表示银行不能达到流动性比率的最低监管要求,短期资金缺口增大,获取融资较为困难.同时银行在流动性管理、资产负债管理等方面存在严重不足。需要立即采取监管措施,寻求外部资金援助以满足流动性要求.
表示银行存在严重的短期资金缺口,需要立即寻求外部资金保支付,否则短期内会出现流动性危机。
表示银行面临重大信用危机与支付问题。
表示银行的资产质量较差、资产组合风险集中.银行目前不良资产水平较高,在贷款及其她资产的政策、程序.日常操作与风险管理等重要方面存在重大漏洞。如果不采取改善措施。将会威胁银行的生存.
表示银行的资产质量非常羞.银行的资本被不良资产严重侵蚀而危及银行的生存.
表示银行的资产质量非常差,银行的资本被不良资产完全侵蚀而不能继续生存。
S:市场风险状况
表示银行市场风险敞口远远低于同组类别机构的平均水平,银行资本雄厚并高度适应市场风险状况.同时该银行建立了完善的市场风险管理政策与程序,对于市场风险的识别、计量、监测与控制高效及时充分.
表示银行市场风险敞口低于同组类别机构的平均水平,银行资本充足并适应市场风险状况.同时该银行建立了较为完善的市场风险管理政策与程序、对于市场风险的识别、计量、监测与控制有效.
A:资产质量状况
表示银行的资产质量非常好、资产组合风险非常低.同时,银行在贷款及其她资产的政策、程序、日常操作与风险管理等各个方面合规健全高效。
表示银行的资产质量较好,资产组合风险较低.同时,银行在贷款及其她资产的政策、程序、日常操作与风险管理等重要方面合规健全有效。
表示银行资产质量一般、资产组合风险比较集中.银行目前不良资产的数量较多,程度较严重,或者预计银行的资产质量会在短期内恶化.银行在贷款及其她资产的政策、程序、日常操作与风险管理等重要方面存在弱点.根据存在的或预期的资产质量问题,需要较大程度的监管关注.
L:流动性状
表示银行有很高的流动性比率,完善的短期资产负债匹配结构。银行建立了完善的流动性管理政策,具有健全的管理流动性的能力。在其整体资产负债管理框架下,随时能够以优惠条件从外部获取资金。
表示银行的流动性比率高于同组类别的平均水平,但可能在流动性管理、资产负债管理等方面存在轻微不足。
表示银行能够勉强达到流动性比率的最低监管要求,但需要依赖高成本的融资。获得融资额度或途径有限。同时,银行在流动性管理、资产负债管理等方面存在弱点.
M:管理状况
表示银行的公司治理架构合理完善、公司治理机制高效,内部控制以及风险管理系统非常键全.
表示银行的公司治理架构较为合理完善,公司治理机制有效,内部控制以及风险管理系统健全,但上述方面存在着一些轻微不足。
表示银行的公司治理架构有缺陷,公司治理机制、内部控制与风险管理系统等方面存在一些弱点.银行的管理能力与管理水平一般,低于同组类别机构的平均水平.
表示盈利水平相对高并且稳定,一些主要指标高于同组类别机构的平均水平。
表示银行的盈利水平较低,低于同组类别机构的平均水平呈现停滞或者பைடு நூலகம்稳定的变化趋势,其未来前景不明朗.
表示银行的盈利水平远远低于同组类别机构的平均水平。
表示银行出现持续性重大亏损,亏损可能已经严重侵蚀资本。银行的清偿能力出现重大问题.
表示银行严重资不抵债,亏损已经完全侵蚀掉资本,基本丧失偿债能力。
表示银行的公司治理架构、公司治理机制、内部控制与风险管理系统等方面存在严重不足,相关主体履职能力严重不足,不能以安全、稳健的方式管理.
表示银行严重缺乏管理能力,管理不善导致严重问题。
表示银行基本丧失管理能力且不可能有任何改进与好转的迹象。
E:盈利状况
表示盈利水平非常高并且稳定,各项指标远远高于同组类别机构的平均水平。
资本严重不足,即银行资本严重缺乏,资本充足率低于最低监管要求,银行在资本规划,资本管理制度、资产质量以及盈利等方面严重不足。进入资本市场或通过其她途径融资困难,股东提供支持困难.其她应当考虑的因素中存在多个因素的负面或不利评价.需要密切的监管关注,并需要立即寻求股东或者其她的外部支持,同时需要考虑采取对问题机构的处置方式.
表示银行的市场风险敞口略高于同组类别机构的平均水平.银行的市场风险管理政策与程序存在不足,对于市场风险的识别.计量,监测与控制不足.
表示银行的市场风险敞口远远高于同组类别机构的平均水平。银行的市场风险管理政策与程序方面有重大缺陷,对于市场风险的识别、计量、监测与控制严重不足.
资本不足,即银行的资本水平不能完全抵御银行的风险,其资本充足率勉强达到最低监管要求.但有较大波动,资本状况需要改善.银行在资本规划、资本管理制度、资产质量以及盈利等方面都存在一些不足.可以进入资本市场或通过其她途径融资,但就是成本高;股东可以提供一定的支持;其她应当考虑的因素中存在负面或不利的评价。需要一定的监管关注,并可能需要股东注资或者其她的外部支持。
商业银行监管评级结果一览表
l级
2级
3级
4级
5级
6级
C:资本充足状况
资本充足,即相对于银行的风险状况,资本充足且质量高,资本充足充足率高于监管要求并且极为稳定,未来一年内能够维持或超过目前的水平.同时,银行具备完善的资本规划与资本管理制度,其资产质量与盈利水平很高,进入资本市场或通过其她途径融资的能力很强,股东支持的意愿与实力强.此外,所有其她应当考虑的因素都获得正面、有利的评价。
资本危机,印银行资本充足率严重低于最低监管要求,资产质量与盈利明显恶化,资本规划很差,对其她应当考虑的因素都就是负面、不利的评价。需要强烈的监管关注,并应当立即采取成本最低的对问题机构的处置方式.
银行资本充足率严重低于最低监管要求.资本净额多为负值,资产质量非常差,资不抵债,没有资本规划,对其她应当考虑的因素都就是负面,不利的评价,很难实施救助。
资本充足,即相对于银行的风险状况,资本充足且质量高,资本充足率高于监管要求但有轻微波动,预计在未来一年内能够维持或超过现有水平。同时银行的资本规划与资本管理制度比较完善、有效,其资产质量与盈利水平好于同组类别机构的平均水平,有进入资本市场或通过其她途径融资的能力,股东支持的意愿与实力较强.此外,所有其她应当考虑的因素都获得正面、有利的评价.