电力市场初步研究目录第一章引言第二章电力市场竞价模式和规则设计的基本原则一、电力市场化改革的目标二、电力市场竞价模式和规则设计的基本原则第三章发电侧电力市场价格机制一、买方市场中的电价机制二、缺电市场中的价格机制三、采用价格机制的环境第四章期货市场与风险管理第五章省级电力市场竞价模式一、省级电力市场总的竞价模式二、水、火电竞价模式三、机组分组（类）竞价上网的模式四、发电集团之间竞价上网的模式五、省级电网交易中心在大区电力市场中的作用第六章区域电力市场竞价模式第七章电力市场中多级交易市场的协调问题第八章电力市场技术支持系统的建设电力市场初步研究摘要本文对电力市场竞价模式和规则设计的基本原则、发电侧电力市场价格机制、期货市场与风险管理、省级电力市场竞价模式、区域电力市场竞价模式、电力市场中的“期货交易市场、日前交易市场、实时交易市场、辅助服务交易市场”的协调问题、电力市场技术支持系统的建设问题等，进行了深入的分析与研究。
提出了适合中国国情的电力市场建设的若干建议。
关键词：电力市场竞价模式辅助服务市场风险管理价格机制市场规则第一章引言电力市场化改革在国外已经经历了十年多的实践，在国内也进行了三年多的试点实践。
目前，英国的电力市场在运行了八年之后，正在针对发电公司市场控制力太大而出现的投机报价问题，进行第二阶段的改革；美国加州电力市场因缺电导致电价急剧上扬，出现了二次世界大战后的第一次分区停电，美国联邦政府正在提出补救措施，并修改竞价模式和规则；我国是发展中国家，前十几年，为了解决严重缺电的局面，我国实行了“集资办电”的政策，从而形成了许多产权多元化的新电厂。
由于新电厂还本付息的缘故，其电价远高于老电厂，且电网公司对这些电厂在还款期内承诺了发电利用小时数和上网电价。
由于上述原因，我国的发电市场竞价规则绝不会向国外的那么简单。
本文结合我国电力工业的现状，借鉴国外的电力市场运行经验，对我国电力市场竞价模式和规则设计的基本原则、发电侧电力市场价格机制、期货市场与风险管理、省级电力市场竞价模式、区域电力市场竞价模式、电力市场中的“期货交易市场、日前交易市场、实时交易市场、辅助服务交易市场”的协调问题、电力市场技术支持系统的建设问题等，进行了深入的分析与研究。
提出了适合中国国情的电力市场建设的若干建议。
第二章电力市场竞价模式和规则设计的基本原则一、电力市场化改革的目标电力市场化改革的目标是：引入竞争机制，降低销售电价、优化资源配置、提供优质服务，促进电力工业的可持续发展。
二、电力市场竞价模式和规则设计的基本原则电力市场竞价模式和规则设计应满足这个目标，其基本原则如下：1、在设计电力市场的竞价模式和规则时，必须充分考虑如何保证电网的安全稳定运行。
安全是最大的经济，一次电网大事故足以抵消搞电力市场所获得的效益。
保证安全不仅仅体现在制定购电计划时要进行安全校核，更重要的是在设计电力市场竞价模式和规则时要充分考虑电网安全运行。
2、在设计电价机制时不仅要考虑如何降低电价，还要促使电价机制有利于电源和电网的长期发展，有利于激励在电力行业投资。
制定价格机制必须兼顾发电商和消费者的利益，一方面促进发电商之间的竞争以降低上网电价，另一方面降低消费者的用电电价。
3、电力市场初期，以竞价上网所产生的部分效益补偿市场成员的“搁浅成本”，经批准后，部分用于电力市场技术支持系统的建设，部分用于电网建设，部分用于建立电价平稳基金，剩余部分用于降低销售电价。
4、竞价模式和规则的设计要保护投资者的利益，要保证竞争的充分性，保证市场信息对所有市场成员的公开。
防止市场成员之间的串通、倾销、哄抬电价等投机行为，真正将上网电价降下来，使消费者获得效益。
5、为了确实有效地保护环境，在竞价上网的规则中，应考虑环保指标对发电排序次序的影响。
6、为了保证电力市场运行的有序性、竞争的充分性、电价和电力供给的平稳性，必须扩大期货交易在电力市场中的份额的比例，制定期货市场的交易规则。
7、为了让发电商和供电商共担风险，可引入金融上的差价和约模式规避发电与供电双方风险。
8、在制定市场运营规则时，需要对电网辅助服务保持一定的政策倾向性，激励发电商为电网提供高质量的辅助服务。
9、市场规则应包含对电力交易全过程公平性的监管。
第三章发电侧电力市场价格机制一、买方市场中的电价机制买方市场中的电价机制为：边际电价价格机制。
在这种情况下，由于有充足的发电能力，发电商企图通过降价获得更多的市场份额。
购电者将根据所有发电商在某一时段的报价进行由低到高的排队，按照这一次序逐步满足该时段需求电量，该时段的发电边际价格为最后满足该时段电量需求机组的报价。
必须强调的是：采用边际价格形成购电价格时，必须让发电商进行充分的竞争，才有可能使边际价格尽可能接近发电的社会平均成本，否则有可能导致边际价格过高，使发电商获得暴利。
二、缺电市场中的价格机制：缺电市场中的价格机制为：“按实际报价结算”价格机制。
在缺电的电力市场中，由于电资源稀缺，如果不限价，发电商报多高的价格，用户都得承受。
如果采用边际电价为统一的购电价格，购电价格将急剧上扬，对消费者将是雪上加霜。
最近加州电力市场的危机充分证明了这一点。
因此，在缺电的情况下，严格采用“按实际报价结算”价格机制。
三、采用价格机制的环境在输电线路不出现阻塞的情况下，发电富裕的市场中采用全网一样的“边际电价”价格机制，缺电市场中采用“按实际报价结算”价格机制；在输电线路出现阻塞的情况下，采用分区域竞价的电价机制。
这样，有利于投资者向缺电的区域中建新电厂，电力富裕的区域中的高耗能、高污染、效益差的机组将逐渐被淘汰。
第四章期货市场与风险管理电力市场竞争具有一定的不确定性，因此，对于参与现货市场的发电商或中介商来说，存在较高的风险，不仅有可能造成电价波动过大，甚至造成电力供应不足。
在激烈的市场竞争中，较难保证稳定的电力生产，从而使生产的计划性和成本的控制无法实施。
为了便于市场各方进行风险管理，需要提供一定的风险规避手段。
期货交易是有效的形式。
期货交易的引入是为了防范风险，利用其套期保值，保证电力市场的运行的有序性、电力供应的电价的稳定性。
在期货市场上，差价合约是非常重要的规避买卖双方风险的金融手段。
差价和约是交易双方为了回避现货交易风险而签订的一种中长期合同，其本质是纯粹的财务合同，而与商品的实际交割无关。
在合同中双方商定一个交易价格，当现货市场价格低于合同电价时，购电方应将少于合同电价支付给售电方。
如果现货市场高于合同电价，则售电方应将多于合同电价的电费退还给购电方。
通常差价合约涉及的电量只是双方交易电量的一部分，交易双方都希望保留一部分交易电量进入现货市场，以获得更多的市场获利机会。
在电力市场中，差价和约不仅仅是财务合同，同时也是实物合同。
发电商必须完成承诺的发电量。
如果未完成合同电量，其差额部分将要求发电商赔偿，赔偿额为现货价格与期货价格差价与未完成合同电量的乘积。
只有这样才能保证电力市场的价格平稳。
从协议构成形式，差价合约可以分为授权差价合约、双边差价合约。
所谓授权差价合约，是指合约电价和电量由授权部门负责制定的合约；所谓双边差价合约，是指合约电价和电量由交易双方商定的合约。
在当前的单一购买者模式下，通常应用授权差价合约形式。
第五章、省级电力市场竞价模式一、省级电力市场总的竞价模式电力工业从一体化垄断模式向竞争的市场模式转变是一项艰巨复杂的任务，需要慎重而行。
国际电力市场改革的经验告诉我们，电力工业打破垄断的改革必须根据本国电力发展已形成的特点选择适当的模式，经过研究论证，制定目标明确的计划，并在法律法规的支持下，逐步有序地实施。
中国的电力市场改革也应该借鉴这样一条原则。
电力工业市场改革的最终目的是最大限度地利用市场手段来提高电力工业生产效率，降低电力生产和供应成本，实现资源的优化配置。
而就目前电力工业发展程度和相关社会经济环节来看，这一目标必须分阶段逐步来实现。
通过在电力生产的不同环节逐步引入竞争，充分考虑已形成的电力供应特性和电力网络结构，结合电网未来发展格局，分级构筑市场结构，选择并制定适当的市场运行机制，建立健全市场管制体系，使电力市场改革平稳地向前发展。
省级电力市场化改革，比较稳妥的做法是：近期实施以现行体制为基础的有限竞争的电力市场，远期实施完善的电力市场。
有限竞争的电力市场是一种计划与市场结合的模式，这种模式仅开放发电市场。
一般说来，开放发电市场，既有利于在发电市场中引进竞争，同时也较易管理，对电力公司的现有体制不需要作大的变动，是一种比较平稳的作法。
完善的电力市场是一种纯市场模式，这种模式中发电市场和用户市场同时开放，实现了供求的双向选择，特别扩大了用户的选择权。
在这种模式下，电价起到调节支点的作用，市场中的发、用电方能够自觉遵守运营规则。
（1）发电侧竞争的电力市场—模式Ⅰ这一模式，可以看作是运用市场机制、开展商业化运营的最初级阶段，在技术设备、人员素质、运行管理尚未达到一定先进程度时，为尽快提高电力工业的综合水平，保障社会用电和国民经济的发展，可采用这一模式。
这一模式可分为以下两个阶段：A．发电侧有限竞争的电力市场阶段在这一阶段下，在省级行政辖区内，发电端均成为独立的发电公司，省级电力公司拥有省内220kV及以下电压等级的输配电网及所有变电设备和调度中心的资产经营权。
这一阶段的基本特点是: 网厂分开，现有的发电企业、较大容量的地方发电企业逐步改造成为独立发电公司，分省网、地区网进行有条件的公开竞争，电量日清月结，市场法规法则及技术支持系统初步建立。
这一阶段下，实现保证基数电量下的有限竞价上网，保证上网机组完成基数电量，基数电量以内的电量以核定电价结算，剩余电量实行竞价上网。
这一阶段考虑了历史原因形成而非机组本身的固有特性所致的电厂之间的成本差别，如：新老电厂差异、投资来源渠道差异、还贷条件差异、投资回报方式差异等。
这一阶段下，省电力公司将负责省内电网(输配)的规划、建设、发展和运行，在政府行业监管部门的监督下进行电力电量的销售和传输。
公司上游与接网的独立发电公司和经营省际电力电量交换的网级公司相连，下游直接面对用户。
省电力公司的销售对象是电的消费者。
公司要进行各种市场调查和长、中、短、实时负荷预测，并向上游环节支付购电费来购电。
由于省电力公司处于垄断经营地位，其电量销售价格将受政府行业监管部门的控制，但售电价格中应合理的包含输电配电环节的相关费用，以保证公司资产的合理回报和自我发展需求。
B．发电侧完全竞争的电力市场阶段这一阶段下，省级辖区内所有发电厂均已变为独立发电公司。
独立发电公司公开完全竞争上网，半小时制报价；形成比较完备的市场法规、法则、及技术支持系统。
在发电侧有限竞争的电力市场阶段实行一段时间后，必然要过渡到该阶段。