金融数学（Financial Mathematics），又称数理金融学、数学金融学、分析金融学，是利用数学工具研究金融，进行数学建模、理论分析、数值计算等定量分析，以求找到金融动内在规律并用以指导实践。

金融数学也可以理解为现代数学与计算技术在金融领域的应用，因此，金融数学是一门新兴的交叉学科，发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。

金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。

上个世纪50年代初期，马科威茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券收益可能最大的投资方法，引发了第一次“华尔街革命”，马科威茨因此获得了１９９０年诺贝尔经济学奖。

1973年，布莱克和斯克尔斯用数学方法给出了期权定价公式，推动了期权交易的发展，期权交易很快成为世界金融市场的主要内容，成为第二次“华尔街革命”，修斯因此获得了１９９７年诺贝尔经济学奖。

2003年诺贝尔经济学奖第三次授予以数学为工具分析金融问题的美国经济学家恩格尔和英国经济学家格兰杰以表彰他们分别用“随着时间变化易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列给经济学研究和经济发展带来巨大影响。

金融数学在我国起步比较晚，但于1997 年正式实施的国家“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管理》，直接推动了我国金融数学这一交叉学科的兴起和发展。

金融数学,运用随机分析，随机最优控制，倒向随机微分方程，非线性分析，分形几何等现代数学工具研究以下问题：（1）不完备金融市场有价证券（例如期货，期权等衍生工具）的资本资产定价模型，套利定价理论，套期保值理论及最优投资和消费理论。

（2）利率的期限结构和利率衍生产品的定价理论。

（3）不完备金融市场的风险管理和风险控制理论。

金融数学是一门应用性极强的学科,其特殊之处在于,与许多其他应用学科如生物相比,它的难度更类似于数学物理,而另一方面,它的应用性可以和engineering相提并论,因为好的结果必须是"有利可图"的,you may cheat a Journal, but you cannot cheat the Market...而更加独特的是,它要求一个人有极其博杂的知识,所以一份好的书单很重要大体而言,所需要的知识分为三类1.数量2.经济金融3.编程,这方面我比较弱,至今还算不上professional programmer大致上来说,一个人需要吃透如下LEVEL的书籍:1.Thinking in C++ Vol 1 & 22.The C++ Programming Language另外,还需要data structure & alogrithms的知识好在编程高手尽多,这方面也不太需要我业余的意见,呵呵给一个书单吧，大家共勉金融数学书籍，总结自聪聪的bolg，留作参考，顺便激励自己看完这些书—-不知道要多少年了。

入门书籍：1. Options, Futures, and Other Derivatives –by John Hull.（买）推荐：这本书不用多说了，买就是了。

不管是找工作还是senior quant都会用到。

John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。

现在Toronto Uni.本人看法：经典中的经典，涉猎还算广泛，不过不够数学—-人称华尔街的圣经，自然不算很难。

2.Arbitrage theory in continuous time–by Tomas Bjork.（借）推荐：这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。

本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。

Bjork现在瑞典SSE。

本人看法：没看过。

-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。

3.Financial Calculus–Martin Baxter& Rennie（借）推荐：非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。

也是聪聪的first book。

作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。

本人看法：没看过。

图书馆有，但是holder之多不知道我在毕业前是否轮的到。

鉴于是入门书籍，如果借不到就算了，以后有机会再补。

4.Financial calculus for finance II–Shreve（印）推荐：Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，非常数学完备，适合数学背景，但是比较厚，对于入门来说还是3好。

作者现在CMU纽约。

教授。

顶尖人物。

本人看法：和I 一起印了，因为无数人推荐。

I是讲离散模型，II讲连续模型。

QJ美女一直对Shreve赞赏有加，害得我也充满了对此人的幻想。

4.5 Martingale methods in Financial modelling–Musiela & Rutkovski（借）推荐：也很好的，作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。

本人看法：没看过。

-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。

数学背景5. Brownian motion and stochastic calculus–Shreve& Karasatz推荐：如果想在这一行发paper或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。

但是书比较难，要有心理准备。

作者2是哥大教授。

他们俩还有一本书我正在读，1998年写的，但是很难，不推荐。

本人看法：借不到。

~~~><~~~~ 不过好在我不搞研究，暂时不考虑这本。

6.Stochastic differential equations：….–Oksendal（印）推荐：如果你觉得5比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。

忘记了。

本人看法：stochastic calculus for financial math的课本，的确比较精简实用。

但有些问题还是讲的不够透彻。

7.Stochastic integration and differential equations–Protter（借）推荐：如果觉得5比较不难，就读这一本。

我的导师的入门书。

作者原来在普渡，现在康纳尔。

本人看法：没看过。

-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。

8.Numerical analysis—任何作者推荐：当然作为Phd学生，葱葱还拥有Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些advanced 书籍，我就不推荐了，因为对绝大多数人来说（包括我自己。

）都太难了。

本人看法：还好我不是phd，挖哈哈哈。

Junior quant：9.Concepts and practice of Mathematical Finance–Mark Joshi（借）推荐：非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。

非常实用，作者非常聪明。

写书的时候在RBS伦敦。

本人看法：hold乐，可以借来看看。

10. C++ design patterns and derivatives pricing–Mark Joshi推荐：对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。

本人看法：图书馆没有，暂时不考虑。

11. Modeling derivatives in C++ –Justin London（印）推荐：其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。

最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。

本人看法：很厚的一本书，model覆盖全面。

聪聪记错了书名，卡卡。

Senior quant:(我不够格！大家看看当作搞笑吧）12&13&14: Effective C++/More effective C++/effective STL–Scott Meyer推荐：C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。

15. Numerical recipes in C++–William, Saul（电子版）推荐：计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室？本人看法：暂时都不考虑，有空再看。

btw, 免费下载地址：各个专门方面：（这个大家就别信我了，看看再说）Interest rate16.Interest rate models and practice –Mecurio& Fabio推荐：rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。

作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。

本人看法：借不到。

~~~><~~~17.Modern Pricing of interest rate derivatives–Rebonato（印）推荐：当当当当！我的偶像登场了！这本书我现在看，主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。

再次说一遍，我是他的fans!本人看法：很实用的一本书，给出了calibration的方法。

equity18&19: Option pricing formulas / Exotic options–Haug/Zhang聪聪推荐：没看过，也就不说了。

（shy。

）作者都在纽约creidt20：Credit risk–Lando聪聪推荐：作者在丹麦一家商学院，我是买的这一本。

21：Credit derivatives pricing models–Schonbucher（印）聪聪推荐：作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。

本人看法：credit pricing的启蒙书，还是非常不错的，就是对概率的要求比较高。

stochastic volatility22. Option valuation in stochastic vol–Alan lewis聪聪推荐：非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。

作者在加州本人看法：适合物理背景的，那么我就跳过了。

23.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox –Rebonato（借）聪聪推荐：正在看，比较偏向rates，我的偶像的书当然要捧啦本人看法：没看过。

-.-b 已在国大图书馆搜到，准备借阅。

24. Stochastic implied vol–忘记作者了聪聪推荐：买了，但是觉得不值-。

=本人看法：那么当然跳过了。

FX25.Mathematical methods for foreign exchange–Alex Lipton（借）聪聪推荐：很详细的一本书，quant必读，作者在纽约Citigroup?本人看法：没看过。