R-Breaker交易策略
R-Breaker
在外汇交易系统中，枢轴点(Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。

Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。

图1：Pivot Points策略的原理图
股指期货
阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一，并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。

从交易的角度上来看，Pivot Point好比是作战地图，给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位，而至于具体的战术配合，Pivot Point并没有具体地规定，完全取决于投资者自身的交易策略。

投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略，甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。

图5：R-Breaker策略的原理图
股指期货
R-Breaker根据昨日价格计算出六个价位作为今日盘中交易的参考价位，只是比Pivot Points的设置少了一个枢轴点。

R-Breaker与Pivot Points的不同点体现在：通过参数设置，使得六个价格间的距离更加灵活，并且R-Breaker 明确了具体的交易策略。

根据盘中价格走势，同时采取趋势追踪和反转策略。

图中有颜色背景的区域可以视为观察区，当盘中日内最高价触及Ssetup后出现回落，且跌破参考Senter的阻力线时，采取反转策略，即在S1点开仓做空；在空仓的情况下，如果盘中价格一路突破Bbreak的阻力线时，则采取趋势追踪策略，即在B2点开仓做多。

类似地，B1点反转做多，S2点顺势做空。

（。

上图进一步的说明详解：主要的思想依据上图为：
根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价（Bbreak)、观察卖出价(Ssetup)、反转卖出价(Senter)、反转买入价(Benter)、观察买入价(Bsetup)、突破卖出价(Sbreak)。

以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

这里，通过对计算方式的调整。

可以调节六个价格间的距离。

交易规则：
反转:
持多单，当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位反手做空；
持空单，当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位反手做多；
突破:
在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；
在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空；。

）
由于盘中开仓的触发条件涉及到多个价位，对日内价格走势较为敏感，因此该策略适用于在一分钟周期上交易。

另外，该策略触发的交易次数并不多，不考虑跨周期的条件。

TB IF888的1分钟数据源最早为2010/4/28，其他测试条件和Dual Thrust相同。

图6：R-Breaker策略的累计收益率
股指期货
R-Breaker中距离参数的设置对交易触发次数和最终收益率有一定影响，为了验证其策略的有效性，把R-Breaker 的思路移植到距离参数固定的Pivot Point上，测试结果显示收益率103.6%、最大资产回撤值比例14.6%、胜率40.96%、均盈利/均亏损1.97、交易次数595。

博弈大师：
NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);
CC:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(CLOSE,1));
P:(HH+LL+CC)/3;
R1:2*P-LL;
R2:P+(HH-LL);
R3:HH+2*(P-LL);
S1:2*P-HH;
S2:P-(HH-LL);
S3:LL-2*(HH-P);
通达信：
NN:=BARSLAST(DATE!=REF(DATE,1))+1; HH:=REF(HHV(HIGH,NN),NN);
LL:=REF(LLV(LOW,NN),NN);
P:(HH+LL+DYNAINFO(3))/3,LINETHICK2; R1:2*P-LL;
R2:P+(HH-LL);
R3:HH+2*(P-LL);
S1:2*P-HH;
S2:P-(HH-LL);
S3:LL-2*(HH-P);。