一、名词解释（4*4）
1、 金融风险：是指在资金融通和货币资金经营的过程中，由于各种事先无法预料的不确定
因素带来的影响，使资金经营者的实际收益与预期收益发生一定的偏差，从而有蒙受损
失或获得额外收益的机会或可能性。（P6）
2、 微观金融风险：是指微观金融机构在从事金融经营活动和管理过程中发生资产损失或收
益损失的可能性。（P6）
3、 金融风险管理：是管理科学中的重要分支，是研究银行等金融机构的经营中各种风险的
生成机理、计量方法、处理程序和决策措施的一门科学。（P6）
4、 风险管理：风险管理是指如何在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程。
当中包括了对风险的量度、评估和应变策略。
5、 关注类贷款：是指“尽管借款人目前有能力偿还本息但存在些可能对偿还产生不利影响
的因素”（P44）
6、 可疑类贷款：是指“借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大
损失” （P44）
7、 在险价值：就是按某一确定的置信度，对某一给定的时间期限内不利的市场变动可能造
成资产价值的最大损失的一种估计。
8、 利率互换：是指交易双方在两笔同种货币、金额相同、期限一样，但付息方法不同的资
产或债务之间进行的相互交换利率的活动。（P137）
二、单项选择（10*1）
1、 金融风险管理的目标：
A、 保证各金融机构和整个金融体系的稳健安全
B、 维护社会公众的利益
C、 保证金融机构的公平竞争和较高利率
D、 保证国家宏观货币政策制定和贯彻执行
2、 一级资本的核心
一级资本又称核心资本，包括普通股权额和留存收益
3、 二级资本
二级资本又称补充资本，包括优先股权额（非投票权股东持有部分）和大部分从属债务
4、 转移风险
转移风险措施是银行通过转移、保险、套期交易和互换交易等方法，将风险转移给其他
人而保证自身利益的方法。
5、 六C/五C
审查借款人的品德与声望、资格与能力、资金实力、担保、经营条件和商业周期。
6、 银行风险管理的核心
银行经营管理的核心是风险管理
银行风险管理的核心是信用风险
7、 什么风险定量分析的难度最大
操作风险（P162）
8、 金融危机的根源
归纳起来有两点：a 经济周期波动形成的经济危机；b 金融体系本身的内在脆弱性
9、 最大贷款不得超过银行存款的多少
50%
10、 外汇风险主要表现在哪些方面
交易风险 折算风险 经济风险（P145）
三、多项选择（5*2）
1、 金融风险的决策与实施
首先应确定风险管理战略；然后，风险管理者需要制定具体的行动方案；最后是组织方
案的实施（P32）
2、 风险管理通常设置哪两组
（死也没找到 求大神给答案 理论上答案应该在第二章了）
3、 顺序递进的三道监控防线
岗位制约 部门制约 内部稽核（P36）
4、 金融危机的起因
两种可能的考法：
考法一：货币供求均衡、资金借贷均衡、资本市场均衡、国际收支平衡
考法二：经济周期波动形成的经济危机；金融体系本身的内在脆弱性 (P350)
5、 《巴塞尔资本协议》的要求（风险监管的四项原则）
一是银行应具备与其风险状况相适应的评估总量资本的一整套程序，以及维持资本水平
的战略；
二是监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况及其战略，以及银行监测和
确保满足监管资本比率的能力；
三是监管当局应希望银行的资本高于最低监管资本比率，并应有能力要求银行持有高于
最低标准的资本；
四是监管当局应争取及早干预，从而避免银行的资本低于抵御风险所需的最低水平，如
果资本得不到保护或恢复，则需迅速采取补救措施。（P190）
四、简答题 （2*6 2*8）
1、 客户的基本信息有哪些(P37)
客户基本信息中至少应包括如下各类信息的维护和查询：贷款客户的开户和销户、信贷
客户的基本信息、客户本行转账信息、客户他行存款账户信息、关联客户信息、企业主
要管理人员及其主要亲属基本情况、客户重大事项、企业大事登记等。
2、 金融机构的流动性风险产生的主要原因是哪些(P92)
A． 资产与负债的期限结构不匹配
B． 资产负债质量结构不合理
C． 经营管理不善
D． 利率变动
E． 货币政策和金融市场的原因
F． 信用风险
3、 操作风险的主要原因是什么
商业银行操作风险的产生具有多方面的原因，主要有以下几方面：1、内部欺诈行为。2、外
部欺诈行为。3、执行、交割及流程管理失误。4、客户、产品及商业行为失误或低效。5、
雇佣合同以及工作状况带来的风险事件。6、意外事件产生有形资产损失。7、经营中断和系
统出错。 除此之外，如非事件类型信息失真、决策者素质低下，内部控制失效等都会引发
操作风险的产生。
（没找到 搜来的 理论上答案在第八章了 = =）
4、 系统性风险的认识（P341）
系统性风险是指市场聚集性风险，即一家金融机构的违约或破产，有可能导致在其交易
伙伴及其他金融机构中产生直接或间接“多米诺骨牌效应”，然后通过链式反应威胁到
金融体系的稳定性。金融性系统风险是交易伙伴的信用风险与流动性、偿付能力相互作
用的结果，风险程度取决于损失的严重程度和持续长短。
5、 存款风险存在的主要原因有哪些（P201）
G． 认识上的误区
H． 不良债权掩盖了存款风险
I． 存款的结构
J． 银行的实力和信誉
K． 同业竞争的状况
L． 银行的资产质量
M． 通货膨胀状况
N． 国家政治形势
6、 减少存款风险是提高存款质量的途径（P201）
O． 理性控制负债规模
P． 改善和优化负债结构
Q． 加强存款成本管理
R． 努力建立稳定的客户群
S． 进行业务创新
T． 事实存款保险
五、分析题 （1*16）
“Z”评分模型
答案在第四章。。。 不好打 自己翻书吧P83
六、论述题 （1*20）
金融风险管理有哪些策略
答案在第十七章和第二章 以第二章为主