金融风险管理报告
本科生实验报告
实验课程金融风险管理
学院名称管理科学学院
专业名称工商管理
学生姓名姚吉良
学生学号 07040401 指导教师马丽芳
实验地点 6c503
实验成绩
二〇一五 4月二〇一五年 5月
一．金融风险工具的基本特性
1.证券信息的获取
1.1．查阅上市公司的信息
1.2.参加上市公司的股东大会
1.3.向上市公司的管理者投资者进行咨询
1.4.经过网上进行收集证券的有关资料
2.期货，期权的有关分析
2.1.期货期权是对期货合约买卖权的交易，包括商品期货期权和金融期货期权。

一般所说的期权一般是指现货期权，而期货期权则是指“期货合约的期权”，期货期权合约表示在期权到期日或之前，以协议价格购买或卖出一定数量的特定商品或资产的期货合同。

期货期权的基础是商品期货合同，期货期权合同实施时要求交易的不是期货合同所代表的商品，而是期货合同本身。

如果执行的是一份期货看涨期权，持有者将获得该期货合约的多头头寸外加一笔数额等于当前期货结算价格减去执行价格的现金。

3.证券期货的交易制度
3.1. 集中交易制度和限仓制度
3.2标准化的期货合约和对冲机制。

233. 结算所和无负债结算制度和大户报告制度
4.证券的类型
有价证券：是指标有票面金额，用于证明持有人或该证券指定的特定主体，对特定财产拥有所有权或债权的凭证。

（证券本身没有价值，但它代表着一定的财产权，是虚拟资本的一种形式，持有人可凭证券取得一定商品、货币、利息、股息）
有价证券的分类一
1、狭义：资本证券。

2、广义：商品证券、货币证券、资本证券。

①、商品证券：是证明持有人有商品所有权或使用权的凭证。

（提货单、运货单、仓库栈单）②、货币证券：是指本身能使持有人或第三者取得货币索取权的有价凭证。

【商业证券（商业汇票、本票）、银行证券（银行汇票、本票、支票）】③、资本证券：是指由金融投资或与金融投资有直接联系的活动而产生的证券。

有价证券的分类二1、按证券发行主体的不同。

（政府证券、政府机构证券、公司证券）
2、按是否在证券交易所挂牌交易。

（上市证券、非上市证券）
3、按募集方式分类。

（公募证券、私募证券）
4、按证券所代表的权利性质。

（股票、债券、其它证券，如：基金证券、金融衍生产品）
二，基于收益率映射的var的计算
2.1 选择股票，计算股票的收益率
我选择的股票是：中国国贸(600007)
计算股票的收益率
经过对中国一重从 3月14到 05月06的收盘价数据分析，计算股票每天的收益率。

收益率能够是一般收益率或者对数收益率，两者
计算公式分别是：，。

在实践中，一般选用的是对数收益率。

因为第一天没有计算收益率，因此得到284率数据。

为了计算简便，把收益率数据扩大100倍。

再经过SPSS的Q-Q图分析市盈率。