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商业银行监管评级定量和定性评价标准(32附件2)


分数
50 8 8 8 10 8 8 60
40 不良贷款率 逾期90天以上贷款 与不良贷款比例 A:资产质量 15% 单一客户贷款集中 度/单一集团客户 授信集中度 全部关联度 拨备覆盖率 20%
不良贷款和其他不良资产的变动趋势 信用风险资产集中度
10
15%
5
25% 15% 25%
信用风险管理的政策、程序及其有效性 贷款风险分类制度的完善和有效 保证贷款和抵(质)押贷款及其管理状况 贷款以外其他表内外资产的风险管理状况 决策机制
监督机制 执行机制
15 10 5 15 10 4 6 8 6 6 10 10 10 20 5 5 50 12 12 12 7 7 60
发展战略、价值准则和社会责任 激励约束机制
M:管理质量 20% -
信息披露 内部控制环境 风险识别与评估 内部控制措施 数据质量管理 信息交流与反馈 监督评价与纠正
50
12 12 20 8 8 70 20 40 10 15 12 10 14 12 15 12 10
流动性比例 流动性覆盖率
30
利率风险敏感度 S:市场风险 10% 累计外汇敞口头寸 比例 50% 50%
市场风险管理框架 市场风险的识别、计量、监测和控制 市场风险管理其他要素
信息科技治理 信息科技风险管理 信息科技审计 信息安全管理 信息系统开发与测试 信息科技运行与维护 业务连续性管理 信息科技外包管理 重大关注事项
资产利润率 资本利润率 E:盈利状况 10% 成本收入比率 风险资产利润率 净息差 非利息收入比例
20% 20% 20% 15% 15% 10% 40 30% 35% 35%
盈利的真实性 盈利的稳定性 盈利的风险覆盖性 盈利的可持续性 财务管理的有效性
存贷比
L:流动性风险 20%
流动性管理治理结构 流动性风险管理策略、政策和程序 流动性风险识别、计量、监测和控制 流动性风险管理信息系统 流动性风险管理的其他要素
商指标
资本充足率 一级资本充足率 C:资本充足 15% 核心一级资本充足 率 杠杆率
分数
50 40% 20% 10% 30%
定性因素
银行资本质量和构成 银行整体财务状况及对资本的影响 银行资产质量及拨备计提情况 银行资本补充能力 银行资本管理情况 银行监管资本的风险覆盖和风险评估情况
I:信息科技风险
10%
-
评级得分 评级结果
90分至 100 85分至 分 90分 1级 2A
80分至 85分 2B
75分至 80分 2C
70分至 65分至 70 60分至 75分 65分 分 3A 3B 3C
55分至 60分 4A
50分至 55分 4B
45分至 50分 4C
30分至 45 分 5级
0至 30 分 6级
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