西南财经大学计量经济学期末考试试题计量经济学试题一 (2)计量经济学试题一答案 (5)计量经济学试题二 (11)计量经济学试题二答案 (13)计量经济学试题三 (16)计量经济学试题三答案 (19)计量经济学试题四 (24)计量经济学试题四答案 (26)计量经济学试题一课程号： 课序号： 开课系： 数量经济系一、判断题（20分）1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（ ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（ ）6．判定系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（ ）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ ） 9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（ ） 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
（ ） 二． 简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）2R 2R 2R三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2．系数是否显著，给出理由。
（3分）四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分）七． （15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t ( ) ( 23 )GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t C t t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+M I P Y2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
得到的结果如下：Dependent Variable: LOG(GDP)Method: Least SquaresDate: 06/04/05 Time: 18:58Sample: 1985 2003Included observations: 19Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.LOG(DEBT) 0.65 0.02 32.8 0Adjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5 Durbin-Watson stat 0.81 Prob(F-statistic) 0L U其中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。
（1）写出回归方程。
（2分）（2）解释系数的经济学含义？（4分）（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7分）计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1． 线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F ） 2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F ） 3．在存在异方差情况下，常用的OLS 法总是高估了估计量的标准差。
（F ） 4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（Y ） 5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F ）6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ） 7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F ）8．当存在自相关时，OLS 估计量是有偏的并且也是无效的。
（ F ）9．在异方差的情况下， OLS 估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（ F ） 10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
（ F ） 二． 简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分） 答：1）经济理论或假说的陈述 2) 收集数据3）建立数理经济学模型2R 2R 2R4）建立经济计量模型 5）模型系数估计和假设检验 6）模型的选择 7）理论假说的选择 8）经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分） 答案：设Y 为个人消费支出；X 表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。
如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。
三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）3． 求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 4． 系数是否显著，给出理由。
（3分）答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。
四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分） 答案：后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
210t D ⎧=⎨⎩2季度其他31t D ⎧=⎨⎩3季度其他140D t ⎧=⎨⎩4季度其他12233445t t t t t t Y B B D B D B D B X u =+++++()()()12233445627384t t t t tt t t t t t tY B B D B D B D B X B D X B D X B D X u =++++++++ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；补救措施：加权最小二乘法（WLS ）1．假设已知，则对模型进行如下变换：2．如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。
可见，此时模型同方差，从而可以利用OLS 估计和假设检验。
（2） 误差方差和成比例。
即3． 重新设定模型：五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分） 1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。
对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。
但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。
实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。
估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。
对于样本内观测值得微小变化极敏感。
某些系数符号可能不对。
难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。
六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案： 使用条件：1） 回归模型包含一个截距项。
2） 变量X 是非随机变量。
3） 扰动项的产生机制：。
2i σ12iiiiiii Y X u B B σσσσ=++2i σiX 2B =+2i X ()222i i E u X σ=12i i i i i i iY X u BB X X X X =++1t t tu u v ρ-=+11ρ-≤≤4） 因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。
检验步骤1）进行OLS 回归，并获得残差。
2）计算D 值。
3）已知样本容量和解释变量个数，得到临界值。
4）根据下列规则进行判断：七． （15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给、投资、价格指数和产出。
4． 指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。
（5分） 答：内生变量为货币供给、投资和产出。
外生变量为滞后一期的货币供给以及价格指数5． 对模型进行识别。
（4分） 答：根据模型识别的阶条件 方程（1）：k=0<m-1=2，不可识别。
方程（2）：k=2=m-1，恰好识别。
方程（3）：k=2=m-1,恰好识别。
6． 指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分） 答：对于恰好识别方程，采用间接最小二乘法。
首先建立简化方程，之后对简化方程进行最小二乘估计。
()()()()()1(1)*(2)*3*4*5*6*7*D t t t t t t Ct t t t At t t M C P C Y C I C M u I C M C Y u Y C I u -=++++=++=+M I P Y tM tI tY 1t M -tP对于过度识别方程，采用两阶段最小二乘法。
首先求替代变量（工具变量），再把这个工具变量作为自变量进行回归。
八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
得到的结果如下： Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Date: 06/04/05 Time: 18:58 Sample: 1985 2003 Included observations: 19Variable CoefficientStd. Errort-StatisticProb.LOG(DEBT) 0.650.0232.80 varAdjusted R-squared 0.983 S.D. dependent var 0.86 S.E. of regression 0.11 Akaike info criterion -1.46 Sum squared resid 0.21 Schwarz criterion -1.36 Log likelihood 15.8 F-statistic 1075.5Durbin-Watson stat0.81 Prob(F-statistic)其中， GDP 表示国内生产总值，DEBT 表示国债发行量。
（1）写出回归方程。
（2分）答： Log （GDP ）= 6.03 + 0.65 LOG(DEBT)（2）解释系数的经济学含义？（4分） 答：截距项表示自变量为零时，因变量的平均期望。