金融风险管理练习题六第一题：选择题（每题1分，共20分）1. 下列关于流动性风险的说法,不正确的是( )。

A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险2. 下列关于风险的说法，正确的是( )。

A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失3. 下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是( )。

A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，应当采取事前严格限制高风险业务/行为的做法加以防范4. 一家银行因为大规模投资短期房地产市场而获得超额的当期收益，下列判断正确的是：( )。

A、当期的高股本收益可以反映银行经营的稳定性B、当期的高股本收益可以全面揭示银行在高收益的同时所承担的风险C、评估此银行的经营业绩应当采用经风险调整的业绩评估方法RAPMD、银行的风险偏好可使其在长期获得较高的收益5. 下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。

A.必须具备高度独立性B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施6. 风险管理的最基本要求是( )。

A.迅速、有效地控制风险B.适时、准确地识别风险C.准确、详细地计量风险D.适时、完整地监测风险7. 在商业银行进行国家风险限额管理时，经常会遇到这样的情况：一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇或不能将资产转让于境外而导致不能按期偿还债务。

由此类情况而产生的风险叫做( )。

A、转移风险B、外汇风险C、市场风险D、操作风险8. 按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。

A、法人客户和个人客户B、企业类客户和机构类客户C、单一法人客户和集团法人客户D、公共客户和私人客户9. 下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。

A、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险10. 按照《巴塞尔新资本协议》，下面不属于违约的一种情况是( )。

A、银行停止对贷款计息B、债务人对银行集团的任何重要债务逾期超过60C、银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失D、银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法金额偿还对银行集团的债务11. RAROC是指经预期损失和以( )计量的非预期损失调整后的收益率。

A、核心资本B、经济资本C、附属资本D、监管资本12. ( )指的是“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值”。

A、公允价值B、名义价值C、市场价值D、内在价值。

13. 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为( )。

A、两平期权B、欧式期权C、虚值期权D、实值期权14. ( )限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。

A、止损B、总头寸C、风险D、净头寸15. 黄金价格的波动一般被纳入( )。

A、利率风险B、商品价格风险C、汇率风险D、股票价格风险16. 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。

A、不等于零B、小于零C、大于零D、等于零17. 下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是( )。

A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金18. 测量银行流动性状况的指标不包括( )。

A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D.盈利性比率19. 声誉风险识别的核心是( )。

A.识别声誉风险所采用的统计方法B.精确预测声誉风险发生的时间C.管理层指定的风险管理政策D.正确识别八大类风险中可能威胁商业银行声誉的因素20. 下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。

A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的预期损失；二是随时可以动用B.按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C.未公开储备属于核心资本D.少数股权属于附属资本第二题：多选题（每题2分，共20分）1. 国家风险可分为( )。

A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险2. 经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是( )。

A、经济资本是银行为应当未来资产的非预期损失而持有的资本金B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、经济资本是会计资本与监管资本的媒介E、监管资本有向经济资本分离的趋势3. 商业银行风险监测的具体内容包括( )。

A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额4. 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。

A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比5. 下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法,不正确的有( )。

A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求6. 按照期权的履约方式，期权分为( )。

A、美式期权B、价内期权C、欧式期权D、平价期权E、价外期权。

7. 公允价值的计量方式包括( )。

A、直接使用可获得的市场价格B、如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C、直接使用名义价值D、实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E、允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突8. 形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。

下列引发操作风险的因素中，属于人员因素的有( )。

A.内部欺诈B.失职违规C.核心雇员流失D.财务/会计错误E.违反用工法9. 为降低流动性风险，商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展状况，还应当重视( )。

A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.完善公司治理结构D.通过金融市场控制风险E.开发金融产品10. 商业银行市场约束参与方包括( )。

A.监管部门B.公众存款人C.外部中介机构D.其他债权人E.股东第三题：判断题（每题1分，共10分）1. 商业银行之所以承担操作风险是因为它可以为商业银行带来额外收益。

( )2. 外部数据是从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据。

( )3. 一个债务人只能拥有一个债项评级。

( )4. 保证是指保证人或第三方与债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。

( )5. 资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

( )6. 交易账户的适用范围仅包括商业银行的所有表内头寸。

( )7. 由于黄金是一种贵金属，因此黄金价格波动带来的市场风险属于商品风险。

( )8. 操作风险识别的方法只有自我评估法。

( )9. 商业银行的流动性需求是由一定水平的核。

心存款和贷款及一定数量的流动性资产和负债来决定的。

( )10. 现场检查结果将提高非现场监管的质量。

( )第四题：名词解释题（每题4分，共20分）1. 无风险资产2. 补偿策略3. 远期价格4. 金融衍生工具5. 可行集第五题：简答题（每题5分，共15分）1. 确定利率期限结构都有哪些方法？2. 请简述金融衍生工具的风险类型。

3. 影响证券组合风险的因素有哪些？第六题：论述题（每题15分，共15分）试从美国次债危机发生的原因论述全面风险管理的意义，及对中国商业银行风险管理的启示？。