《证券投资分析》上机实验上机实验要求：具体内容与步骤：（一）数据收集：3-5项股票的价格，上证指数（至少1年时间跨度），K 线图，上市公司财务数据中国股市股票组合的适宜规模为5-10种股票为了达到组合风险充分分散的目的，随机股票组合大致需要9-13只股票，但是不同行业的股票组合只需要5-8只股票 股票价格数据预处理与收益率的统计量的计算 1 极端值的控制 2 缺损值的处理 3 周收益率的计算使用下面公式对原始数据进行处理：(1)(1)()it i t itit i t P P D r P ---+=其中：it r 为资产i 在第t 期的收益率；it P 、(1)i t P -分别为资产i 在第t 、t-1期的期末价格；it D 为资产i 在第t 期的红利；1,2,,t T =。
1j jj js s r s +-=其中，j s 为上周末股价，1j s +为本周末股价 4各投资项目的数据特征运用MATLAB 或者Excel 软件中的mean(x)函数、std(x)函数和corrcoef(x)函数分别计算上面股票中的单项收益率期望值、单项收益率标准差以及各项目之间的相关系数上市公司评价数据预处理 1 极端值的控制所有上市公司所出的经营环境不尽相同，影响上市公司的基本素质、财务状况的不确定性因素也各有不同，如，地理位置、政府干预、生态环境等不确定因素。
为了避免这些不利因素的影响，所有上市公司的评价指标X 服从正态分布。
2 剔除不可比行业因素的影响因为上市公司各种行业都有，由于行业性质不同，导致了各种行业的财务指标也存在不同的特点，因此需要剔除行业之间不可比因素对财务指标的影响。
通过ij ij X X k '=-可以剔除行业之间的不可比因素，其中ij X 表示第i 家上市公司第j 项财务指标的观测值，k 是各上市公司第j 项财务指标的均值。
3 指标同向化处理完成了上述步骤后，还要对适度指标和逆指标进行处理。
将逆指标转化为正指标，其转换方法如下：正向指标按下列公式变换：min max min()()()ij ijX X j X X j X j -'=-逆向指标按下列公式变换：max max min()()()ij ijX j X X X j X j -'=-适度指标则按下列公式转换：()()111min max 212221min max 21(),()11(),()j ijij j j j j ij j ij j ij jj j L X X L MAX L X j X j L L X L X L X L MAX L X j X j L ⎧⎡⎤-⎪-⎢⎥⎪--⎢⎥⎣⎦⎪⎪'=⎨⎪⎡⎤-⎪-⎢⎥⎪--⎢⎥⎪⎣⎦⎩ij当X 当 当其中max ()max()ij X j X =，min ()min()ij X j X =，经过上述转换，所有指标都被压缩在区间[0，1]之内，而且ijX '总是越大越好，即越接近1越好。
财务指标中，适度指标有资产负债率、流动比率、速动比率、股东权益比率共4个，其余都是正指标，不存在逆指标。
根据国际惯例，资产负债率、流动比率、速动比率、股东权益比率的适度值分别为60%、200%、100%、50%。
4将数据进行标准化处理，消除指标量纲和数量级的影响。
（二）上市公司财务数据的因子分析和聚类分析利用SPSS，SAS等统计软件上机实验，保存实验结果（三）股票价格和上证指数的相关分析和回归分析利用SPSS，SAS等统计软件上机实验，保存实验结果（四）最优投资组合的求解和投资组合风险VaR值运用MATLAB或者Excel软件中的规划求解计算上面股票中的最优投资组合（风险最小或者收益最大）《证券投资分析》实验项目（一）：证券与证券价值分析（一）——证券与证券市场分析【实验目的】通过实验，使学生了解证券，证券的种类，证券市场，证券机构，证券的发行与交易，证券投资分析，证券投资理论等基本概念。
【实验条件】1、个人计算机一台，预装Windows操作系统和浏览器；2、计算机通过局域网形式接入互联网；3、安装财经软件。
【知识准备】理论知识：证券，证券的种类，证券市场，证券机构，证券的发行与交易，证券投资分析，证券投资理论等理论。
参考资料：课本第一章，6份专题一证券学电子版补充材料。
【实验项目内容】1.安装财经软件或者浏览财经网站分别了解以下信息：（1）证券种类：国债，公司债券，股票，基金，金融衍生产品，期权，期货；（2）证券市场：证券发行市场，证券交易市场，证券交易所，场外市场；（3）股票价格指数：沪指，深指，香港恒生指数，日经指数，道琼斯指数，标准普尔指数，纳斯达克；（4）证券主体：上市公司，银行，投资银行，证券公司，券商，基金公司，信托公司；2.根据上述内容请举出你了解到的详例，下载相关数据。
【实验项目步骤与结果】【实验项目结论与心得】【注】1.学生根据实验内容进行上机实验，记录实验步骤，过程，实验结果，实验数据，编写的程序等，从而完成实验报告；2.如果有电子版的实验数据或者编写的程序需提交电子版的文件，并在课程报告中注明即可。
《证券投资分析》实验项目（二）：证券与证券价值分析（二）——证券价值分析【实验目的】通过实验，使学生理解证券价值分析模型，进行证券价值分析计算。
【实验条件】1、个人计算机一台，预装Windows操作系统和浏览器；2、计算机通过局域网形式接入互联网；3、安装财经软件。
【知识准备】理论知识：债券估值模型，股票估值模型，期权定价模型等理论。
参考资料：课本第二章，6份专题二证券估值分析电子版补充材料。
【实验项目内容】利用matlab软件进行证券价值分析：1.固定收益证券的估值计算；2.股票的估值计算；3.衍生证券的估值计算。
【实验项目步骤与结果】【实验项目结论与心得】【注】1.学生根据实验内容进行上机实验，记录实验步骤，过程，实验结果，实验数据，编写的程序等，从而完成实验报告；2.如果有电子版的实验数据或者编写的程序需提交电子版的文件，并在课程报告中注明即可。
1．利用matlab软件进行利率的期限结构计算：（1）计算利率的期限结构；（2）计算特定时间利率1．理解证券的价值分析：债券估值分析，股票估值分析，衍生产品的估植分析；2．掌握利率的期限结构：计算利率的期限结构，计算特定时间利率。
第1章MA TLAB运行环境及金融运用1.1MA TLAB介绍1.1.1MA TLAB的产生背景1.1.2MA TLAB语言的优点1.1.3MA TLAB金融工具箱的介绍1.2MA TLAB在金融领域的应用1.2.1建模预测新兴市场的金融危机1.2.2建立和验证新的期权定价模型1.2.3MathWorks公司的金融业主要客户思考题第2章MA TLAB数值计算初步2.1变量与常量2.1.1数字变量2.1.2字符串操作2.1.3单元型变量与结构变量2.2矩阵及向量运算2.2.1矩阵生成2.2.2向量运算2.2.3矩阵运算2.3插值与拟合2.3.1一维插值2.3.2样条插值2.3.3Hermite插值2.4符号计算2.5MA TLAB编程基本知识2.5.1脚本文件与函数文件2.5.2编程注意事项2.5.3程序排版格式思考题第3章金融时间序列数据分析3.1MA TLAB中时间序列变量的创立3.1.1时间序列数组的创立和数据文件的读取3.1.2时间序列数组运算3.2金融时间序列的统计特征3.2.1相关系数和偏相关系数3.2.2金融时间序列界面功能介绍3.3时间序列模型3.3.1时间序列模型介绍3.3.2时间序列模型估计3.3.3ARX与ARMAX模型的估计3.4GARCH模型参数估计3.4.1GARCH{模型介绍3.4.2GARCH(P,Q)模型参数估计思考题第4章固定收益证券计算4.1固定收益证券基本概念4.1.1美国的固定收益证券种类4.1.2固定收益证券相关概念4.1.3常见应计期间计算方法4.1.4美国国债报价方式4.1.5绝对利差、静态利差(StaticSpread)和期权调整后利差(OptionAdoustedSpread，OAS) 4.2现金流计算函数4.2.1固定收益证券基本概念4.2.2现金流基本计算4.2.3计算复杂形式现金流4.2.4短期债券回购计算4.2.5对美国短期债券进行定价4.2.6国库券收益4.2.7可转让定期存单(CD)定价4.2.8可转换债券定价4.2.9固定收益久期与凸度4.3利率期限结构4.3.1计算利率期限结构4.3.2计算特定时间利率思考题第5章资产组合计算5.1资产组合基本原理5.1.1收益率序列与价格序列间的转换5.1.2协方差矩阵与相关系数矩阵间的转换5.1.3资产组合收益率与方差5.1.4资产组合VaR(ValueAtRisk)5.2资产组合有效前沿5.2.1两种风险资产组合收益期望与方差5.2.2均值方差有效前沿5.2.3带约束条件资产组合有效前沿5.2.4考虑无风险资产及借贷情况下的资产配置5.2.5线性规划求解资产组合问题思考题第6章金融衍生品计算6.1金融衍生产品种类6.2欧式期权计算6.2.1Black-Scholes方程6.2.2欧式期权价格函数6.2.3欧式期权希腊字母6.2.4期货期权定价函数6.3衍生产品定价数值解6.3.1CRR二叉树模型6.3.2EQP型二叉树模型6.3.3二叉树定价函数6.4证券类衍生产品定价函数6.4.1标的资产输入格式6.4.2证券类衍生产品二叉树建立6.4.3证券类衍生产品定价函数介绍6.4.4证券类衍生产品输入格式6.4.5证券类衍生产品定价函数6.5利率类衍生产品定价函数6.5.1利率类衍生产品介绍6.5.2利率模型介绍6.5.3利率类衍生产品输入格式6.5.4利率树时间格式6.5.5说明利率期限结构函数6.5.6建立利率树6.5.7利率产品定价思考题第7章有限差分法定价7.1有限差分法基本原理7.2有限差分求解方法7.2.1显示法求解欧式看跌期权7.2.2显示法求解美式看跌期权7.2.3隐式法求解欧式看跌期权7.2.4隐式法求解美式看跌期权7.2.5Crank-Nicolson法求解欧式障碍期权思考题第8章蒙特卡洛模拟金融衍生产品定价8.1随机模拟基本原理8.1.1随机数生成函数8.1.2生成正态分布随机数8.1.3特定分布随机数发生器8.1.4蒙特卡洛模拟方差削减技术8.1.5随机模拟控制变量技术8.2蒙特卡洛方法模拟期权定价8.2.1蒙特卡洛方法模拟欧式期权定价8.2.2蒙特卡洛方法模拟障碍期权定价8.2.3蒙特卡洛方法模拟亚式期权定价8.2.4蒙特卡洛模拟经验等价鞅测度思考题第9章金融数据可视化技术9.1图形对象、对象句柄和句柄图形结构9.1.1MA TLAB中图形图像基本内容9.1.2金融时间序列基本绘图函数9.1.3修改金融时间序列作图9.2金融时间序列精确绘图思考题第10章MA TLAB和其他软件数据连接10.1MA TLAB和Excel数据连接10.1.1MA TLAB和Excel接口安装10.1.2MA TLAB自动启动和Excel连接10.1.3利用Excel中的宏命令实现Excel和MA TLAB数据连接10.2MA TLAB与财经网站数据连接10.2.1获得Bloomberg网站数据10.2.2获得Yahoo网站数据10.2.3获取FactSet网站数据.10.2.4获取Hyperfeed中的数据10.2.5获得FT网站的数据10.2.6MA TLAB和财经网站数据接口GUI10.3MA TLAB和Word接口10.3.1启动Notebook10.3.2创建和运行Word中的计算区10.4MA TLAB与ActiveX接口10.4.1ActiveX基本介绍10.4.2MA TLABActiveX自动化服务器10.5MA TLAB与Access数据连接10.5.1Access数据库介绍10.5.2MA TLAB与Access数据连接思考题在欧美MATLAB现在已经成为金融工程人员的密切伙伴，世界上超过2000家金融机构运用MATLAB来管理公司资产。