风险管理的基础理论
第五小组：郑玉彬、吉苑菲、张萱仪、武传亮、岳云虹、张丽丹
风险管理是实践性很强的学科，同时也离不开相关的基础理论。

但是由于风险管理已经涉足多个研究领域，而在不同的研究领域，它
的知识体系与学科定位都不尽相同，因此它的学科基础具有差异性。

以下将是风险管理的一些基础理论。

一、概率论及数理统计方法
风险管理的系统一般是以一个或多个真实世界为背景的，其风险事件发生的原因、时间、空间、影响范围和影响程度都呈现出不确定性和随机性。

不确定性使得主体只能控制行为，而无法控制后果。

人们只能通过研究大量风险事件，发现风险事件发生所服从的统计规律性以及其服从的概率分布，对自己实施的行为进行科学控制。

因此，概率论和数理统计是风险管理最基础的理论，它能够计算各种风险事故发生的概率和损失，估测事件发生的风险，并作出相应的决策支持。

二、系统论及控制论
从系统的观点出发，可以将风险管理系统的整个过程看作一个由相互关联、有组织的单元组成，具有特定经济功能的有机系统，它具有整体性、集合性、关联性、目的性和环境适应性，在管理的过程中，必须调整和控制自身处于最佳状态，以适应外部环境的变化。

因此，风险管理系统应运用系统论和控制论的方法，将风险控制分为前馈控制、反馈控制和复合控制，并根据控制结果和预期结果的差异不断调整风险控制
措施，以便将风险损失降到最低限度，实现风险管理的目的。

三、经济预警理论
对经济波动的预测，促进了预警理论和实践的发展。

在构建风险管理系统的过程中，经济预警理论的基本原理和预测方法得到一定程度的应用。

最早提出预警思想的是法国经济学家福利里( Alfred fourille)。

他在1988年巴黎统计学会的会议上发表了《社会和经济的气象研究》一文，阐述了监测预警的思想。

随后，经济预警理论在宏观经济预警中得到了充分发展。

目前，已经开发出多种方法来进行经济预警，如：景气指数法、人工神经网络法、logistic回归分析法等。

微观上的预警分析则较晚。

1993年，武汉交通大学佘廉教授开始了“企业预警预控管理系统”的研究，第一次完整提出了企业建立预警管理系统的思想依据。

目前，对微观经济预警管理主要有：企业灾害预警、公共关系预警、财务预警、战略决策预警等。

四、信息论
如果从抽象的角度考虑风险管理系统，可以将其看作一个由物质流、资金流、信息流构成的系统。

在进行风险管理时，各种有关的信息是该系统的主要基础和依据。

因此，应该将信息论的原理和方法应用到风险管理系统中，首先收集信息，并及时更新系统原有的风险信息，然后对已采集到的信息进行加工、转化和处理，过滤无用信息、虚假信息、干扰信息以及信息中的噪声，解决风险信息传递过程中的时滞。

这些处理过的信息为风险管理系统进行有效的风险预测、预警。