1-3篇课堂练习
课堂练习——（第1-3篇）
一、计算题
1．若银行的资本比率为7.5%,资产盈利率为1.1%,股息发放比率为40%.若银行仅靠内源融资来获取资本,并希望保持原有的资本比率.问未来银行的资产能否以10%的速度增长?
2．某商业银行资产负债表显示，现金为100万元，对企业的贷款为80万元，对企业的长期信贷承诺为200万元，请问根据这三项数据计算风险资产为多少？
3．某银行总资产为450亿元，资本金为34亿元，资产收益率为1.1%，税后利润中40%用于分红。
根据给定的条件进行计算：
（1）如果明年银行预期的资产增长率为12%，那么资产收益率为多少？
（2）如果银行计划明年的资本与资产的比例要达到8%，预期资产收益率不变，银行怎样决定分红比例，才能保证资产增长率为12%？
4． 某行的表内及表外资产情况如下:
某行资产负债表 单位：百万美元 权数 资产项目 金额 负债项目 金额
0% 现金 0.7 一级资本
+ 二级资本
10 存放央行 10.8 央行债券 6
购买国债 26.4 10% 存放同业
7.9 拆放同业
2.5 贷款
3.9 贴现
4.5 50% 抵押贷款 7.3 负债 138.8
个人按揭9
100% 固定资产 4
担保贷款65.8
合计148.8 合计148.8
某行表外项目资料单位：百万美元
转换系数表外项目金额相应表内项目
风险权数50% 跟单信用证 1 50% 一年以上的
2 100%
授信额度
100% 银行承兑 2 50% 合计 5
计算其资本充足率.
5．某银行的总资产为50亿元，红利分配比例为30%，原有资本为2亿元，未分配利润为2亿元，如果资本与资产比率保持不变，红利分配比例不变，要实现资产10%的增长，需要保持多高的资产收益率水平？
6．利用下面给定的资料计算，说明根据《巴塞尔协议》的要求，该银行是否拥有充足的比例？(单位：万元)
资产项目金额风险
权重%
表外
项目
金
额
信用转换
系数%
对等信用
风险权数
现金250 0 备用信用证券180 20 20 政府债券2560 0 银行承兑票据230 20 100 存放同业450 20 长期贷款承诺210 100 50 住房抵押
贷款
820 50
企业担保
贷款
10800 40 总计620
票据贴现1800 30
总资产16680 总资本1030
7.假设准备金要求为0，存款保险成本为0.23%，利率为8%，服务费用为2.5%，计算货币市场存款帐户(MMDA)的边际成本。
8.接上题，银行可转让支付命令帐户(NOW)的利率为 5.5%,法定准备金为10%,服务费用为4%,如果客户把存款从货币市场帐户(MMDA)转移到可转让支付命令帐户(NOW),银行的盈利增加了还是减少了?
9.某银行开办新存款,使其资金增长8000万,这些资金的利息成本为4.5%,其他成本率为2%,新增资金的30%用于非盈利资产,则该银行边际成本是多少?
10.某银行现有资金为2500万，资金成本为7%，银行计划将存款利率提高到7.5%,预计可吸收资金5000万,若未来市场投资收益率为10%，问银行的计划是否可行？
11.假设某银行开办了某种新的存款种类，由此使存款平均余额增加了9000万元，这些资金的利息成本为270万元，其它成本为135万元，新增资金的20%用于非盈利资产，计算该银行的资金边际成本和盈利资金的边际成本。
12.假定一家银行筹集了500万的资金，包括200万的活期存款，300万定期存款与储蓄存款。
活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，定期存款和储蓄存款总成本为10%。
假如储备要求等减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%。
求该银行负债的加权平均成本率。
13.某银行负债情况如下表:
某银行2001年负债加权平均成本表
单位:万元
负债项目平均
余额
利息成本营业成本负债总成本
利率利息费率费用成本率总成本
零息活期
存款
6 000 0 4.1
有息活期
存款
8 000 1.5 2.9 储蓄存款40 000 2.8 1.2 大额可转
让存单
15 000 3.5 0.8 同业借款 2 000 2.5 1.1 短期借款8 000 2.7 1.2 金融债券7 000 3.8 0.9
其他负债 4 000 1.8 2.0
合计90 000
求:①活期存款加权平均成本②全部负债加权平均成本
14.存款边际成本表
单位：万元，％
预期新增存款新增存
款成本
率
新增
成本
边际
成本
边际收
益率
净收
益额
2 500 4.5 7.02 5 000 5.0 7.02 7 500 5.5 7.02 10 000 6.0 7.02
试分析该行的存款成本率的最佳选择.
二、案例分析题
1、根据A、B两家银行的资产负债表，用所学知识分析两家银行的资本充足水平，并就如何调整资产负债结构，更加稳健经营谈谈自己的看法。
2、资讯：《理财周刊》136期介绍了中国民生银行“钱生钱”储蓄理财业务。
客户只需预先指定其活期帐户中的留存余额，当活期帐户余额大于客户的指定金额时，银行的系统将自动根据客户指定的理财套餐，将资金由活期转为不同期限的定期存款，通过这样的安排，
提高客户的利息收益。
而且，此项储蓄理财服务一经开通，以后客户的每一笔存款，系统均将自动的将超出活期留存额的资金转存为定期存款，省去客户往来银行的麻烦。
另外，“钱生钱”储蓄理财服务同时还充分考虑客户资金的流动性需要，可为客户提供透支服务。
如果客户当日取款或消费累计超过活期帐户留存的余额，则系统提供客户在定期存款范围内透支。
营业日终了时，系统将按照客户利息损失最小将其中的一笔或多笔定期存款支取，弥补当天透支额。
而其他的存款继续享受定期存款的利率水平。
根据这条资讯，请分析说明存款业务创新思路。