全面风险管理培训方案
培训背景与解决方案
随着中国商业银行市场化、国际化和混业经营的不断深入，在巴塞尔系列协议的框架下，以信用风险、
市场风险和操作风险为核心，覆盖全业务流程的全面风险管理的能力提升正逐渐成为商业银行提高核心竞争力的关键要素。
中国银行监管当局正在逐步加大国内银行业金融机构对实施巴塞尔协议的要求力度，国内银行业金融机构大都将全面风险管理提上重要议事日程，设立了巴塞尔协议实施工作项目组，全面加强协议实施。
在资本充足率满足监管要求的基础上，大力节约资本，提高资本收益率，实现利益相关者风险调整后的整体综合利益最大化，已成为商业银行经营管理的首要目标。
本培训对中国商业银行风险管理的实际情况，在巴塞尔系列协议的架构下，基于巴塞尔新资本协议的最低资本要求、市场纪律和外部监督三大支柱的基本要求，跟踪国际银行业风险管理的前沿研究和实践进展，从技术和制度两个层面，构建了以信用风险、市场风险和操作风险为核心的商业银行全面风险管理框架，对通过实施巴塞尔系列协议，提高银行业风险控制能力方面，具有较强的知道性。
我们从**银行的实际工作出发，设置了7个部分的系列课程。
我们的培训计划以培训质量和效果为导向,
设置了合理、实效、系统的课程。
注：此课程方案，针对不同层面的培训对象，培训前和培训中会根据具体情况做调整。
、巴塞尔系列协议对银行全面风险管理的总体要求
【适用对象】
银行各部门经理
【授课形式】
讲授、分组讨论
【课程目标】
了解巴塞尔系列协议
了解巴塞尔新资本协议
【课程大纲】
第一讲：巴塞尔系列协议
1. 巴塞尔银行监管委员会的历史
2. 巴塞尔系列协议的沿革
3. 巴塞尔委员会的主要协议
第二讲：巴塞尔新资本协议
1. 巴塞尔新资本协议的背景
2. 巴塞尔新资本协议的三大支柱
3. 巴塞尔新资本协议对国际银行业的影响分析
4. 巴塞尔新资本协议的创新
5. 巴塞尔新协议存在的局限
二、商业银行实施全面风险管理的意义和目标【适用对象】
银行各部门经理
【授课形式】
讲授、分组讨论
【课程目标】
了解商业银行实施全面风险管理的意义
了解商业银行实施全面风险管理的原则
了解商业银行全面风险管理的战略目标
【课程提纲】
第一讲：商业银行实施全面风险管理的意义
1. 全面风险管理的相关概念阐述
2. 商业银行全面风险管理的微观意义
3. 商业银行全面风险管理的宏观意义
第二讲：商业银行实施全面风险管理的原则
1. 巴塞尔委员会的《有效银行监管的核心原则》
2. 巴塞尔新资本协议对实施全面风险管理原则的补充
第三讲：商业银行实施全面风险管理的原则
1. 商业银行全面风险管理的战略目标
2. 商业银行全面风险管理的偏好战略
三、巴塞尔系列协议框架下商业银行信用风险管理【适用对象】
银行各部门经理
【授课形式】
讲授、分组讨论
【课程目标】
了解商业银行信用风险管理的原则
掌握商业银行信用风险的评级管理
掌握商业银行信用风险的缓释管理
掌握商业银行信用风险的定价管理
掌握商业银行信用风险的组合管理
掌握商业银行信用风险的预警管理
掌握商业银行信用风险的转移管理
掌握商业银行信用风险的准备金管理
掌握商业银行信用风险的资本管理
【课程提纲】
2. 巴塞尔资本协议眼花演化中的信用风险管理
3. 巴塞尔新资本协议对商业银行信用风险管理的要求第二讲：商业银行信用风险的评级管理
1. 商业银行信用风险评级管理的因子构成
2. 商业银行信用风险评级管理中的违约概率
3. 商业银行信用风险评级管理的特定违约损失率
4. 商业银行信用风险评级管理的迁移矩阵
5. 商业银行信用风险评级管理的期限因素
6. 商业银行信用风险评级管理的违约敞口
7. 商业银行信用风险评级管理的违约相关率
第三讲：商业银行信用风险的缓释管理
1. 风险缓释工具
2. 风险缓释后的风险暴露
3. 各种错配的处理
4. 标准法计算方法示例
第四讲：商业银行信用风险的定价管理
1. 贷款定价
2. 信用衍生工具定价
第五讲：商业银行信用风险的组合管理
1. 现代资产组合理论概述
2. 基于Z分值的商业银行信贷资产组合优化模型
3. 基于授信额度的商业银行信贷资产组合优化模型第六讲：商业银行信用风险的预警管理
1. 信用风险预警理论
2. 商业银行信用风险预警的国际经验
3. 商业银行信用风险预警系统构建
第七讲：商业银行信用风险的转移管理
1. 商业银行信用风险的销售管理
2. 商业银行信用风险的衍生品管理
3. 商业银行信用风险的证券化管理
2. 基于矩阵博弈的贷款损失准备金计提策略分析
3. 商业银行存款保险制度
第七讲：商业银行信用风险的资本管理
4. 经济资本和监管资本的概念阐述
5. 商业银行信用风险的资本计量方法
6. 商业银行信用风险的监管资本充足率管理
7. 商业银行信用风险的经济资本收益率管理
四、巴塞尔系列协议框架下商业银行操作风险管理【适用对象】
银行各部门经理
【授课形式】
讲授、分组讨论
【课程目标】
了解巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险的要求
掌握商业银行操作风险管理的实践
掌握商业银行的内控管理制度
【课程提纲】
第一讲：巴塞尔新资本协议对商业银行操作风险的要求
1. 商业银行操作风险的定义和特征
2. 巴塞尔新资本协议下操作风险的测度方法
3. 巴塞尔新资本协议下操作风险的管理框架
第二讲：商业银行操作风险管理的实践
1. 国外商业银行操作风险管理的实践
2. 国内商业银行操作风险管理
2. 内部控制应对操作风险的个案剖析及经验借鉴
3. 我国商业银行操作风险内部控制体系的构建
第四讲：商业银行操作风险管理中的公司治理
1. 公司治理的相关理论
2. 商业银行公司治理的国际比较
3. 我国商业银行公司治理的问题与对策
五、巴塞尔系列协议框架下商业银行市场风险管理【适用对象】
银行各部门经理
【授课形式】
讲授、分组讨论
【课程目标】
掌握商业银行的利率风险管理
掌握商业银行的汇率风险管理
掌握商业银行的流动性风险管理
【课程提纲】
第一讲：巴塞尔协议下商业银行市场风险管理的要求
1. 市场风险的概念阐述
2. 商业银行市场风险的来源
3. 巴塞尔新资本协议对商业银行市场风险管理的要求
第二讲：商业银行的利率风险管理
1. 利率风险的分类及影响
2. 商业银行利率风险的度量模型
3. 商业银行利率风险的管理模式
第三讲：商业银行的汇率风险管理
1. 汇率风险的概念与成因
2. 汇率风险的的测度
3. 汇率风险的管理方法
1. 流动性风险的概念与成因
2. 流动性风险的测度
3. 流动性风险的管理方法
六、对商业银行风险管理的监督检查和市场纪律【适用对象】
银行各部门经理
【授课形式】
讲授、分组讨论
【课程目标】
了解对商业银行风险管理的监督检查
了解商业银行风险管理的市场纪律约束
【课程提纲】
第一讲：对商业银行风险管理的监督检查
1. 巴塞尔新资本协议下对商业银行的监督检查框架
2. 发达国家金融监管的时间与发展趋势
3. 完善我国商业银行全面风险的监督检查途径
第二讲：商业银行风险管理的市场纪律约束
1. 巴塞尔新资本协议对商业银行信息披露的市场约束要求
2. 我国商业银行信息披露存在的问题
3. 我国商业银行全面风险信息披露的改进对策
七、商业银行全面风险管理的组织制度和信息保障【适用对象】
银行各部门经理
【授课形式】
讲授、分组讨论
【课程目标】
了解商业银行全面风险管理的组织保障
了解商业银行全面风险管理的制度保障
了解商业银行全面风险管理的信息技术支持
了解商业银行全面风险管理的实施方案
【课程提纲】第一讲：商业银行全面风险管理的组织保障
1. 商业银行全面风险管理的治理架构
2. 商业银行全面风险管理的组织结构
第二讲：商业银行全面风险管理的制度保障
1. 商业银行全面风险管理制度保障的概念与作用
2. 商业银行全面风险管理制度保障的内容
第三讲：商业银行全面风险管理的信息技术支持
1. 商业银行全面风险管理的数据信息支持
2. 商业银行全面风险管理的信息技术支持第四讲：商业银行全面风险管理的实施方案
1. 内控评级法的核心概念阐述
2. 信用风险和市场风险
3. 操作风险
4. 第二支柱-监督检查。