则决策相关成本有:储存成本和订货成本 设:D----全年需求量
Q-----一次订货批量 K-----每次订货的变动成本 C-----单位存货年储存成本 T-----决策相关总成本
数学模型为 T=储存成本+订货成本
=(Q/2)*C+(D/Q)*K
最优订货量与相关成本
Q
2K * D C
T 2K * D * C
假设条件: 1,在一定期间内企业的现金流入与流出是一定的
(现金需求量稳定的) 2,企业用出售有价证券来补充库存现金
转化为规划问题 目标函数的确定:
现金持有成本=现金平均持有量(C/2)*有价证券利率(r) 出售证券的交易成本=交易次数(T/C)*每次的交易成本(b)
T----每个周期中的现金总需求量 约束条件的确定:
最优订货量与相关成本
Q T
2 KD C * (1 d )
p
2 KDC ( 1 d ) p
注意事项:a,最佳订货次数应为整数n b,最佳订货周期1/n
第六章流动资金管理模型设计
几个相关概念: 目标函数P 可行域
可行解
最优解
max P
s.t ai*xi bi
a i * x i b 1
ai* xi b2
.....
x i 0
线性规划的求解方法------单纯形法
非线性规划的求解方法-----
1,切线法 2,多项式逼近法
3,二阶导数法(Newton法)
分别可以获利6元或4元，每做10笼包子或馒头分别需要花费2 小时或1小时的人工，而店内可以用来加工包子和馒头的总时 间不能超过9小时；摆放10笼包子或10笼馒头分别需要2层或3 层货架，店内货架总数为16层；此外，店里每天销售的包子和 馒头的总数不能超过60笼。试问在什么条件下来安排每天的生 产才能获得最大利润。
M ax 6 x 1 4 x 2 s .t . 2 x 1 1 x 2 9
2 x 1 3 x 2 16 x1 x2 6 x1 0 x2 0
第三节 最佳现金持有量决策模型设计与分析
一,确定最佳现金持有量的理论方法 ----巴摩尔模型: 它的基本思想是求库存资金成本与有价证券的交易 成本达到最低时的现金库存量.
4,梯度投影法
例:某企业生产A.B两种产品,一定期限 内产量分别为x,y且产量限制条件如下: X+0.429y<=150 X+0.75y<==175 单位B产品的收益为6元,单位B产品为 10-0.01x.则收益最大的规划问题是一 个非线性规划问题: Max 10x-0.01x2+6y s.t. X+0.429y<=150
C的变化是均衡的,b与C无关.
mi n总成本 C2*rCT*b s.t. TC, ,r,b0
C
C/2
二,最佳现金持有量模型设计 1,基本数据区域定义 2,公式定义 3,规划求解 4,数据分析表制作 5,分析图制作
例P127
第四节 最优订货批量决策模型设计
一,基本问题: 1,存货中的相关成本:采购成本、订货成本、储存成本、 缺货成本 在模型中我们只关心决策相关成本. 2,存货中需要解决的问题: A在某一时期需要订购多少货物? B何时何地订货? C存货成本是多少?能否进行控制? D哪些订货因素应特别注意?
• 在此列出了当前的所有约束条件。
• 在此指定对“单元格引用位置”编辑框中输入的内容的限制条件。即， 对于单元格引用及其约束条件，选定相应的需要添加或修改的关系运算 符（<=、=、>=、Int、或 Bin），然后在右侧的编辑框中输入数字、单 元格或区域引用及公式等约束条件。
G.选项 • 显示“规划求解选项”对话框。在其中装入或保存规划求解模型，并对
二,基本理论
理想状态下是看板管理体系 即零库存控制体系(just-in-time system).目 前我们研究的是最优经济库存问题.
1,经济订货批量的基本模型 假定:A库存的年需求量是一定的 B生产中的日消耗是均衡的 C到货的时间间隔是固定的,每批货均一次到达 D不考虑数量、价格折扣 E不允许缺货
数：P=a+bQ (元) P---单价、Q---销售数量。系数a=40、
b=-0.5 产品
的固定成本为60元、单位可变成本为9元。用EXCEL规划求解确定利润最大的产品销
售数量。
解析方法： 利润函数
L Q *( p v) F a*Q v*Q b*Q2 F
Q av 2b
▪ 例二：(线性) 一个饮食店出售包子和馒头，每售出10笼包子或馒头店里
X+0.75y<==175 x,y>=0
一,EXCEL中规划求解工具的使用
1.规划求解的安装
2.规划求解的使用
A.明确问题是否属于规划问题
B.选择规划求解工具
C.目标单元格的确定
▪ 在此指定目标单元格，经求解后获得某一特定数值、最大值或最小值。 这个单元格必须包含公式或可变单元格。
▪ 等于:在此指定是否需要 对目标单元格求取最大值、 最小值或某一指定数值。 如果需要指定数值， 请在右侧编辑框中键入。
D.可变单元格的确定
• 在此指定可变单元格。求解时其中的数值不断调整，直到满足约束条件 ，并且“设置目标单元格”编辑框中指定的单元格达到目标值。可变单 元格必须直接或间接与目标单元格相联系。 E.推测的确定
• 单击此按钮，自动定位“设置目标单元格”编辑框中公式引用的所有非 公式单元格，并在“可变单元格”编辑框中输入其引用。 F.约束条件的确定
求解运算的高级属性进行设定。 H.求解
二,规划求解的问题类型
1.线性问题(包括可化为线性问题的非线性问题)
2.非线性问题 3.整数问题
三,处理规划求解的结果 1.敏感性分析报告 2.运算结果报告 3.限制区域报告
▪ 例一(非线性)：
假定某公司垄断了一种商品的销售市场。消费者对该产品的பைடு நூலகம்求函数表示为线性函
注意事项:解析解得到的最优解有时不合实际情况,应做适当调 整,如订货次数出现小数.
2,一次订货、陆续到货的经济批量模型 假设:p----每日到货量,d----每日消耗量
则每天的库存量为p-d,每批货全部进库所需天数为Q/p 平均库存量为(Q/p)*(p-d)/2=Q(1-d/p)/2
数学模型为 T=储存成本+订货成本 =Q*(1-d/p)*C/2+(D/Q)*K