商业银行学复习题一、选择题1、组建证券投资组合时，涉及到（）。
A．决定投资目标和可投资资金的数量B．确定具体的投资资产和对各种资产的投资比例C．对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券组合具体特征进行考察分析D．投资组合的修正和业绩评估2、用哪一种方法获得的信息具有较强的针对性和真实性？（）。
A．历史资料B．媒体信息C．实地访查D．网上信息3、证券价格反映了全部公开的信息，但不反映内部信息，这样的市场称为（）。
A．无效市场B．弱式有效市场C．半强式有效市场D．强式有效市场4、基本分析的优点有：（）。
A．能够比较全面地把握证券价格的基本走势，应用起来相对简单B．同市场接近，考虑问题比较直接C．预测的精度较高D．获得利益的周期短5、一般来说，债券的期限越长，其市场价格变动的可能性就：（）。
A．越大B．越小C．不变D．不确定6、贴水出售的债券的到期收益率与该债券的票面利率之间的关系是：（）。
A．到期收益率等于票面利率B．到期收益率大于票面利率C．到期收益率小于票面利率D．无法比较7、下列哪项不是债券基本价值评估的假设条件：（）。
A．各种债券的名义支付金额都是确定的B．各种债券的实际支付金额都是确定的C．市场利率是可以精确地预测出来D．通货膨胀的幅度可以精确的预测出来8、银行在个人住房贷款的贷款风险主要包括（）A、信用风险B、抵押品贬值风险C、提前偿付风险D、利率下降风险9、住房贷款的证券化设立过程中，需要参与的服务机构有（）A、信用评级机构B、受托机构C、登记机构D、银行间交易机构10、个人综合消费贷款的审批机构一般可以是（）A、银行网点柜员B、银行分行个人授信处或类似机构C、银行总行个人授信处或类似机构D、银行分行金融业务部11、我国现阶段，以下机构能够为个人办理贷款的机构有（）A、小额贷款公司B、消费者金融公司C、典当行D、证券公司12、以下信用卡组织发行的信用卡能够在全球使用的有哪一些（）A、 Visa internationalB、MasterCard InternationalC、China UnionpayD、 Europay13、以下个人贷款一般不需要担保或者抵押物的是（）A、信用卡透支贷款B、个人助学贷款C、个人购房贷款D、个人汽车贷款14、个人贷款授信过程中以及授信完成之后银行所面对的主要风险有（）A、道德风险B、逆向选择C、利率风险D、信用风险15、下面几种银行的资产负债管理思想中，属于从资产方做出建议的思想是（）A、真实票据理论B、资产转移理论C、预期收入理论D、持续期管理理论16、盈利能力监管指标不包括（）。
A、资本金收益率B、净利息收入率C、不良贷款率D、资产收益率17、下列（）越高表明商业银行的流动性风险越高。
A、现金头寸指标B、核心存款比例C、流动资产与总资产的比率D、易变负债与总资产的比率18、银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。
然而，对于银行以及银行的责任人来说，最终的保护方式是向所有员工逐步地灌输一种恪守高度的公平和道德行为准则的精神；让银行上下都明确一点：不可因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的（D ）。
A、安全B、利益C、市场D、声誉19、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中信贷资产实际计提准备不包括（C ）。
A、一般准备B、专项准备C、超额准备D、特种准备20、存款理论的最主要特征是它的（）。
A、流动性B、稳健性C、扩张性D、冒险性21、商业银行风险管理模式的演变过程是（）。
A、负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段B、资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段C、负债风险管理模式阶段->资产风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段D、资产风险管理模式阶段->负债风险管理模式阶段->资产负债风险管理模式阶段->全面风险管理模式阶段21、下列关于风险的说法，正确的是（）。
A、违约风险仅针对个人而言，不针对企业B、结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险C、信用风险具有明显的系统性风险特征D、与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得22、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。
A、操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B、操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C、对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D、操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险23、银行经营在利率敏感性缺口管理中有利率敏感资产与利率敏感负债两个概念，其比值是（），其绝对值之差是（）A、利率敏感比率B、持续期C、资金缺口D、存贷比率24、一家银行的股东权益在利率上升的时候增加，那么这家银行的资金缺口为（）A、正缺口B、负缺口C、无缺口D、无法判断25、在利率波动的过程中，银行应该对持续期的缺口进行管理，假定银行预期未来的利率上升，那么该银行对持续期的值进行管理应该向哪个方向调整方能使得银行减少损失或者获得收益（A）A、减少B、增加C、不变D、无法断定26、在不考虑银行的当期损益以及资金匹配的限制下，银行减少持续期缺口的方法可以有（）A、买入利率期权B、卖出利率期权C、收回贷款变成现金D、进行大额融资27、如果一个商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，其中的利率敏感性资产为60亿，利率敏感性负债为50亿，该商业银行利率敏感性的表外业务头寸为20亿，那么该商业银行的利率敏感性缺口为：（）A、20亿B、10亿C、30亿D、40亿28、已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（）A、1.5B、1.5C、2.3D、3.5二、判断题1、在我国，个人可以向银行申请信用卡，信用卡是给予个人借款使用的，个人不能在信用卡里面存取现金。
（）2、消费者使用信用卡时可以不设置信用卡密码，而直接消费。
( 对)3、个人购买房产时可以向房屋所在地银行提出贷款申请，如果贷款逾期不偿还银行可以拍卖该处房产，所得款项银行可以全部拥有。
（）4、发放个人住房贷款一般期限较长，并且风险较高，所以一般贷款的利率比同期公司贷款利率高。
（）5、银行发放住房抵押贷款，将住房抵押贷款证券化后，则这些贷款就不会反应在银行的资产负债表上。
（）6、在我国小额贷款公司股东不能超过50人，注册资本不能低于5000万元。
（）7、个人为经营需要可以向银行借入贷款，个人经营贷款不会设定具体用途，借款人只要能够到期偿还贷款，可以将贷款用于自己合意的用途。
（）8、汽车抵押贷款是以汽车为抵押物的贷款，银行不能对车辆所有人进行连带追偿。
（）9、汽车贷款模式中的间客模式的优点是购车人能够自由的在多家汽车经销商之间进行比较。
（）10、个人综合消费贷款是我国还未有全面发展起来的一种贷款类型，银行为了安全要求使得消费贷款的借款人的年龄不能超过六十岁。
（）11、资产负债外管理理论的兴起否定了资产负债综合管理理论。
（）12、当银行预测利率将会上升时，应当建立一个负的资金缺口，即负债大于资产。
（）13、银行资金缺口的绝对值越大，银行承担的利率风险也就越大。
（）14、资产转移理论认为，银行流动性强弱取决于资产的迅速变现能力。
（）15、我国商业银行进行资产负债管理的具体管理方法是资产负债比例管理。
（）16、资金分配法进行资金分配时，认为资金周转速度快，法定存款准备金率要求高的，资金的稳定性较差，这类资金分配给流动性较强的资产项目。
（）17、通常来讲，持有期间不支付利息的金融工具，其持续期等于偿还期；分期付息的金融工具，其持续期短于偿还期。
（）18、决定金融工具利率风险的因素是持续期，金融工具的持续期越长，其现值的利率弹性越大，面临的利率风险越大。
（）19、当持续期缺口为正值，银行净值随利率上升而上升；当持续期缺口为负值，银行净值随利率上升而下降。
（）20、美式期权的买方可以在期限以内任何时候要求行使权利,而欧式期权的买方必须等到期权到期日当天才能要求卖方实施承诺,所以一般情况下美式期权的期权费比同样到期日的欧式期权价值要高。
（）三、计算题（一）个人住房贷款偿还方式（1）期末一次清偿法。
该还款法一般适用与贷款期限为1年或1年以下的个人住房贷款。
即借款人需在贷款到期日还清贷款本息。
公式是：偿还本息额=本金×（1+利率）等额本息还款法。
借款人每期以相等的金额偿还贷款。
公式是：M=[L×R×(1+R)n]/[(1+R)n-1]其中，M为每月还款额，L为贷款本金，R为月利率，n为还款期（月）数。
每月贷款应收利息=上月底贷款额×月利率每月贷款应收本金=每月等额还款金额-当月贷款应收利息。
（2）等额本金还款法。
借款人每期需偿还等额本金，同时付清本期应付的贷款利息，每期归还的本金等于贷款总额除以贷款期数。
公式是：M=L/n+(L-S)×R。
其中S为累计已还本金。
L/n为每月偿还的等额本金；(L-S)×R为每月还款利息。
申请人可以根据自身经济能力申请提前还贷。
计算举例：假设一客户从银行获得三年期住房贷款金额为100000，年利率为5%。
计算：1.到期一次还本付息额；2.按等额本息偿还法计算的每月还款额以及还款总额和利息总额；3.按等额本金偿还法计算的每月还款额以及还款总额和利息总额。
解：1.到期一次还本付息额一次性还本付息额=100000×（1+0.05）3=115762.5其中，本金为100000，利息总额为15762.5 2.等额本息偿还法计算每月还款额=[100000×0.0042×（1+0.0042）36]/ [（1+0.0042）36-1]=2998.27还本付息总额=2998.27×36=107937.68利息总额为7937.68元第一个月贷款应收利息=100000×0.0042=420第一个月偿还本金=2998.27-420=2578.27第二个月应偿还利息=（100000-2578.25）×0.0042=409.173.等额本金偿还法计算每月偿还本金额=100000/36=2777.78第一个月偿还利息=10000×0.0042=420第一个月偿还本息=2777.78+420=3197.78第二个月偿还利息=（100000-2777.78）×0.0042=408.33第二个月偿还本息=2777.78+408.33=3186.11我国房贷加息举例：若一个人购房的总房款为100万元，首付比例为30%，贷款本金为70万元，分15年还清。