• 资金头寸的预测
– 因素法 – 资金结构法 – 流动性指标法
• 资金头寸的调度
– 同业拆借
– 短期证券回购及同业 票据交易
– 通过中央银行融资
– 商业银行系统内的资 金调度
– 出售其他资产
感谢下 载
– 资金头寸的调度
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第一节 现金资产的构成
• 库存现金 • 在中央银行的存款 • 存放同业存款 • 托收中的现金
在中央银行的存款是指商业银 行存放在中央银行的资金，即 存款准备金。在中央银行存款 由两部分构成：一是法定存款 准备金；二是超额准备金。
第二节 现金资产的管理
• 现金资产的管理原则
– 总量适度原则 – 适时调节原则 – 安全保障原则
库存现金的管理 存款准备金的管理 存放同业存款的管理
库存现金的管理
• （一）影响库存现金量的因素 • 1．现金收支规律 • 2．与中央银行发行库的距离、交通条件及发行库的规定 • 3．银行所在城市和开设网点的地理位置 • 4.商业银行内部管理 • （二）加强库存现金管理的措施 • 1．制订科学的考核办法,合理核定各银行库存现金的限额 • 2．采取各种措施，为现金缴存提供便利 • 3．掌握储蓄现金收支规律 • 4．实现对公现金出纳业务的规范化操作 • 5．严格库房安全管理
第三节 资金头寸的构成、预测及调度
• 资金头寸的构成
– 基础头寸
• 基础头寸是指商业银行库存现金与在中央银行的超额准备金之 和。
– 可用头寸
• 可用头寸是指扣除了法定准备金以后的所有现金资产，包括库 存现金、在中央银行的超额准备金及存放同业存款。
– 可贷头寸
• 可贷头寸是指商业银行在某一时期内可直接用于贷款发放和投 资的资金，它是形成银行盈利性资产的基础。
商业银行经营管理
绪论 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章
总目录
商业银行导论 商业银行资本经营与管理 商业银行负债业务经营与管理 商业银行现金资产业务经营与管理 商业银行贷款政策与管理 公司信贷业务经营与管理 个人信贷业务经营与管理 商业银行中间业务经营与管理 商业银行证券投资业务经营与管理 商业银行资产负债管理 商业银行风险管理与内部控制 商业银行财务与绩效评价
存款准备金的管理
• （一）法定存款准备金的管理 • 1．滞后准备金计算法 • 2．同步准备金计算法 • （二）超额准备金的管理 • 1．存款波动 • 2．贷款的发放与收回 • 3．其他因素
存放同业存款的管理
• （一）同业存款的目的 • （二）影响同业存款需要量的因素
– 1．使用代理行的服务数量和项目 – 2．代理行的收费标准
第四章 商业银行现金资产业务经营与管理
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第一节
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现金资产的构成
– 库存现金
Байду номын сангаас
– 在中央银行的存款
– 存放同业存款
– 托收中的现金
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第二节
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现金资产的管理
– 现金资产的管理原则
– 库存现金的管理
– 存款准备金的管理
– 存放同业存款的管理
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第三节
• 资金头寸的构成、预测及调度
– 资金头寸的构成
– 资金头寸的预测