试卷名称：《计量经济学》一、填空题(每空2分，共10分)1．White 检验法可用于检验 。

2．在计量经济学中，引入虚拟变量是为了将定量因素和 同时纳入模型之内。

3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是___________________________________。

4．计量经济学模型包括单一方程模型和______________两大类。

5．有限分布滞后模型的参数估计方法主要有 和经验加权法 等。

二、单项选择题(每小题2分，共20分)1．在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析数据的是（ ）A ．时间序列数据 B. 横截面数据C ．随机模拟产生的数据 D. 虚拟变量数据2．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A.无偏的B. 有偏的C.不确定D.确定的3．设OLS 法得到的样本回归直线为12j j j Y X e ββ∧∧=++，则点(),X Y （） A ．一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方4．在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）A ．22()i E u σ≠ B. ()0()i j E u u i j ≠≠C ．()0j j E X u ≠ D. ()0i E u ≠5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）A ．使用DW 检验有效B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0。

C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2。

D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于4。

6．多元线性回归分析中的RSS 反映了（ ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．自变量观测值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．自变量观测值与估计值之间的总变差7．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。

例如，研究中国城镇居民消费函数时。

2016年前后，城镇居民商品性实际支出Y 对实际可支配收入X 的回归关系明显不同。

现以2016年为转折时期，设虚拟变量1,20160,2016t D ⎧⎪=⎨⎪⎩年以后年以前，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。

则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作（ ）A ．t t t u X Y ++=21ββ B.t t t t t u X D X Y +++=421βββC ．t t t t uD X Y +++=321βββ D.t t t t t t u X D D X Y ++++=4321ββββ8．在检验序列自相关的方法中，能检验高阶自回归模型的是（ ）A ．利用DW 统计量值求出 ρ)B. Cochrane-Orcutt 法C ．Durbin 两步法 D. 移动平均法9. 下列各因素可能会引起滞后效应，其中不属于制度因素的是（ ）A ．在国民经济运行中，从生产到流通再到使用，每一个环节都需要一段时间。

B ．企业要改变产品结构或产量，会受到过去签订的供货合同的制约。

C ．拥有一定数量定期存款的消费者，要调整自己的消费水平，会受到银行契约制度的限制。

D ．管理层次过多、管理的低效率。

10. 简化式参数反映了该参数对应的解释变量对被解释变量的（ ）A ．直接影响 B. 直接影响与间接影响之和C ．间接影响 D. 直接影响与间接影响之积三、多项选择题(每小题3分，共15分)1.下列属于使经济变量产生滞后现象原因的是（ ）A ．心理预期因素B ．技术因素C ．制度因素D ．测量误差2．如果模型中存在自相关现象，则会引起如下后果（ ）A.参数估计值有偏B.参数估计值的方差不能正确确定C.变量的显著性检验失效D.预测精度降低E.参数估计值仍是无偏的3．能够检验多重共线性的方法有（ ）A ．简单相关系数矩阵法B ．DW 检验法C ．t 检验与F 检验综合判断法D ．ARCH 检验法E ．方差扩大因子法F ．逐步回归法4．计量经济模型的检验一般包括内容有（ ）A ．经济意义检验B ．统计推断检验C ．计量经济学检验D ．预测检验5．对联立方程模型参数的单方程估计法包括（ ）A.工具变量法B.间接最小二乘法C.完全信息极大似然估计法D.二阶段最小二乘法E.三阶段最小二乘法四、辨析题（判断下列命题正误，并说明理由，每题5分，共15分）1．如果两虚拟变量乘积的参数为负，则它们的交互效应是显著的。

2．即使经典线性回归模型（CLRM ）中的干扰项不服从正态分布的，OLS 估计量仍然是无偏的。

3．多重共线性问题是随机扰动项违背古典假定引起的。

五、解答题(每小题8分，共16分)1．试将下列非线性函数模型线性化：（1）121/()X Y e u ββ-=++；（2）1234cos sin cos2sin 2Y X X X X u ββββ=++++2.以某地区22年的年度数据估计了如下工业就业回归方程：12312325.880.68ln 0.38ln 0.78ln (0.58) 3.6 1.8 6.8R =0.998D.W.=1.148Y X X X Y X X X ∧=-+-+--其中：为总就业量，为总收入，为平均月工资率，为地方政府的总支出。

（）（）（） 试用D.W.检验法进行一阶自相关检验，所得结论如何？为什么？ 22,5%, 1.106, 1.371L U n d d α====（）六、计算分析题(本题共24分)1、下表是某地1988年-2007年的财政收入Y （单位：亿元）和国内生产总值X （单位：亿元）的数据得到如下Eviews 软件输出结果： Dependent Variable:YMethod: Least SquaresDate: 07/01/15 Time:08:18Sample: 1998 2017(1)建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义；(2)估计所建立模型的参数，并对回归结果进行检验；(3)若是 2018 年的国内生产总值为 78017.8 亿元，确定 2018年财政收入的预测值。

2、克莱因与戈德伯格曾用 1921-1950 年(1942-1944 年战争期间略去)美国国内消费Y 和工资收入X 1、非工资—非农业收入X 2、农业收入X 3的时间序列资料，利用OLS 估计得出了下列回归方程：1232ˆ8.188 1.0160.5520.122 (8.192) (0.18) (0.55) (1.08)0.98 108.38Y X X X R F =+++== (括号中的数据为相应参数估计量的标准误差)。

试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。

0.0250.05(23) 2.069,(3,23) 3.028t F ==,0.0250.05(24) 2.064,(3,24) 3.01t F ==《计量经济学》试卷参考答案及评分标准一、填空题(每空2分，共10分)1、异方差性2、定性因素3.22ˆmin min ()i i ie Y Y =-∑∑ 4、联立方程模型5、阿尔蒙法三、多项选择题(每小题3分，共15分)四、判断题(判断正确2分，说明理由3分，每小题5分)1、参考答案：错误。

交互效应是否显著，不能根据两虚拟变量乘积的参数符号来确定，要通过t 检验来判断2、参考答案：正确。

∑=+=222)()ˆ(βββi i u K E E ，该表达式成立与否与正态性无关。

3、参考答案： 错误。

应该是解释变量之间高度相关引起的。

五、解答题(每小题7分，共14分)1、参考答案：解：（1）由121/()X Y e u ββ-=++ 可得121/X Y e u ββ-=++，令111/,X Y Y X e -==，则可得线性模型1121Y X u ββ=++。

（4分）（2）令1234cos ,sin ,cos 2,sin 2,X x X x X x X x ====则原模型可化为线性模型11223344Y X X X X u ββββ=++++ （3分）2、参考答案：因为 1.106 D.W.=1.147< 1.371(4L U d d =<=分） 所以D.W.值落在不确定区域，该方法对此模型失效，只有增大样本容量或选取其他方法来判断。

（3分）六、计算题(本题共24分)1、参考答案：（1）设定中国 1988 年-2007 年的财政收入Y 和国内生产总值X 的线性回归模型12t t t Y X u ββ=++ ……….（1分）(2) 利用 1988---2007年的数据估计其参数，结果为ˆ857.83750.100036t tY X =+ （67.1257）（0.002172）t=(12.77955) (46.04910)=0.991593 F=2120.5196GDP 增加 1 亿元，平均说来财政收入将增加 0.1 亿元。

…………………..(5分)20212220.0250(2)0.991593,0 0ˆ(18)ˆˆ()46.0491(18),ESS r TSSH H t t SE t t H ββββ===≠==>:模型的拟合程度较高。

：：拒绝说明，国内生产总值对财政收入有显著影响。

(4分)若是2018 年的国内生产总值为 78017.8 亿元，确定 2018年财政收入的点预测值为ˆ857.83750.10003678017.88662.426141( tY =+⨯=亿元）（2分）2、参考答案：从模型拟合结果可知，样本观测个数为 27，消费模型的判定系数2R = 0.98，F 统计量为 108.38，在 0.05 置信水平下查分子自由度为 3，分母自由度为 23 的 F 临界值为 3.028，计算的 F 值远大于临界值，表明回归方程是显著的。

模型整体拟合程度较高。

（4分）依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的 t 统计量值： 01238.188 1.0160.5520.1220.9995, 5.64, 1.0036,0.1138.1920.180.55 1.08t t t t ========除1t 外，其余的j t 值都很小。

工资收入 X1 的系数的 t 检验值虽然显著，但该系数的估计值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为 1.059，意味着工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。

(5分)另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的 t 检验都没有通过。

这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。