“胜券在我”程序化交易模型实测
介绍：本程序化交易模型为趋势跟踪模型，在趋势逆转时平掉原有方向仓位，并朝新的方向 开仓。经过测试，本模型对期货市场绝大部分品种表现优秀。
运行平台：和讯北斗星（金魔方亦可，其它平台需改写），支持大部分期货公司
程序化交易优势： 外国著名投资大师，埃尔德的理论是 3M 即：心态、方法，及资金管理。要想成功，你必须 有一种行之有效的方法，此外，你还得有良好的心态，不会今天亏了前就对你经过检验的方 法表示怀疑，不会今天用这个指标，明天用那个指标；最后便是很重要的资金管理，你不能 把鸡蛋都放一个篮子里。而一个好的程序化模型符合这一切。电脑在信号出现时不会犹豫， 会迅速发出指令。在达到平仓（止损）条件时会坚定执行平仓（止损），很好克服了人性的 弱点。在可行性方面，本程序已经通过绝大部分品种验证，尤其时上市时间长品种的检验。 正是因为有了程序化才可以重演历史。如果靠实盘去摸索，是无法想象的时间和资金成本。 有了程序化，你几乎可以不用交学费，不需要再付出那么大的代价。资金管理方面，本程序 推荐的是品种组合策略，建议不少于四个品种，程序不可能每次都是准确的，它也会有亏损 的时候，但是不同的品种由于运行规律不一样，便可在上升途中有效减少回撤幅度，从而更 好地控制了风险。如果，你能坚持下来那就能成功！
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6 年累计复利收益： 2014 年 9 月 10 按复利计算的资产为： =100000*(1+244.59.82%))*(1+38.2%)*(1+124.39%)*(1+266%)*(1+137.39%)*(1+211.6)*(1+122.0 6%)=57080690 元=5700 万 没错！是 5700 万元，不可思议吧！！当然这只是理论值，实际情况或许会有些变化，而且这 需要你有超强的耐心，需要六年如一日的坚持。 以上只说明一点，复利可以创造惊人的利润。
“胜券在我”模型测试数据简析
注意：因为本模型为持仓过夜模型，所以涉及主力合约切换问题。测试数据不能完全反映真 实情况。
本模型总共发出交易信号 323 次（开平仓算一次交易），按每年约 50 个交易周来算，平均每 周交易约：323/（50*6.8）=1 次
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年度收益分析 （图表中的年化收益率是以 10 万的持仓组合收益除以总资产计算年收益，所 以并不正确）
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各品种盈利分析 组合收益走势
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多品种组合的意义 “胜券在我”程序化交易模型为趋势跟踪型，特点为：胜率较低，盈亏比例高。6 年来四个 品种综合统计的胜率为 38.08%，也就是说平均交易三次有两次是亏损的。但平均盈亏比达 到了 4.1，可以理解为平均一次的盈利等于两次亏损之和的两倍。所以要对模型有充分的信 心，同时对小亏要有良好的心理准备和耐心，历史上本模型的最大回撤时间接近四个月，所 以坚持很重要。 作者简介：2003 年开始从事于股票行业工作，2010 股指期货推出来后，有幸接触期货相关 方面的风控工作，并对期货产生浓厚兴趣。根据多年来的心得、实践，才有了这套程序化交 易模型的问世。
程序化交易条件： 一台状态良好的电脑，稳定的宽带
测试初始资金为 10 万元，组合品种为：黄金、橡胶、焦炭、ＰTＡ四个品种的主力合约。这 四个品种均为上市超过六年的品种。默认下单参数如下： 下单手数： 黄金 1 手 橡胶 1 手 白糖 3 手 PTA 3 手 手续费： 交易所 1.1 倍 双边收取
测试数据采用 Leabharlann 0080101 至 20140910 间的数据
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平仓收益走势
以 10 万元初始资金投入的话，从 2008 年 1 月 1 日到 2014 年 9 月 15 日累计收益是 1144225 元。这个是在没有计算复利的情况下，即每次都以 10 万块的持仓组合来买，赚的利润全部 转走。事实上若利润不转走，每年调整一次下单参数，利润将超乎想象的增长。 先计算每年的收益率： 2008 年 244587/100000=244.59% 2009 年 38201/100000=38.2% 2010 年 124383/100000=124.38% 2011 年 266007/100000=266% 2012 年 137392/100000=137.39% 2013 年 211596/100000=211.6% 2014 年 122056/60000=122.06% （非年化收益，截止到 20140910 的收益）