利用EViews进行单位根检验
在主菜单选择Quick / Series Statistics / Unit Root Test 输入待检验的序列名/单击OK / 出现单位根检验对话框
单位根检验对话框(由三部分构成)
(1)检验类型(Test Type)
ADF检验
PP检验
(2)检验对象
Level(水平序列)
1st difference(一阶差分序列)
2nd difference(二阶差分序列)
(3)检验式中应包括的附加项
Intercept(漂移项)
Trend and Intercept(趋势项和漂移项)
None(无附加项)
说明:
1.> 如果序列在0均值上下波动,且无时间趋势,则应选择None(无附加项)
2.>如果序列具有非0均值,且无时间趋势,则应选择Intercept(漂移项)
3.>如果序列具有非0均值,且具有时间趋势,则应选择Trend and Intercept
(4)检验式中因变量的滞后差分项的个数。
Lagged difference下方的数值表示ADF检验的方程中滞后期期P,如果做DF检验,则P的值应当取为0
例根据《中国统计年鉴2004》,得到我国1978—2003年的GDP序列,检验其是否为平稳序列。
中国1978—2003年度GDP序列
方法1: 用时序图判断
由GDP的时序图初步判断序列是不平稳的(可以看出该序列可能存在趋势项,若需用ADF检验则选择第三种模型进行检验)。
方法2: 用自相关系数图判断
中国GDP时间序列的自相关系数不是很快地(如滞后期K=2,3)趋于零,即缓慢下降,再次表明序列是非平稳的.
方法3: 单位根检验
Quick Series Statistics Unit Root Test
输入变量名(本例:GDP)
选择ADF检验/Level(水平序列)/Trend and Intercept (趋势项和漂移项)/ 滞后期数:2
在原假设00:1:H H γδ=或=0下,单位根的t 检验统计量的值为:
ˆˆˆˆ...0.786011ˆ
ˆγδγγδτσσ-===-=或
在1%、5%、10%三个显著性水平下,单位根检验的临界值分别为-4.4167、-3.6219、-3.2474,显然,上述检验统计量值大于相应DW 临界值,从而接受,表明我国1978——2003年度GDP 序列存在单位根,是非平稳序列。
0H τ
继续讨论:对GDP的一阶差分进行检验
在10%的显著性水平下,单位根检验的临界值为
-3.2602,上述检验统计量值-3.62511小于相应DW临界值,从而拒绝H0,表明我国1978——2003年D(GDP)序
列是平稳序列.。