医疗按揭实行中信用风险规避方案论证——基于完美信息动态博弈模型的建立与分析
09金融服务与管理
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罗睿
摘要：基于医疗按揭的提出，本文对银行在实行医疗按揭过程可能产生的最大风险即信用风险进行了阐述、提出相应规避方案，并建立完美信息动态博弈模型对规避方案进行可行性论证，通过增加银行实行医疗按揭的期望收益，为医疗按揭业务在银行的实行增加了可行性必要条件。
关键词：医疗按揭风险规避博弈模型期望收益
正文：“看病难，看病贵”成为我国社会普遍关注的问题，医疗事业的改革也正在大刀阔斧地展开。
2009年3月5日，重庆全国人大代表吴江林将《关于建立按揭就医体系解决看病贵的建议》提至全国人大议程，并把医疗按揭的议题提上两会，医疗按揭进入人们视线。
随着医疗改革瓶颈的出现以及按揭方式的风行，“医疗按揭”这种创新型的医疗消费方式应运而生。
“医疗按揭”将金融领域中的“按揭”“分期付款”的形式运用到医疗保障领域，借鉴了“住房按揭贷款”等方式，为病患者提供了一种减压手段。
但医疗按揭业务在商业银行的展开中，也给商业银行带来了信用、利率、结构等风险。
在此本文对医疗按揭实行过程中可能产生的最大风险即信用风险进行风险规避机制的研究以及运用博弈模型对规避机制的可行性予以佐证。
信用风险识别
信用风险，也称为违规风险，是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。
发生违约时，银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。
在国内很多大中型城市，由于人口流动性很大，在医院就医的人群也就不可避免地具有很强的流动性与外来性，使得患者的资产情况与个人信息不好核实。
如果银行进行的信用评级力度不够，一旦患者逃款，银行坏账将会大大增加，使其产生巨大的损失。
根据《小康》杂志同有关专家及机构，对我国2005年9月到2006年9月间“信用小康”的调查， 2005～2006年度中国信用小康指数仅为60.1分。
可以看出，在中国进行的金融业务都或多或少的存在着信用风险。
信用风险规避
由于目前银行耐信用风险能力较小，因此建立合理的规避机制对预防信用风险尤为重要。
因此，要建立和完善全国统一的个人信用制度。
加强信用教育和个人信用制度的立法工
作，建立一个全国统一的个人信用信息网络，便于银行查询信贷申请人的信用状况，可以有效地降低贷款风险。
1、构建网络大框架。
由人民银行、当地公安部门和信息技术部门合作．初步构建助我国居民个人信用信息查询系统网络的框架。
2、把人民银行的银行信贷登记咨询系统、个人账户信息系统与该系统相连接．将违约人的记录在案。
使得违约行为在任何地方都可以通过网络进行查询。
同时，扩大信息收集范围．逐步完善个人信用信息网络。
以医疗按揭贷款申请人为试点，收集个人信用信息资料。
我国有超过13亿人口，成年人口至少有八、九亿，加之缺乏个人信用信息管理经验．想一下子搜集这么多人的信用信息资料，建立完备的个人信用制度难度相当大。
但可以从医疗按揭专项业务出发，建立起全面的信息系统，逐步完善现有的信用信息，实现全面化。
个人信用信息的内容主要包括：
(1) 借款人在贷款申请表上反映的有关其就业、收入、居住和婚姻状况、资产拥有及未偿还债务等方面的信息；
(2) 个人信用的历史资料．如未偿还债务的清单，按时付款的记录等。
(3) 个人的不良者信用做相应记录。
在其申请以以后金融业务时设置障碍。
3、将信用评级的任务联网至各大企事业单位，形成资料互补的网络，便于信息的核对和审查。
使得就业单位成为贷款者的有力担保，以劳动的提供为后盾。
从而更好的防止故意性质的信用损害。
4、加快换发我国第二代居民身份证工作．实现身份证号码终身唯一化，便于查找违约人的信息。
同时，要采用更尖端防伪技术，以备将来与个人信用信息网络技术接轨。
5、加强信用文化建设，普及金融业务知识，大力宣传信用的重要性。
从基础教育做起，普及国民信用观念，从思想上规避信用风险。
6、政府提供一笔资金作为风险备用金。
对于医疗按揭，政府可以依靠财政支出，提供医疗补助。
在医疗领域上，政府可以加大财政投入比重，通过给予医疗补助来帮助银行实行医疗按揭这一新兴服务。
7、银行根据自身条件，对整个医疗按揭贷款总额进行调控。
即对个人的贷款额度需要有程度上的限制，在避免银行的收益风险同时着重规避银行面临的资金机会成本风险，即有可能不能把资金用到效益更大的地方。
因此银行可以根据不同时期自己业务情况和资金分配情况对按揭医疗这项贷款服务的贷款总额进行控制。
例如：若资金分配剩余越大可适当增加此项服务贷款总额，若资金分配剩余较小就适当降低此项服务贷款总额。
完美信息动态博弈模型建立
对于商业银行在实行医疗按揭过程中面临的最大风险即信用风险，贷款者一旦违约，对银行将会造成一个会产生不小损失的风险，因此本文引入阶段博弈模型对其规避机制进行了可行性分析
注释：个人因医疗按揭得到的收益：Ip 贷款利息：I
银行的追讨成本：Bc 银行追讨成功的概率：p
个人因违约而受的惩罚：Im 个人拖欠的本息：C
过程分析
1.当个人选择赖账时
个人的期望收益为：
Ep=p*[Ip-I-Im]+(1-p)*(Ip-I+C)= Ip-I-p*Im+(1-p)*C
银行的期望收益为：
Ep=p*(I-Bc)+ (1-p)*(I-Bc-C)=I-Bc-(1-p)*C
银行是否愿意提供按揭服务取决于其期望收益是否大于O。
如图（2）
2.借款人在第二阶段的子博弈中根据还款和赖账的收益大小进行选择，当赖
账的收益大于还款的收益时,则还款人选择赖账。
即 Ip-I-p*Im+(1-p)*C > Ip-I
→ (1-p)*C-p*Im > O (1) 若（1）式成立，同时又有 I-Bc-(1-p)*C < O (2)
即当个人赖账时，银行的期望收益小于0，则银行在第一阶段选择不贷款为均衡路径，否则（2）式不成立，银行在第一阶段选择贷款，个人在第二阶段选择赖账为均衡路径。
（1）式与（2）式的意义在于两式体现了医疗按揭发生违约风险的条件。
如果，对于大多数银行和个人来说，（1）、（2）式均成立的话，那么，个人医疗按揭必然陷入按揭还款艰难的窘境。
3.（1）、（2）是否成立取决于C,P,Im值的大小，个人还款是医疗按揭可持续实施的基
础，因此，从模型出发，（1）式不成立是前提，设法减小C，增大Im和P是解决还款难的问题。
结论分析
1.在对信用风险的规避方案中，通过完善银行对贷款者的信用评级，采取设置个人信用账户体系；普及信用文化知识和加强国民信用观念等方式，都在很大程度上提高了银行追讨成功的概率，即P的值。
2.在总结上述规避方案后，尤其是通过把人民银行的银行信贷登记咨询系统、个人账户信息系统与该系统相连接，将违约人的记录在案，使得违约行为在任何地方都可以通过网络进行查询。
同时，扩大信息收集范围．逐步完善个人信用信息网络。
每一次的记录都会对客户的下一次贷款行为产生影响，就加大了他们逃款的成本。
如果客户想要违约，那么他们将会考虑到这样做后随受的惩罚，将之折算成货币形式的话，就可以更直观的体现出来。
由此就提高了Im的值。
3、在规避方案的第七条银行通过对按揭医疗总贷款额度进行调控，在一定阶段上可以控制此项业务的贷款总额，即间接性的降低了按揭医疗业务中个人拖欠本息总额，即一定程度上降低了C值。
4、最后，在规避方案第六条中本文提到，政府通过财政支出提供一笔资金作为医疗按揭实行过程的风险备用金，在银行在医疗按揭服务中遇到不可预测损失时，给予补助，增加了银行在此博弈里面的期望收益，毫无疑问为银行实行医疗按揭增加了信心。
结论及建议
总之，本文通过建立完美信息动态博弈模型对提出的医疗按揭中商业银行的信用风险规避方案进行的可行性分析，增加银行实行医疗按揭业务的期望收益，为医疗按揭在银行的实施带来了曙光。
参考文献
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博弈论解释.[J].求索.2007,4.
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[3]Ren Raw Chen, Credit Risk Modeling: A General Frame work. [J].Rutgers University,
2003
[4]墨顿·格兰茨.信贷风险评级概要.[M].国际金融研究.2003（7）
最后，听了吴老师一年的课，学到了很多知识，最重要是在思维启发上受到了深刻的影响。
希望以后能继续听吴老师的课。
祝老师：身体健康！工作顺利！。