金字塔软件期权函数
一、基本信息函数
以下函数返回常数,永远都是一个盘中的最新值(只有当前值,无历史值) OPTIONINFO(1) 返回该期权合约的标的合约
OPTIONINFO(2) 返回整数：0-股票期权，1-股指期权，2-期货期权
OPTIONINFO(3) 返回整数：0-欧式，1-美式
OPTIONINFO(4) 0-认购期权，1-认沽期权
OPTIONINFO(5) 行权价格
OPTIONINFO(6) 行权比例及合约单位
OPTIONINFO(7) 最后交易日
OPTIONINFO(8) 截至到今天的到期日然日天数
OPTIONINFO(9) 行权起始日
OPTIONINFO(10) 内在价值
OPTIONINFO(11) 时间价值
OPTIONINFO(12) 隐含波动率
OPTIONINFO(13) 杠杆比率
OPTIONINFO(14) 溢价率
OPTIONINFO(15) 真实杠杆率
OPTIONINFO(16-20) 16、Delta；17、Gamma；18、Rho；19、Theta；20、Vega OPTIONINFO(21) 历史波动率
OPTIONINFO(22) 用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格，不考虑股息影响。
OPTIONINFO(23) 平值合约行权价
OPTIONINFO(24) 返回该期权连续合约对应的实际可交易字符串合约代码OPTIONINFO2(N, STKLABEL) 取得品种代码STKLABEL的对应动态行情数据
二、期权统计函数（注意：对于商品期权，请注意标的合约日线历史数据是否齐全。
）
1、IMPLIEDVOLATILITY(N,R); 统计当前期权合约隐含波动率。
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
IMPLIEDVOLATILITY(50,RISKFREERATE)，表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的隐含波动率。
2、OPOBYPRIRCE(C,P,D,N,H); 通过行权价获取相关期权合约，可以通过该方法函数方便的对标的合约的行权价相关的期权合约进行快速定位.
C:为标的合约代码；
P:为欲查找的行权价期权合约行权价；
D:行权方向0认购1认沽；
N:交割月份类型选择；若为0则系统自动选择对应行权价的合约；若为1则系统会按照最靠近当前交割月份的合约;若为具体行权月份(格式YYYYMM)则只匹配指定月份合约H:价格检查，若为1则P参数价格大小在标的合约行权价之外时该方法函数无效，若为0表示不检查;
例如:
IF CLOSE>OPEN THEN
BEGIN
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510180',3.1,0,1,1);
DRAWTEXTEX(1,0,100,100,RS);
END;
表示当最后周期为阳线时查找180ETF合约的价格为3.1行权价距离最近交割月的认购期权对应合约，并在屏幕上显示出现。
RS:=OPOBYPRIRCE('QQ510050',2.25,0,201609,1);表示取50ETF的201609交割月份的期权合约行权价为2.25的期权认购合约名称。
对于商品期权标的合约则为具体的合约，例如：OPOBYPRIRCE('DQM09',2729,0,1,1);表示取大连市场M09合约的2729行权价的商品期权合约。
注意1:该函数返回字符串参数，即为查找后的对应期权合约，若返回值为-1则表示查找失败，使用该函数请务必认真检查返回值，只有正确返回有效合约时才可以正常使用！
注意2:该函数在逐K线模式下最后周期有效，一般使用在后台程序化交易中。
注意3;使用该函数请注意使用效率，强烈建议放在IF THEN控制语句中，防止无效的盘中计算。
3、OPTIONGREEKVALUE(N,r,K);该函数对期权品种有效。
统计当前期权合约的特征值(Delta,Gamma,Theta,Vega,Rho)。
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
K为特征值类型：1-Delta,2-Gamma,3-Theta,4-Vega,5-Rho。
例如：
OPTIONGREEKVALUE(50,RISKFREERATE,1)，表示根据期权标的商品的50周期历史波动率及系统设置的市场无风险利率统计出期权合约的Delta值。
4、OPTIONLABEL(N) ;N为基于1索引开始的索引取缓冲区基于1开始指定索引的期权合约代码
注意：
使用该函数前，必须调用OPTIONSIZE函数取得合约列表并初始化缓冲区
例如:SIZE:=OPTIONSIZE('QQ510050',1509,0);
IF ISLASTBAR THEN BEGIN
FOR I = 1 TO SIZE DO
BEGIN
MSGOUT(1,OPTIONLABEL(I));
END
END
5、OPTIONMARGINRATE(CODE,P1,P2,N); 计算该期权合约每手需要的保证金
CODE为指定品种代码,为空则表示当前品种;
P1为保证金公式调整系数1，目前交易所默认为12%，即取值0.12;
P2为保证金公式调整系数2，目前交易所默认为7%，即取值0.07;
N, 0为取义务仓开仓保证金最低标准1为义务仓维持保证金最低标准。
例如：OPTIONMARGINRATE(‘’,0.12,0.07,0);返回当前品种的义务仓开仓保证金。
6、OPTIONPRICE(N,R); 用B-S模型计算一个欧式期权的理论价格，不考虑股息影响.
N为标的商品历史波动率的采样周期数；r为市场无风险利率，通常由RISKFREERATE函数获得。
7、OPTIONSIZE(CODE,MONTH,TYPE); 期权合约的数量值
8、RISKFREERATE 取系统设置的无风险利率
9、VOLATILITY(N,Code);取N个周期样本统计Code品种的价格历史波动率。