2019年逾期情况（单位：百万元）
金额
占比(%)
逾期3个月以內
48,567
0.32
逾期3个月至6个月以內
23,125
0.15
逾期6个月至1年以內
46,297
0.31
逾期1年以上3年以內
42,843
0.29
逾期3年以上
12,051
0.08
已逾期贷款及垫款总额
172,883
1.15
2019年末，已逾期贷款和垫款余额1728.83亿元，较上年减少28.38亿元，在 不含息贷款和垫款总额中的占比下降0.13个百分点。
选择RAROC的原因是：随着国内商业银行资本约束和风险管理意识的不断加强，资 本经营、资本与风险相匹配的现代商业银行管理理念不断强化，经济资本、风险调整资本 回报等理念也得到更多重视和应用，而对任何靠经营风险获取收益的企业来说，实现股东 价值最大化都是其最终目标，银行也是如此。但在现实的市场竞争环境下，风险与收益成 正比，任何从事风险承担的活动都应该得到充分的补偿。鉴于此，RAROC作为一种全面 衡量银行真实盈利水平的绩效考核指标，建行选择利用RAROC确定贷款定价，从而在确 保股东利益的同时提高银行贷款的质量和效率。
2019年
金额
占比（%）
6,959,844 46.33
2,205,697 14.68
4,754,147 31.65
6,477,352 43.12
5,305,095 35.31
741,197
4.94
189,588
1.26
44,918
0.30
196,554
1.31
492,693
3.28
1,058,017
2019年贷款与利息收入情况（单位：百万元）
平均余额
利息收入
平均收益率(%)
公司类贷款及垫款
6,782,492
299,243
4.41
短期贷款
2,100,343
92,164
4.39
中长期贷款
4,682,149
207,079
4.42
个人贷款及垫款
5,744,939
271,636
4.73
短期贷款
475,884
2017年贷款与利息收入情况（单位：百万元）
平均余额
利息收入
平均收益率(%)
公司类贷款及垫款
6,291,705
267,676
4.25
短期贷款
2,314,327
95,743
4.14
中长期贷款
3,977,378
171,933
4.32
个人贷款及垫款
4,537,703
202,473
4.46
短期贷款
378,095
27,131
逾期6个月至1年以內
38,132
逾期1年以上3年以內
45,970
逾期3年以上
9,443
已逾期贷款及总额
175,721
占比(%) 0.40 0.19 0.28 0.33 0.07 1.27
2018年12月31日，已逾期贷款和垫款余额1757.21亿元，较上年增加98.49 亿元，年末在发放贷款和垫款总额中的占比下降0.02个百分点。虽然不良贷款金 额增加，但是贷款数额也在不断增加。
从上表发现，2019年较2018年建行的信用贷款占比增长明显，保证贷款占比 下降，这响应了2018年国务院常务会议所要求的“商业银行要加强服务能力建 设，提高风险管理水平，减少对抵质押品的过度依赖，逐步提高信用贷款占比， 实现‘能贷、会贷’。”
贷款定价方式
中国建设银行在贷款定价时要考虑这些因素
六大要素
2018年贷款与利息收入情况（单位：百万元）
平均余额
利息收入
平均收益率(%)
公司类贷款及垫款
6,559,434
284,346
4.33
短期贷款
2,165,102
92,314
4.26
中长期贷款
4,394,332
192,032
4.37
个人贷款及垫款
5,167,810
236,588
4.58
短期贷款
472,760
2017年12月31日，已逾期客户贷款和垫款余额1,658.72亿元，较上年减少 122.27亿元。2017年逾期贷款的时间分布情况较为合理，大部分为短期借款， 三年以上长期借款占比较低，说明建行对于其贷款控制较为严格。
2018年逾期情况（单位：百万元）
金额
逾期3个月以內
55,045
逾期3个月至6个月以內
商业银行商业贷款管理
——以中国建设银行为例
1中 国 建 设 银行简介
2 建行贷款 情况
目录
CONTENTS
3 贷款定价 方式
管理水
5 平分析 （总 结）
4 贷款质量 分析
3
中国建设银行简介
中国建设银行(China Construction Bank)，原名中国人民建设银行，成立于 1954年10月1日。 总行位于北京金融大街25 号，是中央管理的大型国有银行，国家副部 级单位，也是中国五大银行之一。
中国建设银行股份有限公司H股于2005 年10月在香港联合交易所挂牌上市（股票代 码939），A股于2007年9月在上海证券交易 所挂牌上市（股票代码601939）。本行2018 年末市值约为2,071.79亿美元，居全球上市 银行第五位。按一级资本排序，本集团在全 球银行中位列第二。
中国建设银行主要经营领域包括公司银行业务、个人银行业务和资金业务，在 29个国家和地区设有分支机构及子公司，拥有基金、和赁、信托、人寿、财险、投 行、期货、金等多个行业的子公司。中国建设银行拥有广泛的客户基础，与多个大 型企业集团及中国经济战略性行业的主导企业保持银行业务联系，营销网络覆盖全 国的主要地区。
建行贷款情况
2017年逾期情况（单位：百万元）
金额
逾期3个月以内
53,390
逾期3个月至6个月以内
20,547
逾期6个月至1年以内
30,334
逾期1年以上3年以内
54,543
逾期3年以上
7,058
已逾期贷款及总额
165,872
占比(%) 0.42 0.16 0.24 0.42 0.05 1.29
2013年6月末，中国建设银行市值为1767亿美元，在全球上市银行中排名第5位 。2016年6月30日，英国《银行家》杂志发布《全球1000家大银行排行榜》，中国 建设银行排名第2位。2016年7月20日，《财富》发布了最新的世界500强排行榜， 中国建设银行排名第22位。2016年8月，中国建设银行在2016国企业500 强中，排 名第5位。2017年2月，Brand Finance发布2017年度全球500强品牌榜单，中国建设 银行排名第14位。2017年7月20日，《财富》发布了最新的世界500强排行榜，中国 建设银行排名第28位。2018年《财富》世界500强排名31位。2019年7月，入选 2019《财富》世界500强。
不良贷款率与不良贷款额
建行2017~2019年不良贷款率
建行2017~2019年不良贷款额（单位：亿 元）
截至2019年末，建设银行不良贷款率为1.42%，较上年下降0.04个百分 点。不良率已连续五年下降，从2015年末的1.58%下降至2019年末的1.42%； 不良贷款同比上升。
不良贷款区域分布结构分析
中国建设银行近三年发放贷款及贷款垫款情况（单位：百万元）
公司类贷款及垫款
短期贷款 中长期贷款 个人贷款及垫款 个人住房贷款 信用卡贷款 个人消费贷款 个人助业贷款 其他贷款 票据贴现 海外和子公司 应计利息 客户贷款及垫款总
额
2017年
金额Leabharlann 占比（%）6,443,524
49.94
2,050,273
15.89
4,393,251
34.05
5,193,853
40.25
4,213,067
32.65
563,613
4.37
192,652
1.49
36,376
0.28
188,145
1.46
122,495
0.95
1,143,569
8.86
-
-
12,903,441 100.00
2018年
金额
占比（%）
6,497,678
47.14
由上式可以看出，贷款利率由四部分组成，即资金成本率i、营运费率oc、 预期损失率elp和资本风险溢价。算出的贷款利率不仅把商业银行各项贷款业 务的资金和营运成本考虑进去，还将预期损失和银行资本的风险溢价计入贷款 价格，为银行进行正确的贷款决策提供重要依据，很好地体现了收益覆盖成本 和风险的原则。
接下来验证一下：以2019年为例，2019年度建行贷款利率一直在4.2%-4.9%之间波动，运营成本为3786.75亿元，经济资本为1110.52亿元，存款利 率在1.5%左右浮动，贷款金额为150228.25亿元 根据以前资料：预期损失为212.55亿元，净收入减预期损失后余额为525.22亿
从上表来看，各地区贷款和垫款金额有所增多，而且大部分地区的不良贷款 率都有所下降。建行各地区不良贷款率的降低，进一步说明了其贷款质量不断提 升，回款率增高。
同行业比较分析
1.44
1.43
1.43
1.42
1.42
1.41
1.4
1.4
1.39
1.38
1.37
1.37
1.36
1.35
1.34
四大银行2019年不良贷款率
公司类贷款及垫款
短期贷款