《计量经济学》实训报告
实训项目名称异方差的检验及修正
实训时间 2011年12月13日
实训地点
班级
学号
姓名
实训(实践) 报告
实训名称异方差的检验及修正
一、实训目的
深刻理解异方差性的实质、异方差出现的原因、异方差的出现对模型的不良影响（即异方差的后果），掌握估计和检验异方差性的基本思想和修正异方差的若干方法；能够运用所学的知识处理模型中的出现的异方差问题，并要求初步掌握用EViews处理异方差的基本操作方法。

二、实训要求
使用教材第五章的数据做异方差的图形法检验、Goldfeld-Quanadt检验与White检验，使用WLS法对异方差进行修正。

三、实训内容
1、用图示法、戈德菲尔德、white验证法，验证该模型是否存在异方差。

2、用加权最小二乘法消除异方差。

四、实训步骤
练习题5.8数据1998年我国重要制造业销售收入和销售利润的数据
Y—销售利润，x—销售收入
1. 用OLS方法估计参数，建立回归模型：ls y c x
回归结果如下：
Y=12.036+0.1044x;
S = (19.5178) (0.00844)
T= (0.6167) (12.3667)
R^2=0.8547 S.E.=56.9037
2.检验是否存在异方差
(1) 图形检验：残差图形scat x e2
结果表明：
残差平方e2对解释变量的x的散点图主要分布在图形的下方，大致看出残差平方随X 的变动呈增大的趋势，因此，模型很可能出现异方差。

(2)戈德菲尔德-夸特检验
首先，对变量进行排序，在这个题目中，我选择递增型排序，这是y与x将以x按递增型排序。

然后构造子样本区间，建立回归模型。

在本题目中，n=28,删除中间的1/4,的观测值，即大约8个观测值，剩余部分平分得两个样本区间：1—10和19-28，他们的样本个数均为10。

用OLS方法得到前10个数的样本结果(ls y c x)：
用OLS方法得到后10个数的样本结果（ls y c x）：
接着，根据戈德菲尔德检验得到F统计量：（两个残差平方和相除，大的除以小的）F=63769.67/2577.969=24.736。

最后，进行判断。

在a=0.05，分子分母的自由度均为10-1-1=8，查F分布表，得到临界值F(8,8)=3.44，因为F=24.736 > 3.44，所以拒绝原假设。

结果表明：模型存在异方差。

(3)White检验
结论表明：查看P的概率小于0.05，存在明显的异方差。

3.消除异方差
使用加权最小二乘法（WLS）
选用权数Wl=1/x、W2=1/x2、W3=1/sqr(x),分别选用各个权数进行估计检验权数为w1时：
权数为w2时：
权数为w3时：
结果表明：w2权数是最好的。

五、实训分析、总结
1.可以看出运用加权最小二乘法消除了异方差之后，参数的t检验均显著，可绝系数大幅度提高，F检验也显著
2.销售收入每相差1元钱，销售利润就相差0.106892。

六、实训报告评价与成绩。