确 定 必 要 的 资 本 ，并 对 不 同类 型 的 资产 进 行 更 为 深 入 细 致 的评
估 ， 使 以 风 险权 重 为基 础 的资 本 充 足 评 价 体 系 与 银 行 整 体 风 险 促 紧 密 地 联 系 起 来 。对 操 作 风 险 增 加 了三 种 方 法 ， 基 本 指标 法 ， 为 标 准 法 ， 级计 量 法 。 协 议 使 资 本 水 平 能 够 更 加 真 实 地 反 映银 高 新
［ ］ ｆ ， Ｙ． ＆ Ｒｅｎｋ Ｍ ． Ｃ ｎｔ ｃ ｖ ｍ ｉ Ｐａｔ ｅ ２ Ｋａ ｉ ａ ｓｉ， ｏ ｓｕ ｔ ｉ ｒ ｉｓ ｎ ｒ ｉ： ｃｃ
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行风险状况 。
二 、 作风 险 的 加入 操
源自文库
［ 巴塞 尔银 行 监 管委 员会 ． 巴塞 尔资 本协 议概 述 ［ ． 国 １ ］ 新 Ｍ】 中
人 民银 行监 管 一 司，０ １ ２０．
【 纪琼骁 ． ２ 】 中国金 融监 管制度 的变迁ｐ】 ． ： 武汉 武汉 大学２ ０ ． ０５ 【】 结 ． 国 商 业 银 行 投 资 银 行 业 务 发 展 问题 研 究 ｆ ． ３杨 我 Ｄ】 上
原 协 议 是 对 第 一 支 柱 中较 为 先 进 的方 法 是 否 达 到 了 最 低 的
资 本 标 准 和 披 露 进 行 评 估 ，特 别 是 针 对 信 用 风 险 Ｉ Ｂ框 架 和 针 Ｒ 对 操 作 风 险 的 高 级计 量 法 的 评 估 。新 协 议 在 确立 资 本 充 足 率 地 位 的 同 时， 监 督 检 查 也 列 为 新 资 本 协 议 第 二 支 柱 ， 督 检 查 的 把 监 目的 是 不 仅 要 保 证 各 家银 行 有 充 足 的资 本 来 应 对 业 务 中 的 所 有 风 险 ， 且 还 鼓 励 银 行 开 发 并 使 用 更 好 的 风 险 管 理 技 术 来 监 督 和 而 管 理 风 险 。进 一 步 强 化 对 银 行 的 市 场 约束 ， 高 外 部 监 管 的 可 行 提 性 、 时性 ， 调 监 管 当 局 的 准 确 评 估 和 及 时 干 预 。 及 强
四、 市场 纪 律 的严 格
比， 资本 协 议 的 内容 更 广 、 复 杂 。 是 因 为新 协议 力求 把 资 本 新 更 这 充 足 率 与 银 行 面 临 的主 要 风 险 紧 密 地 结 合 在 一 起 ， 求 反 映银 行 力
风 险管 理 、 管 实 践 的 最 新 变 化 ， 尽 量 为 发 展 水 平 不 同 的银 行 监 并 业 和银 行 监 管 体 系 提 供 多 项 选 择 办 法 。具 体 区别 如 下 ：
参考文献 ： ［ ］ ｕ ｅ，ｊｓ １ Ｂｒ ｎ ｒ ．．Ｔｈ ｒｃ ｓ ｏ ｄ ｃｔ ｎ ［ ］ ｅ ｐ ｏ ｅｓ ｆ Ｅ ｕ ａｉ ｏ Ｍ ．Ｃａ ｒ ｇ ｍｂ ｉ ｅ ｄ
ｍ ａ － Ｈ ａ ｖ ｒ Ｕ ｎ ｖ ｒ ｉｙ ｒ ｓ ， １ ６０ ｒａｄ ｉ ｅ ｓ ｔ Ｐ ｅ ｓ ９ ．
塞 尔协 议 Ｉ 巴塞 尔协 议 Ｉ 的 不 同 ， 现 了“ 巴塞 尔协 议 ” 国 际银 行 监 管 思 想 的 发 展 。 与 Ｉ 展 新 对
关键词 ： 巴塞 尔协 议 ； 资本 ； 险 ； 管 风 监
巴塞 尔 协议 Ｉ 的基 本 内容 为 ： 本 的分 类 ， 险 权 重 的计 算 资 风 标 准 ， ９ ２年 资 本 与 资 产 的 标 准 比例 和 过 度 的实 施 安 排 ， 国 监 １９ 各 管 当局 自由决 定 的范 围 。 巴塞 尔 协 议 Ｉ Ｉ的基 本 框 架 为 ： 低 资 本 最 金 要 求 ， 管部 门 的监 管 检查 ， 场 纪 律 。 １ ８ 监 市 与 ９ ８年 资本 协议 相
境 下 的 听说 能力 。 建 构 主 义 理 论 为 大 学 英 语 教 学 模 式 改 革 提 供 了新 的理 论 依 据 ， 不 仅 改 变 了 教 学 活 动 、 学 手 段 ， 且 改 变 它 教 而 了教 学 理 念 ， 我 国外 语 教 学 改 革 有 着 重 要 的启 示 和借 鉴 作 用 。 对
一
、
风 险 加 权 资 产 界 定
原 巴塞 尔 协 议 对 市 场 风 险 ， 用 风 险 ， 作 风 险 的处 理 方 式 信 操
均 为 风 险加 权 资 产 ， 新 巴塞 尔 协议 中 ， 信 用 风 险 的处 理 进 行 在 对 了调整 ， 为标 准 法 ， Ｂ初 级 法 ， Ｂ高 级 法 ， 券 公 司 贷 款 和 高 Ｉ Ｒ Ｉ Ｒ 证 风 险贷 款 。将 内 部 评 级 法 用 于 资 本 监 管 是新 资 本 协 议 的核 心 内
（ 辑： 编 ｚＫ）
行 内部 估 计 的风 险参 数 确 定 营 运 资 本 。操 作 风 险 的 加 入 全 面 考
虑 了银 行所 面 临 的 风 险 ， 大 了风 险 监 管 范 围 。 扩 三 、 管 当局 的 监 督 检 查 监
能 较 自觉 地 确 立 学 习 目标 与 制 定 学 习 计 划 ， 比较 有 效 地 使 用 学 习 策 略 。 在 课 堂 上 ， 师 采 用 各 种 形 式 （ 文 已 经 提 到 ） 养 老 上 培 学 生 的 参 与 意 识 ，把 要 完 成 的 课 文 讲 解 和 练 习 尽 量 溶 到 生 动 活 泼 的 听 和 说 的 活 动 中 。对 于 布 置 的 课 外 自主 学 习 内容 部 分 ， 通过抽 查 ， 学生都 有机 会得 到表 现 ， 样既 可促进 学 生 的 自 让 这 主 性 ， 能 让 学 生 在 团 结 友 爱 、 烈 竞 争 的 氛 围 中 提 高 英 语 的 又 激 听说 能力 。 现 在 四六 级 考 试 发 生 了 重 大 变 革 ，从 传 统 的 把 阅读 技 能 和 语 法 词 汇 摆 在 首 位 ，听 说 能 力 处 于 次要 位 置 转 变 为 重 视 英 语 语
经 ； 齐
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翻
浅 新 巴塞 尔 协 议 Ｉ 巴塞 尔 协 议 ｌ 区别 与 ｌ 的
口 陈 修 灿 丁 晓 光 西 南 财 经 大 学
摘 要 ： 巴塞 尔协议 作 为 国际 银 行 监 管 领 域 的 一 项 重 要 内容 ， 国际 经 济金 融 一 体 化 的 大 趋 势 下 ， 银 行 监 管 原 则 和 标 准 的 统 一 在 对 化 进 程 的迅 速 发 展 起 到 了 不 可估 量 的作 用 。 该 文从 风 险加 权 资 产界 定 、 作 风 险 、 管 当局 的监 督检 查 、 操 监 市场 纪 律 几 个 方 面 比 较 了 巴
海 ： 济 大 学，０ ８ 同 ２０．
１８ ９ ８年 协 议 主 要 是 为 了确 保 国际 银 行 体 系 拥 有 充 足 的资 本
水 平 ， 以此 创 造 一 个 更 为 公 平 的 国 际 竞 争 环 境 ， 风 险 控 制 方 并 在 面 主要 侧 重 于 信 用 风 险 ， 其 对 信 用 风 险 的测 度 非 常 粗 略 ， 难 但 很 真 实 反 映 资 产 的风 险 状 况 。 在 新 协 议 中增 加 了操 作 风 险 资 本 要 求 ， 作 风 险 包 括 策 略 风 险 和 声 誉 风 险 ， 作 风 险 资 本 占 最 低 监 操 操 管 资 本 的 １ ％。新 巴 塞 尔 协 议 允 许 银 行 用 三 种难 度 逐 渐 递 增 的 ２ 方 法 计 算 操 作 风 险 资 本 ： 本 指 标 法 、 准 法 和 高级 计 量 法 。 单 基 标 简 地 说 ， 行 可 根 据 巴 塞 尔 委 员 会 规 定 的 数 量 和 质 量 标 准 ， 照 银 银 按
【 陈卫 东． 巴 塞 尔协议 评析 Ｕ． ４ 】 新 １国际金 融研 究，０ １（ ． ２０，） ３
【 魏 建 华 ． 塞 尔协 议 监 管 思 想 的深 化 卟 经 济理 论 与 经 济 ５ ］ 巴 管理 ，０ ２（ ． ２０，） １ 【 戚 莹． 协 议 与 银 行 风 险 监 管 ［ ． 汉 ： 南财 经 政 法 大 ６ ］ 新 Ｄ】 武 中 学，０ ３ ２０ ． 【 李 国平 ， 国 勇． 巴塞 尔 资 本 协 议 研 究动 态 Ｕ ． 南 大 学 ７ 】 黄 新 １东 学报 （ 学社 会 科 学版 ） ０ ７（２． 哲 ，０， ） ２ ０ 【 毛晓威， ８ 】 巴曙 松 ． 巴塞 尔委 员 会 资 本 协 议 的 演 变 与 国 际银 行 业风 险 管理 的新 进 展 Ｕ ． 际金 融研 究，０ １ ４． １国 ２０，） （
Ｐｕ ｌｓ ｅ ｓ １ ７３． ｂ ｉｈ ｒ， ９
［ 丰 玉 芳 ． 构 主 义 学 习设 计 六要 ４］ 建 ［ ｊ 语 与 外 语 教 学 ，０ ６（） Ｉ＿ 外 ２０， ． ６
．
息 的 披 露 。委 员 会 通 过建 立 一 套 披 露 要 求 以达 到 促 进 市 场 纪 律
的 目的 ， 是 对 第 一 、 支柱 的补 充 ， 约 束 力 度 和 约 束 范 围 共 同 它 二 从 作 用 。 强 调 银 行 资 本 管 理 的 透 明度 和 市 场 约束 。 参考文献 ：
容 ， 方 法 允 许 银 行 根 据 自 己 的风 险 评 估 模 型 ， 对 不 同 的 风 险 该 针
一
信 息 披 露 是 市 场 约束 机 制 的 核 心 内容 ；共 同 的披 露框 架 是
将 银 行 风 险 暴 露 告 知 市场 的 有 效 途 径 ，并 为 增 强 可 比 性提 供 了 致 、 理 的披 露 标 准 。 息 披 露 包 括 核 心 信 息 的 披 露 和 附 加 信 合 信