毕业设计（论文）题目银行对个人住房抵押贷款的风险管理系（部）经济管理系专业国际金融班级姓名学号指导老师系主任摘要我国房地产市场经历了飞速发展的过程，商业银行提供的个人住房贷款在推动住房制度改革和提高居民住房购买力等方面，起到了积极的作用。

在近几年的经济形势下，我国经济发展和房地产市场周期性波动的风险也明显显示，个人住房贷款面临着一些新情况和新问题。

随着个人住房第一贷款在银行的贷款业务中的重要地位日益得到提升，银行已经已经把个人住房抵押贷款业务作为向零售业务转型过程中需要重点发展的业务之一。

关键词：商业银行、个人住房抵押贷款、风险管理第一章绪论. (1)1.1、选题的背景 (1)1.2、选题目的 (1)第二章银行信贷风险管理研究的理论基础 (2)2.1、银行信贷风险的基本内涵 (2)2.2信贷风险管理的策略 (2)第三章住房抵押贷款的风险管理 (4)3.1、加强银行的风险管理 (4)3.2、个人住房抵押贷款的风险防范和对策 (5)第四章东亚银行的住房抵押贷款 (6)4.1、东亚银行的简介 (6)4.2、东亚银行的住房抵押贷款业务 (7)第五章我国个人住房贷款风险管理框架的构建 (7)5.1、商业银行内部风险控制 (7)5.2银行外围配套基础环境建设 (8)参考文献. (9)致谢 (10)第一章绪论1.1选题意义及背景1.1.1选题的背景2007年4月，美国第二次抵押贷款机构( Sub-Prime Mortgage )—新世纪金融公司(NewCemtury Finan cial Crop),因受大量的业主贷款违约的影响，向法院申请破产保护，并宣布将裁减一半以上的员工和出售公司大部分资产。

这一美国房地产业最大的抵押贷款机构破产案,掀开了“次级贷”风波的序幕。

在危机发生前, 由于美国次级房贷市场在整个贷款市场占有率较低(约7%),有些专家预测此次危机不会引起全面危机。

但是,次级贷及其衍生品涉及的主体种类繁多,包括借款人、贷款机构、基金、银行和保险公司等主体,因此全球股票市场、外汇市场和债券市场都受到了严重的负面的影响。

当前金融危机的影响已越来越大,它的蔓延对经济发展和社会进步都有巨大的危害。

它不但能使个别金融机构蒙受巨额损失, 而且还破坏一个国家和地区的经济稳定,引起社会动荡。

房地产业在我国国民经济的发展中也日益占据举足轻重的地位。

自 20世纪 90 年代以来,我国房地产市场逐步发展并迅速壮大,已逐渐成为推动各地区乃至整个国民经济增长的重要力量。

从 1998 年国家停止福利分房以来,个人住房抵押贷款业务成为了我国福利分房制度向住房分配货币化转变过程中的一中金融产品,在不断发展的过程中已成为我国居民购买住房的主要融资模式。

近年来个人住房抵押贷款规模在银行资产中的比重也呈现上升的趋势,在房价不断攀升的背景下, 个人住房抵押贷款一直是银行的核心业务,个人住房抵押贷款一直以来也是优质贷款,违约率较其他贷款低的多。

但是,我国房价持续单边上涨已经成为了历史,在经历了2008年房价做“俯卧撑”到 2009 年初房价开始小幅下跌,同时又经历了美国次贷危机引起的全球经济和金融的危机,我们不得不重新审视我过个人住房抵押贷款的核心问题——风险控制。

1.1.2选题目的住房贷款,是指住房金融机构向借款人发放的用于购买、建造和大修理各类型住房贷款。

住房贷款一般以中长期贷款为主,是借款人在约定的期限内按月或按年归还贷款本息的一项资产业务。

住房抵押贷款主要是指住房按揭贷款,即购房者以所购住房做抵押并由其所购买的房地产企业提供。

个人住房贷款业务是近年新兴发展起来的业务品种,短期内以其低坏账率迎合了商业银行做实资本充足率的需求,引发行业内的营销扩张热潮,商业银行在对风险未做深入剖析的情况下就盲目跟进,缺乏成熟的风险管理技术相配合,这种思想上的麻痹大意为日后风险的爆发埋下了隐患。

风险管理是银行经营活动中永恒的主题,本文要解决的主要问题就是在采用实证分析指出实际风险程度和不利后果的基础上,提醒商业银行对此引起重视,同时借鉴西方先进的风险管理技术, 初步探索和研究如何将风险管理策略引入个人住房信贷业务，并尝试构建一个融商 和社会、金融、政策整个大环境在内的严密的风险管理框架，为商业银行和 关决策者建言献策 第二章 银行信贷风险管理研究的 理论基础2.1 银行信贷风险的 基本内涵1、信贷风险的概念信贷风险是银行风险的一种。

银行风险是指商业银行在经营管理过程中，由 于 不确定因素的影响，从而招致经济损失的可能性。

由于贷款业务是银行资金 使用的 主要传统路径，因此信贷风险成为商业银行经营中最常见和直接的风险类型 。

信贷资金的贷放是指银行在资金的所有权不发生转移的前提下，在约定期限 内 向协议方让渡资金的使用权，使用者到期还本付息的流程。

但出于种种原因 ，信贷 资金存在着不能如期如数归流的可能性，并由此给银行带来难以预料的损失 。

的不 确定性即狭义上的信贷风险。

其数量上的不确定性表现在能否全额收回，时 间上的 不确定性表现为能否按时收回。

广义上的信贷风险概念还包括了盈利的不确 定性。

由于银行所经营的货币资金主要来源于负债，故能否确保贷放资金本息按期 回 流的可靠性，不仅直接影响到盈利水平，而且可能带来流动性风险，进而威 胁到声 誉，严重的甚至导致资金周转失灵，银行破产倒闭，同时也对国家宏观经济 运行和 金融安全造成极大的危害。

信贷风险防范之重要性由此可见一斑。

2、信贷风险的特性①多样性 信贷风险的多样性体现在很多方面，随贷款品种、期限、对象、方式等的不 同 贷款的风险点各异，从不同角度来划分，信贷风险表现形式丰富多样。

一言 以蔽之， 贷款风险无处不在，无时不有，纵横交错，复杂多变，难以捉摸。

②不确定性贷款的使用状况受到很多因素的影响，主要表现在借款人经营的不确定性以 及 信贷计划和策略的适用性上。

一方面，借款人经营过程中面临着大量的市场 风险， 期内部的运行机制、领导层等也都存在着大量的未知因素。

另一方面，银行 也要面 对政策风险、内控风险等一系列的重重矛盾。

因此银行的信贷计划与策略往 往难以 反应信贷资金市场存在的大量不可测因素。

2.2 信贷风险管理的 策略1、信贷风险的回避从根本上说，信贷活动是商业银行的一种主动行为，为了保证信贷资产的安 全，商业银行首先要主动地回避那些不应承担的风险。

① 坚持审慎原则。

作为对社会有着广 泛影响的金融中介机构，银行在其经营 管理过程中应始终坚持审慎原则。

银行与一般企业不同，一般企业根据其风 险偏好 的不同，既可以选择低风险低收益的投资活动，也可以选择高风险高收益的 投资活 动。

而银行始终应作为一个业银行 其他有低风险偏好者存在，它所追求的是低风险下的合理收益，而不是高风险下的高收益，这是商业银行风险选择的一个基本要求。

从另一方面讲，银行的信贷活动所收取的只是相当于社会平均收益的贷款利息，这一收益比率也不允许它承担过高的风险。

② 进行科学的评估和审查。

要及时回避信贷风险，就是要在授信之前，深入调查借款企业情况，客观评估借款企业信用，严格审查贷款项目，然后根据自己的风险选择，叙做那些适合自身风险要求的项目，放弃那些不符合自身风险要求的项目。

简言之，信贷风险的回避就是商业银行根据自身的风险偏好特点，选择那些适合自己风险要求的授信项目，同时，放弃那些不符合自己风险要求的授信项目。

这一切都要建立在对信贷风险的科学评估之上，而我们对授信客户进行信用评级、核定最高风险限额和授信额度、细化各类授信业务审查格式就是为了客观评价信贷风险。

所以，信贷风险回避的过程实质上也是对客户进行信用评级和统一授信、对项目进行评估和审查的过程。

2、信贷风险的转嫁银行在将一笔贷款贷给一家企业的同时，即承担了该企业不能按期还本付息的信用风险，在这种情况下，银行一方面要尽可能避免风险的发生，另一方面要及时将风险转嫁出去。

信贷风险转嫁，是指银行在承担借款企业信用风险的同时，用担保等方式把自己所承担的信用风险转嫁给第三者的一种风险控制方法，分为以下几种：① 担保转嫁。

担保转嫁即通过办理担保，银行把本应由自己承担的借款企业信用风险转嫁给担保人，但银行在转移借款企业信用风险的同时，又承担了担保人的信用风险。

所以用担保来转嫁风险，其效果的好坏取决于担保人的资信，如果担保人的资信水平较差，担保也就形同虚设。

①保险转嫁。

保险转嫁，即通过办理保险，将被保险人保险标的所遭受的财务损失后果转嫁给保险人承担的一种财务补偿技术。

保险是人们处置风险的一种有效方式，它能为人们在受害后及时提供经济补偿，但并不是所有的风险都可以得到承保。

银行信贷面临的客户信用风险是一种动态风险，亦即投机性风险，这种风险既有损失的可能又有获利的机会，这种风险是不可保的。

银行信贷风险正是一种不可保的风险，一方面，贷款客户可能不按时归还贷款本息，使银行蒙受一定的损失，另一方面，客户也可能遵守贷款合同，按时归还贷款本息，使银行获得一定的利息收入。

正是因为银行贷款具有这样的投机性，所以保险公司对于一般的银行贷款是不予保险的。

但是，一个国家为了某种特殊目的，可能会对有限的银行贷款活动实施保险，出口信用保险就是一个典型的例子。

出口信用保险是对托收、信用证等项下进口商拒付货款的风险进行保险，承保人多是由一国官方出面或由财政补贴的出口信用机构。

目前在我国，中国人民保险公司和进出口银行可以办理出口信用保险。

出口信用保险能有效地帮助商业银行转嫁对出口企业的信用风险，促进机电产品等资本货物的出口。

3、信贷风险的分散信贷风险的分散是指银行在进行授信活动时要注意所选择地区、行业和客户的分散，避免信贷资金的投向过度集中，即“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”，以减少银行可能遭受的信用风险，从总体上保证银行信贷资产的效益。

对于银行信贷业务来讲，既要集中资金支持效益良好、有发展潜力的重点地区、重点行业、重点客户，又要注意信贷投向不能过度集中于某一个或少数几个重点，要注意做到地区分散、行业分散和客户分散。

第三章住房抵押贷款的风险管理3.1加强银行的风险管理1、信用风险贷款是银行的主要活动。

贷款活动要求银行对借款人的信用水平作出判断。

这些判断并非总是正确的，借款人的信用水平也可能因各种原因而下降。

银行总是面临交易对象无法履约而损失贷款的风险即信用风险。

2、国家风险银行在进行国际信贷业务时，除一般贷款业务中产生的信用风险外，还面临着国家风险。

所谓国家风险是指与借款人所在国的经济、社会和政治环境方面有关的风险。

当向外国政府或政府机构贷款时，由于这种贷款一般没有担保，国家风险便最明显。

3、市场风险由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸都会面临遭受损失的风险。

这类风险在银行的交易活动中最为明显，不管它们是与债务和股本工具有关，还是与外汇或商品头寸有关。