金融工程实验一习题一布置时间：第一周
上交时间：第二周
1. 用excel计算
3400263
2374356 32521
3265848 24073
4373262
7410903
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2. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。

A证券的预期收益率10%，方差是
0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重
为20%。

回答：
（1）当A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048时，计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A
证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。

（2）当A证券与B证券的相关系数为0.6时，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
答：①相关系数大小对投资组合收益率没有影响
②相关系数越大，投资组合风险越大，反之亦然。

要求：习题文件名格式：学号+姓名；交给课代表，由课代表整理压缩后提交。

预习：投资组合收益率、方差、协方差，两证券模型。