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山西大学商务学院2011—2012学年第一学期
2009级《商业银行经营管理》期终考试试卷（A ）
(闭卷)
一、单项选择（每小题 1分，共15 分）
1.下列不属于CAMELS 评级六大要素的是( D )。
A.市场风险敏感度
B.管理
C.盈利性
D.资产负债率 2.在商业银行存款中，所需流动性资金准备率最高的是（ D ）。
A.稳定性货币负债 B.脆弱性货币负债 C.安全性货币负债 D.游动性货币负债
3.甲企业将一张金额为1000万元，还有36天才到期的银行承兑汇票向一家商业银行申请贴现，假设银行当时的贴现率为5%，甲企业得到的贴现额是（ B ）。
A.1000万元 B.995万元 C.950万元 D.900万元
4.按照银行流动性管理中的进取型原则，借入资金渠道不包括．．．（ C ）。
A.发行债券 B.向金融市场拆借资金 C.自身资产转换 D.大面额存单
5.价格领导模型的利率基础是（ D ）。
A.银行的短期贷款利率
B.中央银行的再贴现率
C.银行关系户的利率 D .若干大银行统一的优惠利率 6.以下选项中能引起银行流动性需求增加的是（ B ）。
A.客户存入存款 B.客户提取存款
C.银行收回贷款
D.银行出售资产
7.一家银行的利率敏感性缺口为负，当利率上升时，其净利息收入会（ B ）。
A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定 8.票据发行便利是因为（ C ）而推出的新产品。
A.规避管制 B.转移风险 C.增加信用 D.降低融资成本 9.信用卡最主要的功能是（
D ）。
A.转账结算功能 B.储蓄功能 C.汇兑功能 D 消费贷款功能
10. 如某银行在2月7日（星期四）至13日（星期三）期间的非交易性存款平均余额为50 000万元，按照8%的存款准备金率，问该行在2月21日到27日这一周中应保持的准备金平均余额为多少万元。
（ A ）
A.4000
B.50000
C.46000
D.2000 11.单一银行制的银行主要集中在（ A ）。
A.美国
B.英国
C.德国
D.日本 12.企业购买远期利率协议的目的是( B )。
A.锁定未来放款成本 B.锁定未来借款成本 C.减少货币头寸 D.对冲未来外汇风险
13.一般情况下，临时贷款的期限不应超过( B )个月。
A.1 B.3 C.6 D.12
14.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( C )。
A.合理，可以用利润来偿还贷款 B.合理，可以给银行带来利息收入 C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
15.在贷款审查中,对贷款保证人的审查内容不包括保证人(
D )。
A.是否具有合法资格 B.是否具有较高的信用等级
C.净资产和担保债务的状况
D.是否在银行开立了保证金专用存款账户 二、多项选择题（每小题 2 分，共 20分，多选、漏选、少选、错选都不得分）
1.股份制商业银行的内部组织机构中，决策机构包括（ AC ）。
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A.董事会
B.行长（总经理）
C.股东大会
D.监事会
E.分支机构
2.常见的个人信用评估方法有（ ABCD ）。
A.Z 计分模型 B. 杜兰德评分体系
C.5C
D. FICO 信用分
E. ZETA 模型 3.现金资产主要包括（ ABCDE ）。
A. 库存现金
B. 法定准备金
C. 托收中的现金
D. 存放同业
E. 超额准备金 4.按照《巴塞尔资本协议》规定，下列属于附属资本的有（ BCDE ）。
A.公开储备
B.重估储备
C.普通准备金
D.混合资本工具
E.次级长期债务
5.商业银行在对企业客户提供信贷时除了要对客户的财务状况进行分析外，还应当分析(ABDE )等非财务因素。
A.管理者的品德与诚信度
B.行业的周期性
C.企业现金流量
D.劳资关系
E.产品研发 6.汇款的方式主要有( ABC )。
A.电汇
B.票汇
C.信汇
D.信用证 7.企业贷款的价格领导模型定价法中贷款利率决定于（ ACD ）。
A.优惠利率 B.筹资边际成本 C.违约风险贴水 D.期限风险贴水
E.贷款收益
8.借款人申请个人汽车贷款，须具备贷款银行要求的哪些条件?( ABCDE ) A.中华人民共和国公民，或在中华人民共和国境内连续居住1年以上(含 1年)的港、澳、台居民及外国人
B.具有有效身份证明、固定和详细住址且具有完全民事行为能力
C.具有稳定的合法收入或足够偿还贷款本息的个人合法资产
D.个人信用良好
E.能够支付贷款银行规定的首期付款 9.资产管理理论主要有( CDE )。
A.购买理论
B.销售理论
C.转换理论
D.商业贷款理论
E.预期收益理论
10.下列关于缺口分析的理解，正确的有( AB )。
A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法
B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响
C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口
D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降
E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升
三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）
1.信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
( )
2.消费信贷的对象包括自然人和法人。
( )
3. 抵押贷款条件下，借款人的抵押物不一定要转移占管权归属银行保管。
（ ）
4.商业银行的资产是指商业银行自身拥有的或者能永久支配使用的资金。
（ ）
5.商业银行可贷头寸即可用头寸减必要的库存现金及央行清算存款。
( )
6.Z 评分模型无法计量客户财务报表外的信用风险。
（ ）
7.同步准备金计算法主要适用于对非交易性帐户存款准备金的计算。
（ ） 8. 贷款利率是银行货款价格的唯一表现形式。
( )
9．《新巴塞尔协议》要求商业银行最低核心资本充足限额为风险资产的8%。
（ ） 10．特殊呆账准备金是依据贷款分类结果按照不同的比例提取的准备金。
（ ） 四、计算题（每小题 7分，共21 分）
1.假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800
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亿元，资产久期为DA=5年，负债久期为DL=4年。
根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化多少亿元？
固定比例α为重15%，则按基本指标法，2011年操作风险资本为多少？
3.某银行有五笔贷款,分别属于：正常贷款500万元，关注类贷款500万元，次
级类贷款250万元，可疑类贷款200万元，损失类贷款80万元。
按照普通贷款准备金10%，关注类贷款5%，次级类贷款20%，可疑类贷款50%，损失类贷款100%的比例提取呆帐准备金，那么，该银行这五笔贷款总共需要提取多少呆帐准备金（ 包括普通呆帐准备金和专项呆帐准备金）？ 五、简述题（每小题 8分，共 24 分）
１.简述商业银行筹集资本金的途径。
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２.简述商业银行短期借款的主要渠道。
３.简述商业银行中间业务与表外业务的联系与区别。
六、案例分析题（每小题 10分，共 10 分）
兴沪进出口公司于2009年7月向工商银行申请一笔出口商品收购贷款，金额为5000万元，银行于7月15日发放该笔贷款，由某AA 级企业提供担保，期限一年，到期日为2010年7月15日。
贷款到期后，由于借款人经营状况不佳，无法按时足额偿还本息，因此办理接新还旧，期限一年，到期日为2011年7月15日。
但保证企业不愿意继续提供担保，故在评定兴沪进出口公司为BB 级企业的情况下仍然办理了信用放款。
该行贷款分析人员在2011年9月对该笔贷款进行风险分类时发现该笔贷款又已到期，借款人财务状况恶化，现金净流量为负1500万元，仍然无法归还贷款本息。
1.工商银行在这笔贷款管理过程中存在哪些问题，请予以简单说明。
（至少四点） (4分)
2.该笔贷款在2010年8月时可定为风险分类中的哪一级？请简单说明理由。
(3分)
3.在2011年9月时应定为哪一级，说明理由。
(3分)。