2018-1《高级风险管理》课后作业作业1 风险综合评价+大数据风控建模二做一。
学习模仿CSSCI 期刊文章，自选主题，一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。
对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。
正文：结构格式规范，按照院刊格式要求；达到核心期刊发表水平。
能用公式模型表述的尽量用公式模型说明，变量说明具体含义设定。
软件实现使用相关课程教学用的主流软件。
理论梳理系统完整，具体简明扼要，软件实现过程准确；重合率低于或超过20%者，不合格，需重修该课程。
参考选题，文献如下：附件1风险综合评价方法清单 1静态赋权法1.1简单统计方法1.1.1 统计平均法:行/列和平均法；行/列几何平均法 1.1.2 最大频率组的组中值/众位数法1.1.3 变异/离散系数法: 依据指标变异性大小()i i i v E x σ=1ii nii v w v==∑1.1.4 熵值/权法1:依据指标变异性大小1彭怡,李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35.()()max min ij ijij ij ij X X x X X -=-1ijij miji x p x==∑指标熵值：1ln mj ij iji e k p p ==-∑01j e ≤≤1ln k m =差异系数：1j jg e =-指标权重：1jj njj g w g==∑1.1.5 模糊综合评价法1.1.6 熵权模糊综合评价法2 1.1.7 AHP 模糊综合评价法3 1.2 管理运筹学方法1.2.1 层次分析法4:主观性层次分析法又称AHP 构权法(Analytic hierarchy process ，简写为AHP)，是将复杂的评价对象排列为一个有序的递阶层次结构的整体，然后在各个评价项目之间进行两两的比较、判断，计算各个评价项目的相对重要性系数，即权重。
AHP 构权法又分为单准则构权法和多准则构权法。
两个步骤： （1）计算权重 （2）一致性检验1.2.2 网络层次分析法5: 主观性+网络关联 1.2.3 AHP+熵值法6先用AHP 法对指标赋权，保证重要性指标所占权重较大，再运用熵值法对指标权重进行调节，既保证重要性指标所占权重，又减少AHP 法的主观、片面性。
主客观法结合起来对风险预警指标进行综合赋权，得到更为合理和精确的指标权重。
2范慧慧,王国栋, 路正南. 熵权法下基金业绩的层次模糊评判[J]. 经济管理, 2009(4):130-135.3鲍新中,屈乔,傅宏宇. 知识产权质押融资中的价值评估风险评价[J]. 价格理论与实践,2015,(03):99-101. 45徐光,白明莹,田也壮,杨洋. 基于网络层次分析法的技术创新项目评估体系研究[J]. 科学管理研究,2015,(03):40-43.6寿晖,张永安. 基于AHP-熵值法商业银行体系风险指标预警研究——来自2003-2012年数据[J]. 华东经济管理,2013,(10):44-49.1.2.4 CRITIC 赋权法:指标差异性+指标冲突关联7(Criteria Importance Though Intercrieria Correlation) 基本思路是确定指标的客观权数以两个基本概念为基础。
一是对比强度，它表示同一指标各个评价方案取值差距的大小，以标准差的形式来表现，即标准化差的大小表明了在同一指标内各方案的取值差距的大小，标准差越大各方案的取值差距越大。
二是评价指标之间的冲突性，指标之间的冲突性是以指标之间的相关性为基础，如两个指标之间具有较强的正相关，说明两个指标冲突性较低。
1, 12ii nii c w i nc===∑L ，，，()11 1,2,,ni i ij j c r i j nσ==-=∑L ，1.2.5 TOPSIS 技术（Technique for Order Preferenceby Similarity to Ideal Solution,）逼近理想解排序法、理想点法81.2.5.1 基于（信息）熵权的TOPSIS 模型9 1.2.5.2 基于加权主成分的TOPSIS 模型10 1.2.5.3 基于CRITIC 权重法的TOPSIS 模型11 1.2.6 数据包络分析法（DEA ， DEAP 软件）1.2.6.1 评价相对有效性的数据包络分析模型——DEA 和网络DEA 1.2.6.2 CCR 模型 1.2.6.3 BCC 模型 1.2.6.4 CCGS2模型1.2.6.5 DEA 模型FG 、ST 、WY1.2.6.6 综合DEA 模型（GDEA 模型） 1.2.6.7 锥比率的DEA 模型C2WH 1.2.6.8 逆DEA 模型 1.2.6.9 网络DEA 模型1.2.6.10 S BM 模型（DEA_SOLVER5.0版软件） 1.2.6.111.3 多元统计分析方法1.3.1 基于典型相关分析的综合评价12 1.3.2 复相关系数法 1.3.3 主成分分析法1.3.3.1 熵值法改进的主成分分析法 1.3.3.2 CRITIC 改进的主成分分析法 1.3.4 因子分析法/主成分分析法7许涤龙,陈双莲. 基于金融压力指数的系统性金融风险测度研究[J]. 经济学动态,2015,(04):69-78.8朱卫东,吴鹏. 引入TOPSIS 法的风险预警模型能提高模型的预警准确度吗?——来自我国制造业上市公司的经验证据[J]. 中国管理科学, 2015, 23(11):96-104.9彭怡, 李友元, 寇纲,等. 外商直接投资区位选择与风险分析[J]. 管理评论, 2012, 24(2):31-35. 10马运来. 基于TOPSIS 法的区域风险投资环境综合评价[J]. 科技管理研究, 2007, 27(7):160-161. 11刘骅, 卢亚娟. 转型期地方政府投融资平台债务风险分析与评价[J]. 财贸经济, 2016, 37(5):48-59. 12金融稳定与金融竞争力协同效应测度及其国际比较研究_李正辉1.3.5可拓综合评价法1.3.6灰色关联/综合评价法1.4模糊数学方法1.4.1模糊（相对隶属度）综合评价法1.4.1.1基于区间直觉模糊数相关系数的多准则决策模型1.5数据挖掘方法1.5.1人工BP神经网络评价法1.5.2智能组合/综合集成法1.5.2.1AHP+模糊综合评价1.5.2.2DEA+BP神经网络1.5.2.3基于遗传（算法+）粒子群算法的混合算法优化的灰色神经网络模型1.5.3突变级数评价法131.6合成评价方法：2基于计量经济学方法的赋权方法142.1向量误差修正模型2.2联立方程模型2.3状态空间模型：卡尔曼滤波算法2.4向量自回归模型：脉冲响应分析，cholesky分解2.5结构向量自回归模型2.6SFAVAR法2.7FAVAR模型+脉冲响应分析13基于突变级数法的油田管输建设工程项目环境风险评价;企业跨国战略并购风险评估及风险规避14基于不同赋权方法的金融状况指数的比较研究3.因素分解的风险影响因素分析4、风险作业路径分析附件2风险管理统计与计量分析方法清单1GARCH类模型2离散选择模型：logit模型2.1二元Logit模型2.2多元Logit模型2.3条件Logit模型2.4混合Logit模型2.5嵌套Logit模型3分位数回归4生存分析5聚类分析+判别分析6风险因素识别：回归分析，因子分析7作用路径分析：结构方程模型，VAR模型；8马尔科夫区制转换回归模型9DEA10空间计量经济模型11复杂网络分析附件3风险管理大数据挖掘分析技术（一）数据挖掘基本技术1数据探索分析：描述统计、可视化、降维2关联规则3KNN分类3.1K近邻分析法3.2基于变量重要性的加权K近邻分析法3.3基于观测相似性的加权K近邻分析法4贝叶斯分类5神经网络6SVM分类7决策树7.1分类回归树CART7.2决策树C4.5\C5.0算法7.3GBDT（Gradient Boost Decision Tree）模型7.4XGBoost模型8随机森林算法9一般聚类9.1.1K-均值聚类法9.1.2PAM聚类法9.1.3层次聚类法9.1.4EM聚类法10文本挖掘11预测12异常点诊断12.1.1统计诊断12.1.2距离诊断12.1.3密度诊断12.1.4聚类诊断12.1.5关联诊断12.1.6粗糙集诊断12.1.7基于人工神经网络的离群点挖掘13智能优化（二）集成复合的数据挖掘技术15（1）多元统计技术/集成综合评价方法+挖掘技术（2）智能优化算法+挖掘技术(3)计量技术+挖掘技术（4）挖掘技术组合大数据的基本特点：（1）数据量大，TB级；（2）数据指标是多维多元化、非结构化的，如视频、文本数据；（3）使用数据挖掘技术与方法。
附件4风险管理：计算实验1风险管理自然实验研究16：2准自然实验法173田野实验法184计算实验法1915李斌, 郭剑桥, 何万里. 一种新的地方政府债务风险预警系统设计与应用[J]. 数量经济技术经济研究, 2016(12):96-112.16宗计川,朱鑫鑫,隋聪.资产组合调整惯性行为研究:实验室证据[J].管理科学学报,2017,20(11):61-74.17隋聪,于洁晶,宗计川.银行间债务违约诱发资产减价出售——基于债务与资产关联的风险叠加传染研究[J].系统工程理论与实践,2017,37(11):2753-2764.18雷震,杨明高,田森,张安全.股市谣言与股价波动:来自行为实验的证据[J].经济研究,2016,51(09):118-131. 19韦立坚,张维,熊熊.股市流动性踩踏危机的形成机理与应对机制[J].管理科学学报,2017,20(03):1-23.5实验分析方法5.1倾向性匹配法5.2双倍差分法5.3合成控制法5.4反事实分析5.5治理方案与政策的绩效评价作业2——文献研读与知识点整理（matlab）一.作业要求：从附件1中按一级标题自选一个主题；从后面附件2-5中，选用适用的两种以上的方法（一级标题）。
一人一个研究主题与方法，不能重复，先报先定，后报错开。
对该主题进行系统全面的文献研读综述、知识点整理、理论研究与实证研究设计、软件实现。
按照选定的主题，确定研究问题与研究对象，自行选取研究样本，收集足够的大数据；自行设计研究方案，方法与技术必须是数据量化分析、数理分析与实验研究三类方法中两类及三类的综合研究。