二次多项式函数模型，呈U型形式，这是由边际收益递减决定的。

A.错B.对7【多选题】(10分)假设采用同一样本数据估计如下回归模型，那么模型y i=β0+β1x1i+β2x2i+εi可以与下列哪些模型之间的R2进行比较（）A.lny i=β0+β1lnx1i+β2lnx2i2+εiB.lny i=β0+β1lnx1i+β2lnx2i+εiC.y i=β1x1i+β2x2i+εiD.y i=β0+β1x1i+β2lnx2i+εiE.y i=β0+β1x1i+β2x2i+β3x1i2+εi8【多选题】(10分)下列非线性回归模型中，哪些模型不可以进行线性化（）A.B.C.D.9【多选题】(10分)下列方程系数呈线性的是（）A.B.C.D.E.第五章测试1【单选题】(10分)同方差是指()A.误差项u i中没有离群值B.误差项u i服从正态分布C.Var(u i|X i)是常数D.Var(u i|X i)依赖于X i2【单选题】(10分)在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是则Var(u)是下列形式中的哪一种?()A.B.C.D.3【单选题】(10分)在异方差性情况下，常用的估计方法是（）A.工具变量法B.一阶差分法C.广义差分法D.加权最小二乘法4【单选题】(10分)在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（）A.B.C.D.5【单选题】(10分)在检验异方差的方法中，不正确的是（）A.Goldfeld-Quandt方法B.ARCH检验法C.DW检验法D.White检验法6【单选题】(10分)在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A.无多重共线性假定成立B.序列无自相关假定成立C.解释变量与随机误差项不相关假定成立D.零均值假定成立7【判断题】(10分)如果存在异方差，常用的OLS会高估估计量的标准差A.错B.对8【判断题】(10分)如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。

A.对B.错9【判断题】(10分)如果变量之间有共同变化的趋势也容易导致模型存在异方差。

A.对B.错10【判断题】(10分)存在异方差情形下，OLS估计量是有偏的和无效的。

A.错B.对第六章测试1【多选题】(10分)在下列引起误差项序列相关的原因中，哪些说法是正确的？（）A.经济行为的滞后性。

B.经济变量具有惯性作用。

C.模型形式设定偏误。

D.解释变量之间的共线性。

2【单选题】(10分)对于一元线性回归模型，当随机误差项存在一阶自相关情形时，下面估计自相关系数ρ的方法中，哪些是不正确的？（）A.用OLS估计得到的模型残差对其一阶滞后进行回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。

B.直接计算模型残差与其一阶滞后的简单相关系数。

C.用被解释变量与其一阶滞后回归，一阶滞后的参数估计量作为ρ的估计量。

D.通过DW统计量来计算，即ρ=1-DW/2。

3【单选题】(10分)在DW检验中，当DW统计量为2时，下面哪些说法是正确的？（）A.不能判定B.存在完全正自相关C.不存在自相关D.存在完全负自相关4【判断题】(10分)德宾-沃森（DW）检验假定误差项的方差具有同方差性。

A.对B.错5【判断题】(10分)回归模型的随机误差项存在序列自相关时，将无法使用OLS方法估计模型。

A.对B.错【判断题】(10分)在存在序列自相关的情形下，常用的OLS估计量总是高估了估计量的标准差。

A.对B.错7【判断题】(10分)布罗施-戈弗雷（BG）检验统计量只用于检验高阶自相关。

A.错B.对8【判断题】(10分)用一阶差分变换消除自相关问题的方法是假定自相关系数 为-1。

A.B.错9【判断题】(10分)当存在序列自相关时，OLS估计量是有偏并且无效的。

A.对B.错10【判断题】(10分)一阶自相关系数可以通过 =1-DW/2进行估计。

A.对B.错第七章测试1【多选题】(10分)已知线性回归模型：下面的表达式中，哪些说明解释变量之间具有多重共线性？（其中为随机干扰项）A.B.C.D.E.F.2【多选题】(10分)下面的各对解释变量中，哪些容易导致模型产生多重共线性？A.在一个宏观经济方程中，GDP和GNP。

B.在一个农业供给函数中，农田面积和所用的种子数量。

C.在一个投资方程中，长期利率和货币供给。

D.在一个耐用品需求函数中，冰箱的价格和洗衣机的价格。

3【判断题】(10分)若多元线性回归模型的多重共线性问题不严重，可以不用修正。

A.对B.错4【判断题】(10分)若回归模型的解释变量之间存在高度共线性，则无法使用普通最小二乘法估计参数。

A.错B.对5【判断题】(10分)若模型存在高度多重共线性，则普通最小二乘估计也无法应用。

A.错B.对6【判断题】(10分)若模型存在高度多重共线性，则导致参数的OLS估计量方差增大。

A.B.错7【判断题】(10分)若存在高度多重共线性，则导致参数进行区间估计时置信区间变宽。

A.对B.错8【判断题】(10分)在多元线性回归模型中，若以某个解释变量为被解释变量，对其他解释变量进行回归估计，如果发现回归的拟合优度高，就表明解释变量之间存在较高程度的多重共线性问题。

A.对B.错9【判断题】(10分)其他条件不变，方差膨胀因子（VIF）越高，OLS估计量的方差越大。

A.错B.对10【判断题】(10分)和VIF相比，容许度（TOL）是多重共线性的更好的度量指标。

A.错B.对第八章测试1【判断题】(10分)落入“虚拟变量陷阱”时，一般会导致正规方程无解。

A.错B.对2【判断题】(10分)随着工具变量的引入，模型中原有的问题变量被彻底替代，在工具变量法中毫无作用。

A.对B.错3【判断题】(10分)虚拟变量一定是分类变量，但是分类变量未必是虚拟变量。

A.对B.错4【判断题】(10分)受教育程度（education）影响新入职员工的工资收入吗？企业个人信息数据库中的数据，包括：月工资（wage）、工作年限（experience）、受教育程度（education）和性别（male）等变量。