实验室建设方案一、已进行的工作（一）学生培养方案1．科研方案在科研方面，实验室主要以开放式的方式进行科研活动。

这主要可以体现在实验室的人员配置上：在实验室中，本校固定的研究人员占三分之二，校外客座的研究人员占三分之一。

客座科研人员承担实验室发布的开放式课题研究，在实验室工作时间由实验室与被聘用者协商决定。

实验室对客座科研人员的相关研究成果有冠名权。

学生通过主动提出申请，可以加入到这些科研工作中，在专家的指导下，进行科研学习工作，提高学生的专业素质和科研能力。

同时，为使学生在学业、学术上进行大胆的自主创新活动，实验室也鼓励校内外的学生来实验室进行创新项目申请，在有关专家小组对项目评审后，对合格的项目，予以人力、物力、资源、资金等方面的资助，从而来锻炼学生的自主创新能力及独立科研能力。

另外，实验室也重视与企业和社会的横向项目的合作。

这类科研合作主要是面向实际应用的。

通过这些面向实际应用的横向合作，学生可以把理论与实际相结合，增加实际工作经验。

从成功的项目中，进行抽象概括，由特殊到一般，上升到理论，对以后的科研工作进行普遍性地指导。

2．培养特色3．交叉学科培养复旦大学金融创新研究生开放实验室，是教育部批准的、国家唯一的一所金融领域的文理交叉实验室，主要用于校内外研究生的金融教学实验和自主金融创新研究，为培养高层次的金融人才服务。

它整合了复旦大学经济学院，管理学院，数学系和计算机系等院系的金融研究队伍，科研与教学力量居国内前列，研究范围涵盖了国际金融，数学金融，金融市场，货币银行，金融工程，保险等领域。

在这样的研究平台上，可以对研究生进行交叉学科的培养：来自于不同专业背景的同学，在相关领域专家的指导下，可以共同承担一个科研创新项目，在项目的科研中，可能会需要不同的专业知识，这就可以使同学之间相互学习，或者学生个人主动学习不同领域的专业知识，从而达到对学生进行交叉学科培养的目的，使得实验室培养出的学生具有多方面的专业知识，在今后的学习、工作中能很好地适应各种环境，出色的完成各种任务。

（二）学生项目情况实验室发起本次金融创新项目的资助，旨在为广大有志于金融创新研究的同学提供一个创新和应用的平台，目的是激发同学们进行金融创新的热情和潜质，创新可以是理论的研究，可以是理论和应用的结合，也可以是产品化的。

本次金融创新项目收到申请项目的有效申请率为92.8%，中标率为71.4%，产品化项目比率为40%。

所有资助项目都经过了专家组的审核。

为了让创新的思想都能得到尝试的机会，把名额扩大了一倍，达到十名。

本次答辩专家组：主持人：张金清复旦大学金融研究院教授、博导专家组员：刘红忠复旦大学金融研究院教授、博导薛向阳复旦大学计算机系主任、教授、博导尚汉冀复旦大学保险精算中心主任、教授、博导廖文武复旦大学研究生院办公室主任、教授陈建中国银联风险管理部总经理黄勇中国建设银行信用卡中心总经理助理王玮上海期货交易所发展研究中心主任从答辩专家组成员可以看出，实验室发起的这次研究生自主创新项目,受到校内外理论界和实业界的广泛关注,得到了复旦大学金融研究院老师和广大同学的大力支持。

经过周密而规范的评审和答辩,终于揭晓出最后胜出项目：目前，各个项目的进展情况顺利，各项目组负责人已经提交了详细的项目计划。

其中个别项目进展迅速，经有关专家的初步鉴定，具有十分良好的理论性及应用前景，比如陈伟浩同学的“金融安全数据库”项目。

（三）科研成果目前，实验室承担了来自于国家各种科研基金资助部门、国内外金融机构等20多项科研和合作项目，独立或者以合作的方式开发了如下评估和管理系统：全国技术产权交易系统、国家重大工程投融资体系创新机制和评价方法研究、交通银行证券投资基金风险控制系统、基于风险偏好度量的最优投资决策模型、商业银行现金头寸管理系统、期限结构管理系统、企业信用等级评估管理系统、资产质量等级评估管理系统、贷款定价系统、利率风险管理系统。

其中交通银行证券投资基金风险控制系统已经在交通银行投入使用，银行现金头寸管理系统与期限结构管理系统已经在上海银行投入使用，效果都很好，而且，交通银行证券投资基金风险控制系统在全国社保基金托管银行投标中，得分第一名。

另外几个管理系统也都通过了相应的实证分析和检验，目前也正在寻求合作和进行市场推广。

下面对已经开发和正在进行的评估和管理系统做简单介绍：1．流动性风险管理系统本产品为银行降低流动性风险、提高资金使用效率提供了高效的解决方案。

主要包括以下模块：（1）现金头寸管理系统本模块能够根据历史记录数据建立数学模型，然后科学地预测未来实物现金需求，从而使用户能用较少的现金准备保证日常经营中的现金支付，提高现金使用效率，同时可以对各部门（或营业点）占用现金头寸的成本进行考核。

“现金头寸管理系统”适用于银行、保险公司以及开放式基金公司等用来辅助管理日常的现金流动问题。

（2）期限结构管理系统本模块通过分析历史数据来预测未来的流动性需求、供给及流动性缺口。

此外，可以帮助银行进行资产――负债期限结构分析并提供资产期限――负债结构优化的解决方案，以加强资金的流动性管理，保持现金流量平衡，防范和管理流动性风险。

2．企业信用等级评估管理系统通过对企业的定性和定量信息进行全面分析来评估信用等级。

评估结果可用于商业银行的客户管理、贷款定价、资产质量分类、企业债券定价以及企业间信用业务交往等，可以帮助银行管理信用风险。

评估内容分为定性信息和定量信息。

企业的定性信息包括企业类型、领导人素质、管理水平、经营范围、品牌、质量认证情况、发展前景、历史信用记录以及工商、税务、海关、司法等部门的记录等。

定量信息是企业历年的财务数据，以及以此为基础给出的一些指标，如经营能力、偿债能力、现金流量和成长能力等。

评估系统基于企业的定性和定量信息通过合理的数学模型来计算企业的预期违约频率，并以此为依据划分企业信用等级。

评估模型的特点在于：定性和定量信息相结合；充分利用了企业的历史信用事件记录；特别考虑了企业定量指标的趋势和稳定性；直接建立了信用等级与预期违约频率之间的关系；符合新巴塞尔协议关于银行内部评级的要求。

3．资产质量等级评估管理系统本系统可以辅助银行的信贷分析和管理人员对贷款的质量做出精确的定量评估，以揭示贷款的违约风险等级（五级分类和按要求分类）和市场价值。

有助于银行的信贷管理部门加强对贷款的监督和管理，做到质量评估的科学化和自动化，以提高信贷资产的质量。

本系统综合借款人的基本信息、财务状况、现金流量、还款记录、担保状况以及法律责任等因素，应用数学模型分析出信贷资产项目的违约强度，并给出该资产的质量等级。

可以按照规定的要求对资产进行五级分类，也可以根据具体的使用需求进行10级分类和连续分类。

本系统可以辅助银行的信贷管理部门达到以下目标：评估信贷资产的风险程度和质量等级；计算信贷资产的市场价值（实际价值）；发现问题贷款并自动寻找贷款的发放及管理环节中的问题；精确计算贷款损失准备金。

4．贷款定价系统贷款定价系建立在企业信用等级评估、单笔贷款的风险等级评估与利率模型的基础上。

针对具体的贷款申请，贷款定价系统可以结合企业信用等级、单笔贷款的风险等级、市场利率期限结构以及贷款的方式、额度与期限快速给出贷款的参考利率水平。

5．利率风险管理系统用来计算商业银行的利率敏感性缺口、持续期缺口、经济价值的V aR、以及利率风险的情景分析及压力测试。

6．综合风险管理系统7．金融安全指标体系这是实验室发起本次金融创新项目中的一个项目，项目的负责人是陈伟浩同学。

该项目经有关专家的初步鉴定，具有十分良好的理论性及应用前景。

该项目目前已经完成了概念框架与文献综述，同时也收集了大量的文献资料及相关的金融数据信息，开发了“金融安全数据库”网站，目前该网站的整体框架基本确立，但具体内容还有待完善。

该项目的综述部分主要由三部分组成：首先提出金融安全指标体系的概念层次，并根据巴塞尔有效银行监管的核心原则归纳出金融稳定三大支柱作为基本的框架。

第二部分对国际组织的相关研究已经国内研究进行综述，通过对金融安全相关指标体系的研究比较，提出以IMF金融稳健指标（FSIs）作为金融安全指标体系的核心，辅以宏观审慎指标、金融基础设施和金融监管能力三驾马车构建我国金融安全指标体系的设想。

报告的第三部分对金融稳健指标（FSIs）作了简要介绍。

（四）指导教师与指导领域1．姜波克教授，负责国际金融货币政策领域的项目指导。

1．刘红忠教授金融市场与投资教学：在复旦大学，讲授国际投资、金融市场学、投资学、国际金融等本科生课程，以及国际金融专题等研究生课程；在日本国际大学国际管理学院，为MBA 学生讲授中国金融市场体系等课程。

专著：中国对外直接投资的实证研究与国际比较等。

教材：金融市场学；新编国际投资；金融市场学等。

译著：国际宏观经济学基础：高级国际金融学等。

论文：欧元稳定性的理论探讨，《国际金融研究》，2000.10；货币一体化：国际金融架构的新趋势，《中国外汇管理》，2001.3等多篇；荣誉与奖励：上海市优秀教学成果一等奖，1997年；上海市优秀青年教师，1999年；上海市曙光学者，1999年；教育部高等学校优秀青年教师教学和科研奖励基金，2001—2003年等多项荣誉与奖励。

教育背景：1988年毕业于复旦大学世界经济系，获经济学学士学位；1989年至1990年，在中国人民大学中美经济学培训中心，参加由中美经济学教育交流委员会和美中经济学交流委员会主办的为期一年的经济学培训；1991年毕业于复旦大学世界经济系，获经济学硕士学位；1996年至1997年，获中英政府友好奖学金（SBFSS）资助，在英国牛津大学圣٠安东尼学院（St. Antony’s College），以高级访问学者身份，进行了为期一年的学术研究；1998年毕业于复旦大学国际金融系，获经济学博士学位。

开设的主要课程：1. 货币政策理论和实证分析，博士生课程2. 宏观金融博弈分析，博士生、硕士生课程3. 货币银行学，硕士生、本科生课程4. 中央银行学，本科生课程5. 金融学，硕士研究生课程6. 金融期货与期权，本科生课程7．战略资产配置理论，硕士研究生课程主编著作、专著：《金融学》主编；《中央银行概论》主编；《当代金融危机形成、扩散与防范机制研究》等多部著作、专著。

论文：商业银行治理结构的博弈分析, 《中国金融学》，2003.9；完善我国商业银行激励约束机制的博弈分析, 《国际金融研究》，2003.3；中国货币市场发展研究（合作），《国际金融》（日本）2000.2.1；Temptation and Compulsion, Demonstration and Learning – A Game Analysis on the Normative Development of China ' s Financial Market ，Proceedings of 2002 International Conference on Management Science & Engineering, Moscow, Russia, Oct.22, 2002等几十篇中、英文论文。