计算公式
基本概念
市价单：是以现价买入或卖出商品的定单。

执行此定单即建立交易头寸，买入以买入价成交，卖出以卖出价成交。

限价单：是以固定价格买入或卖出商品的定单。

在未来的价格达到或者穿越设定的价格时，执行此定单才能建立交易头寸。

止损单：用于在商品价格向无盈利方向运行时使亏损在一定值范围内。

如果价格达到或者穿越设定的价位，将执行止损单使原有建仓自动平仓。

止赢单：是商品价格达到预期水平之后进行获利了结。

如果价格达到或者穿越设定的价位，将执行止赢单使原有建仓自动平仓。

代客下单：操作员依据客户的电话委托，输入客户登录账号和电话密码后，代客户执行委托下单的交易请求。

资金流水：是自开户起账户的出入金和其他资金变动情况的明细。

报价点差：在商品价格的基础上加上该值作为客户的商品报价，分买价点差和卖价点差。

限价点差：下限价单时交易界面的价格与商品报价所相差的点数。

指定银行托管账户：按资金由第三方托管原则，交易所与银行签订接口协议后，将为客户及会员指定银行托管账户。

客户需将交易保证金存入托管账户，会员也应将风险准备金存入托管账户。

结算：结算是指根据交易所有关规定和会员、客户的交易结果，对保证金、盈亏、手续费、延期费等款项进行的划拨计算。

实行每日无负债结算模式，结算以后浮动盈亏被转化成结算盈亏，并产生资金的实际划转。

结算价：取交易日收市前10分种的买价和卖价的平均价为结算价，并以结算价作为计算当日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。

盈亏：由于价格变动导致资金的变化，分为持仓盈亏（又分浮动盈亏和结算盈亏）和平仓盈亏。

浮动盈亏：盘中由于报价上下变动而引起的持仓盈亏，它不是实际的盈利或亏损。

结算盈亏：在每日无负债的结算方式下，指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏，它产生实际的资金变动，直接结转到资金账户中。

平仓盈亏：盘中持仓被平仓引起的盈亏，它是实际的盈利或亏损。

风险保证金：是指为了交易结算以及控制会员风险的需要，会员在指定托管账户中预先存入的资金。

会员净头寸：指会员下单与客户下单之间的差，是客户对会员的下单还没被会员向外移交的部分。

算法公式
占用保证金（比例）=每手保证金比例*手数*商品价格*合约单位*结算汇率
手续费（比例）=每手手续费比例*手数*商品价格*合约单位*结算汇率
仓息（按天比例） =每手仓息比例*数量*商品价格*合约单位*结算汇率*记息天数
浮动盈亏=（最新价 - 持仓价）* 持仓量 * 方向 * 合约单位 * 结算汇率
结算盈亏=（结算价 - 持仓价）* 持仓量 * 方向 * 合约单位 * 结算汇率
平仓盈亏 = (平仓价–持仓价) * 手数 * 合约单位 * 结算汇率
可用保证金=净值–占用保证金–冻结保证金
净值 = 期末余额 + 浮动盈亏 = 可用保证金 + 占用保证金 + 冻结保证金
期末余额=期初余额+出入金+交易盈亏+手续费+递延费
风险率=净值/占用保证金*100%
会员持有净浮动盈亏 = 对冲交易浮动盈亏–客户交易浮动盈亏
客户交易浮动盈亏 = 客户持仓的浮动盈亏汇总
对冲交易浮动盈亏 = 会员持仓的浮动盈亏汇总
客户交易总盈亏 = 客户交易浮动盈亏+客户交易平仓盈亏+客户平/持仓结算盈亏= 客户持仓的浮动盈亏汇总+客户平仓的平仓盈亏汇总+客户结算盈亏汇总
会员对冲盈亏 = 会员对冲交易浮动盈亏+会员平仓单平仓盈亏+会员平/持仓结算盈亏=会员持仓的浮动盈亏汇总+会员平仓的平仓盈亏汇总+会员结算盈亏汇总
会员持有净盈亏 = 会员对冲盈亏–客户交易总盈亏
风险保证金=期初风险保证金+出入金+会员持有净盈亏+客户手续费+客户递延费
会员净头寸=（会员卖单量 - 会员买单量）-（客户累计卖单量 - 客户累计买单量）。