计量经济学期末考试及答案3《计量经济学》课程期末考试试卷（三）一、 单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济学的理论模型设计工作，不包括下面【 】方面。

A 、选择变量B 、确定变量之间的数学表达式C 、收集数据D 、确定待估计参数理论预期值2、计量经济学模型成功的三要素不包括【 】。

A 、理论B 、应用C 、数据D 、方法3、相关关系是指变量间的【 】关系。

A 、逻辑依存B 、因果C 、函数依存D 、随机数学4、截面数据是指同一时间条件下【 】组成的数据。

A 、不同统计单位相同统计指标B 、相同统计单位相同统计指标C 、相同统计单位不同统计指标D 、不同统计单位不同统计指标5、参数β的估计量βˆ被称为“最有效估计”是指ββ=)ˆ(E 且【 】。

A 、0)ˆ(=βVar B 、=)ˆ(βVar 最小 C 、0)ˆ(2=-ββ D 、ββ-ˆ最小6、可决系数2R 的取值范围是【 】。

A 、2R ≤－1B 、2R ≥1C 、0≤2R ≤1D 、－1≤2R ≤17、下列关于模型参数估计的说法中正确的是【 】。

A 、一致性是指：样本量趋于无穷时，估计量收敛到参数真值。

B 、方差最小的估计量一定最好。

C 、对于无偏估计而言，均方误差最小与方差最小等价。

D 、对任意线性回归模型而言，最小二乘估计与最大似然估计等价。

8、下列模型不可化为线性回归模型的是【 】。

A 、i i i AX Y μα+= B 、i i i LnX Y μββ++=10C 、i i i X LnY μββ++=10D 、i i i LnX LnY μββ++=`09、下列关于模型统计检验的说法正确的是【 】。

A 、当2R →0，F →0；当2R →1，F →∞；B 、“回归系数在统计上是显著的”，是指它显著地不为1。

C 、t 检验和F 检验都是双侧检验。

D 、“F 检验显著”表明所有解释变量均是统计显著的。

10、用一组n=30的样本估计一个三元线性回归模型，其多重可决系数为=2R 0.8500，则调整后的可决系数=2R 【 】。

A 、0.8603 B 、0.8389 C 、0.8655 D 、0.8260 11、如果模型存在“异方差性”，仍然采用OLS 法进行参数估计，那么【 】。

A 、模型预测功能仍然有效B 、参数估计仍然无偏C 、参数估计仍然有效D 、参数的显著性检验仍有意义 12、下列哪种方法中【 】不是检验异方差性的方法。

A 、G — Q 检验B 、White 检验C 、Gleiser 检验D 、方差膨胀因子检验 13、以下关于D.W 检验的说法中正确的是【 】。

A 、对自相关阶数没有限制B 、解释变量可以包括被解释变量滞后值C 、D.W 值在0和4之间D 、解释变量可以包含随机变量 14、下列关于“多重共线性”说法中正确的是【 】。

A 、是一种逻辑现象B 、简单相关系数绝对值大，一定存在高度共线性C 、是一种样本现象D 、OLS 估计量仍然是BLUE 的 15、以下不属于联立方程模型之“单方程方法”的是【 】。

A 、IV 法B 、I LS 法C 、2SLSD 、FI ML 法16、假设t ε为白噪声序列，那么以下叙述中不正确的是【 】。

A 、0)(=t E εB 、0),(≠s t Cov εε（t s ≠）C 、t s Cov s t ≠=0),(εεD 、2)(σε=t Var17、虽然模型包含有随机解释变量，但只要它与随机误差项不相关，则普通最小二乘估计量和工具变量估计量都是【 】。

A 、无偏估计量B 、有效估计量C 、一致估计量D 、无偏、一致估计量18、某商品需求函数为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。

为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为【 】。

A 、2B 、4C 、5D 、6 19、【 】统称为前定变量或先决变量。

A 、外生变量和滞后变量B 、内生变量和外生变量C 、外生变量和虚拟变量D 、解释变量和被解释变量20、CES 模型，是指【 】生产函数模型。

A 、投入产出B 、线性C 、变弹性D 、不变弹性二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选不得分；每题1分，共5分）1、使用时间序列数据进行经济计量分析时，要求指标统计【 】。

A 、对象及范围可比B 、时间可比C 、口径可比D 、计算方法可比E 、内容可比2、以Y 表示实际观测值，Yˆ表示回归估计值，e 表示残差，则以最小二乘法估计的样本回归直线满足【 】。

A 、通过点(Y X ,)B 、∑∑=tt Y Y ˆ C 、0),(=t t e X CovD 、2)ˆ(tt Y Y -∑＝0 E 、0)ˆ(2=-∑Y Y t 3、以下关于虚拟变量的说法中，正确的有【 】。

A 、是计量经济学常用数据之一 B 、属于随机解释变量C 、规定只取“0”和“1”两个值D 、解决定性因素对被解释变量的影响E 、“加法形式”只改变原基础模型的截距4、针对存在“多重共线性”现象模型的参数估计，下述方法可能适用的是【】。

A、逐步回归法B、改变模型形式C、删除引起共线性的变量D、广义差分法E、Durbin两步法5、结构式方程的识别情况可能是【】识别。

A、不可B、部分不可C、恰好D、过度E、完全三、判断题（每小题1分，共5分）1、计量经济学模型与数理经济学模型最大的区别是前者含有随机误差项。

2、计量经济学所说的“线性模型”是指模型关于变量与参数都是线性的。

3、计量经济学的建模实践中，一般应该先进行计量经济学检验而后进行统计学检验。

4、两个序列的单整阶数相等，是它们之间协整的充要条件。

5、对恰好识别的结构式方程而言，IV、ILS与2SLS的估计结果在理论上是完全一致的。

四、名词解释（每小题3分，共12分）1、无偏性2、多重共线性3、恰好识别4、相对资本密集度五、简答题（每小题4分，共8分）1、序列相关性产生的原因。

2、线性回归模型基本假设的内容。

六、计算与分析题（本题共50分）：1、（本题满分18分）搜集得失业率X（%）与小时工资Y（元/小时）之间的如下数据：X 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6 Y 8.0 7.8 7.4 7.2 6.9 6.5要求：（1）设计一个合适的计量经济学模型，描述二者之间的关系；（3分）（2）以最小二乘法估计模型的参数；（6分） （3）解释回归系数的经济学含义；（2分）（4）检验方程的统计可靠性（)71.7)4,1(,7764.2)4(05.005.0025.0===F t α（5分）。

（5）当失业率降低至3.0%时，预测小时工资约为多少？（2分） 2、（本题满分12分）搜集1960至1982年7个OECD 国家（美国、西德、英国、意大利、日本和法国）的总能源需求指数（Y ）、实际GDP （1X ，亿美元）、实际能源价格（2X ）的数据（所有指数均以1970年为100%计算）。

采用EViews 软件估计，输出结果为：Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Squares Date: 12/21/09 Time: 23:56 Sample: 1960 1982 Included observations: 23VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 1.514561 0.085287 17.75845 0.0000 LOG( X1) 1.020734 0.018087 56.43494 0.0000 LOG(X2)-0.346720 0.023008-15.069650.0000R-squared 0.994951 Mean dependent var 4.409851 Adjusted R-squared 0.994446 S.D. dependent var 0.228688 S.E. of regression 0.017043 Akaike info criterion -5.185011 Sum squared resid 0.005809 Schwarz criterion -5.036903 Log likelihood 62.62762 Hannan-Quinn criter. -5.147762 F-statistic 1970.490 Durbin-Watson stat1.099985 Prob(F-statistic)0.000000要求：（1）写出对数线性回归方程（4分）；（2）解释)(1X LOG 系数的经济学意义（3分）；（3）如果)(1X LOG 保持不变，)(2X LOG 增加1，Y 的变化情况如何（2分）？（4）检验解释变量的统计显著性（3分）。

3、(本题满分8分)收集20个国家1969年的股票价格变化率（Y ）和消费者价格变化率)(X 的截面数据。

由于怀疑数据存在异方差性，首先，按照消费者价格变化率排序并去掉中间的4对样本数据，分别对两个子样进行最小二乘回归，得残差平方和33154.53,95802.5221==RSS RSS 。

其次，进行了怀特检验，其输出结果如下：Heteroskedasticity Test: White Prob.F-statistic 0.539021 Prob. F(2,17)0.5930 Obs*R-squared 1.192653 Prob. Chi-Square(2) 0.5508 Scaled explained SS0.772479 Prob. Chi-Square(2) 0.6796要求：（1）用G-Q 法检验数据是否存在异方差性（95.4)6,6(,05.005.0==F α）（3分）；（2）怀特检验的结果是否支持存在异方差性的结论（5分）。

)99147.5)2((205.0=χ4、（本题满分5分）就某地区1982～2008年的GDP （记为Y ）、资本投入数量)(K 和劳动投入数量（L ）估计C-D 生产函数的估计结果为625.03750.02435.1ˆL K Y= 同时算得此间：资本投入的年均增长速度为12%、劳动投入数量的年均增长速度为4%、经济年均增长速度为14.2%。

问：（1）年均技术进步速度是多少？（2分）（3）技术进步对经济增长的贡献率为多少？（2分）（3）规模报酬状况如何？（1分）5、（本题满分7分）收集某地区1950～1990年间的实际年人均消费支出（CONS ）和实际年人均收入（Y ）的数据。

首先进行协整回归Y NS O C 10ˆββ+=，然后计算非均衡误差i e ；再对非均衡误差i e 进行单位根检验，以下为EViews 输出结果：Null Hypothesis: E has a unit root Exogenous: NoneLag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=9)t-Statistic Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.673375 0.0000Test critical values:1% level -2.625606 5% level -1.949609 10% level-1.611593最后，估计CONS的差分值（DCONS）与Y的差分值（DY）、残差滞后值)1E之(间的线性回归方程，输出结果为：Dependent Variable: DCONSMethod: Least SquaresDate: 12/23/09 Time: 16:31Sample (adjusted): 1951 1990Included observations: 40 after adjustmentsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.DY 0.496111 0.022140 22.40757 0.0000E(-1) -0.673863 0.155965 -4.320614 0.0001 R-squared 0.906996 Mean dependent var 18.53700Adjusted R-squared 0.904548 S.D. dependent var 28.77572S.E. of regression 8.890327 Akaike info criterion 7.256512Sum squared resid 3003.441 Schwarz criterion 7.340955Log likelihood -143.1302 Hannan-Quinn criter. 7.287044Durbin-Watson stat 1.606651问：（1）CONS与Y之间是否存在协整关系？（5分）（2）写出误差修正模型。