一、单选题:1.拉格朗日乘数检验法适用于检验( c )A. 异方差性B. 多重共线性C. 序列相关D. 设定误差 2.解释变量X 的回归系数为β,下列哪种情况表明变量X 是显着的?( b ) A. t 统计量大于临界值 B. t 统计量的绝对值大于临界值 C. t 统计量小于临界值 D. t 统计量的绝对值小于临界值 3.回归分析中定义的(??b? ?)A. 解释变量和被解释变量都是随机变量B. 解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量D. 解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量 4.下列样本模型中,哪一个模型通常是无效的?(??b ??)A. C(消费)=500+(收入)B. Q D (商品需求)=10+(收入)(价格)C. Qs(商品供给)=(价格)D. Y(产出量)=资本)(劳动)5.判定系数R 2=,说明回归直线能解释被解释变量总离差的:(? b ???) A. 80%?? ????B. 64%?????? C. 20%?????? D. 75%6.根据20个观测值估计的结果,一元线性回归模型的DW=,在α=的显着性水 平下查得样本容量n=20,解释变量k=1个时,d L =,d U =,则可以判断:(? d ?)A.不存在一阶自相关????B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关??D.无法判断7.普通最小二乘法确定一元线性回归模型Y i=i i 10e X ˆˆ+β+β的参数0ˆβ和1ˆβ的准则是使( b ) A .∑e i 最小B .∑e i 2最小C .∑e i 最大D .∑e i 2最大8.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(?? a ??)??A. 多重共线性?? B. 异方差性?????? C. 序列相关??????D. 高拟合优度 9.拟合优度检验是检验 (b )A .模型对总体回归线的拟合程度 B. 模型对样本观测值的拟合程度 C. 模型对回归参数的拟合程度 D. 模型对解释变量的观测值的拟合程度 10.根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型是t t t LnX LnY μ++=76.05.3,这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将( d )A.增加24%B.增加76%C.增加%D.增加% 二、填空题:1. 杜宾—沃森检验法可用于诊断序列相关性?。
2. 在给定的显着性水平之下,若DW 统计量临界值的上、下限分别为d U 和d L ,则当d U <DW<4-dU时,可认为随机误差项不存在一阶序列相关性。
3. 容易产生序列相关的数据为时间序列数据。
4. 在对多元线性回归模型进行检验时,发现各参数估计量的t检验值都很低,但模型的判定系数R2却很高,这说明模型可能存在多重共线。
5. 同一时间点不同个体的数据集合是截面数据。
三、判断题:1.相关系数r的取值范围为-1≤r≤1 。
( y )2.多元回归模型中F检验的原假设为:偏回归系数不全为0。
( y )3.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时,有F=0 。
( y )4.在给定的显着性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为d L和d U,则当d L<DW<d U时,可认为随机误差项不存在一阶正自相关。
( )5.如果一个非平稳时间序列经过K-1次差分后为平稳时间序列,则该序列为K阶单整序列。
( )四、简答题:简述模型出现异方差性的后果。
答:(1)参数估计量非有效;(2)t检验和F检验失效;(3)模型预测失效。
五、应用分析题:1. 某地区1993-2010年居民消费水平Y、人均GDP X1、城乡居民平均可支配收入X2、居民消费者价格指数X3和城乡居民家庭平均恩格尔系数X4的相关数据进行分析,试根据EVIEWS结果回答问题:(14分)表8 OLS参数估计结果Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.??CX1X2X3X4R-squared ????Mean dependent varAdjusted R-squared ????. dependent var. of regression ????Akaike info criterionSum squared resid ????Schwarz criterionLog likelihood ????F-statisticDurbin-Watson stat ????Prob(F-statistic)(1)检验变量间是否存在多重共线?(4分)答:根据表8,R2为,拟合优度很高,但X3对应的Prob.值为,大于,t统计值很小,即X3对Y的影响不显着,可以认为模型存在多重共线。
(2)利用逐步回归法消除多重共线时,一般选择最优初始回归模型的依据是什么?(4分)答:拟合优度R2最大,该解释变量对被解释变量影响显着,且根据经济理论分析影响也是很大的。
(3)确定最优初始回归模型之后对于新加入的解释变量如何决定其去留?(6分)答:一、若新引进的解释变量使R2得到提高,而其他参数回归系数在统计上和经济理论上仍然合理,则可以作为解释变量予以保留;(2分)二、若新引进的解释变量对R2改进不明显,对其他回归系数也没多大影响,则不必保留在回归模型中;(2分)三、若新引进的解释变量不仅改变了R2,而且对其他回归系数的数值或符号有明显影响,则新引进的变量不能简单舍弃,而是应研究改善模型的形式。
(2分)2.表1给出了利用2010年我国31个地区就业人数(X)与地区生产总值(Y)数据进行回归分析的结果,根据结果回答以下问题:(14分)表1 OLS估计结果Variable Coefficint Std. Error t-Statistic Prob.??CXR-squared ????Mean dependent varAdjusted R-squared ????. dependent var. of regression ????Akaike info criterionSum squared resid +08 ????Schwarz criterionLog likelihood ????F-statisticDurbin-Watson stat ????Prob(F-statistic)表2 White检验结果White Heteroskedasticity Test:F-statistic ????ProbabilityObs*R-squared ????ProbabilityVariable Coefficiet Std. Error t-Statistic Prob.??C 8574576.X X^2表3 White 检验结果White Heteroskedasticity Test:F-statistic????Probability Obs*R-squared????ProbabilityVariable CoefficietStd. Error t-Statistic Prob.??C LOG(X) (LOG(X))^2(1)写出创建工作文件、建立数据文档、作X 与Y 关系的散点图及用最小二乘法估计模型参数的命令。
(4分)答:创建工作文件:CREA TE U 1 31 (1分) 建立数据文档:DATA Y X (1分) 关系的散点图:SCAT X Y (1分)最小二乘法估计模型参数:LS Y C X (1分) (2)根据表1结果写出地区生产总值与就业人数的一元回归模型。
(2分)答:72.8971.1..8316.0)051.9()258.0(28.564.482===++=F W D R X Y tt t ,,μ(3)解释斜率参数的经济意义。
(2分)答:就业人数增加一个单位时地区生产总值增加个单位。
(4)判定系数R 2及RSS 各为多少?(2分)答:判定系数R 2=(1分) 残差平方和RSS=+08(1分)(5)表2为用White 检验进行异方差检验的结果,根据结果分析模型是否存在异方差。
答:由于统计量nR 2=大于临界值,且对应的Prob.小于,X 和X 2的参数估计值显着不为零,所以在1%的显着水平下拒绝原假设,认为存在异方差。
(2分)(6)表3为用对数变换法消除异方差后再进行White 检验的结果,根据结果分析模型是否存在异方差。
(2分)答:由于统计量nR 2=小于临界值,且对应的Prob.为大于,所以在10%的显着水平下接受原假设,认为不存在异方差。
3. 利用1994-2012年中国社会消费品零售总额Y、国内生产总值GDP、消费者价格指数CPI 的相关数据进行分析,试根据EVIEWS结果回答问题:(14分)表4 OLS参数估计结果Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.??CGDPCPIR-squared ????Mean dependent varAdjusted R-squared ????. dependent var. of regression ????Akaike info criterionSum squared resid ????Schwarz criterionLog likelihood ????F-statisticDurbin-Watson stat ????Prob(F-statistic)表5 滞后期为2阶时LM检验结果Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic ????ProbabilityObs*R-squared ????ProbabilityVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.??CGDPCPIRESID(-1)RESID(-2)表6 滞后期为3阶时LM检验结果Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:F-statistic ????ProbabilityObs*R-squared ????ProbabilityVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.??CGDP CPI RESID(-1) RESID(-2) RESID(-3)表7 广义差分法估计结果Variable CoefficientStd. Error t-Statistic Prob.??C GDP CPI AR(1) AR(2)R-squared????Mean dependent var Adjusted R-squared ????. dependent var . of regression ????Akaike info criterionSum squared resid 4723360. ????Schwarz criterionLog likelihood ????F-statistic Durbin-Watson stat????Prob(F-statistic)(1)根据表4写出中国社会消费品零售总额的计量经济模型。