XX行流动性压力测试报告
一、压力测试组织开展情况
我行计算了在压力状况下，如果存款和贷款不发生变化，7天、30天、90天后增加的资金缺口，以及可用资金是否能覆盖增加的资金缺口。

其中现金流包括：
1）存款的流失
2）表外贷款承诺兑现引起的现金流失
3）随着存款流失降低法定存款准备金，引起的现金流入（保守估计为存款流失的9%）
4）贷款应还款引起的现金流入
5）同业存放到期引起的现金流入
资产端假设：在资产端，对不同资产项目及各到期期限设置不同的流入率，表示资产到期后银行持有现金不再进行二次投资的比例。

负债端假设：在负债端，对不同负债项目设置不同的流失率，表示负债到期后不再成为可用资金来源的比例。

流入/出率是基于《中国人民银行金融稳定局关于开展2018年银行业压力测试的通知》（银稳定〔2018〕5号）参考设置。

标准情形下可用资金：过去三个月内起息的所有同业存
出 + 未使用的中行额度（中行授信额度不超过母行依存度限额，即总资产的30%的部分）
压力情形下可用资金：所有同业存出 + 未使用的中行额度（中行授信额度可超过母行依存度限额）
二、数据基础
统计口径为法人汇总数据。

参照1104监管报表系统《G21 流动性期限缺口统计表》填报。

数据时点为2018年12月31日。

三、测试结果及分析
轻度流动性压力测试结果如下
重度流动性压力测试结果如下：
从测试结果看：
（一）我行流动性风险可控，轻度及重度压力状态下，7天、30天、90天流动性无缺口，在中行流动性支持下无实质流动性风险。

（二）由于贷款发放时间不均匀，贷款还款计划大多在下半月，则每月上旬资金流入相对较少。

建议合理安排贷款发放还款日，增加月初放款还款金额，使资金流入流出期限均衡。

（三）从测试数据看，定期、活期存款的流失是流动性压力的重要造成原因，加强存款客户维护力度，减少存款流失率，可有效降低流动性风险。

四、政策建议。