Eviews做单位根检验和格兰杰因果分析
一,首先我根据ADF检验结果,来说明这两组数据对数情况下是否是同阶单整的(同阶单整即说明二者是协整的,这是一种协整检验的方法),我对你的两组数据分别作了单位根检验,结果如下:
1.LNFDI水平下的ADF结果:
Null Hypothesis: LNFDI has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic based on AIC, MAXLAG=3) Augmented Dickey-Fuller test statistic
t-Statistic Prob.*
-1.45226403166189 0.526994561264069
Test critical values:
1% level -4.00442492401717
5% level -3.09889640532337
10% level -2.69043949557234
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20
observations and may not be accurate for a sample size of 14
从上面的t-Statistic对应的值可以看到,-1.45226403166189大于下面所有的临界值,因此LNFDI在水平情况下是非平稳的。
然后我对该数据作了二阶,再进行ADF检验结果如下:
t-Statistic Prob.*
- 2.8606168858628 0.0770552989049772
Test critical values:
1% level -4.05790968439663
5% level -3.11990956512408
10% level -2.70110325490427
看到t-Statistic的值小于10% level下的-2.70110325490427,因此可以认为它在二阶时,有90%的可能性,是平稳的。
2.LNEX的结果:
它的水平阶情况与LNFDI类似,T统计值都是大于临界值的。
因此水平下非平稳,但是二阶的时候,它的结果如下:
t-Statistic Prob.*
-4.92297051527175 0.00340857899403409
Test critical values:
1% level -4.20005563101359
5% level -3.17535190654929
10% level -2.72898502029817
即,T统计值-4.92297051527175小于1% level的值,因此认为,它在二阶的时候,是有99%的可能是平稳的。
这样就可以认为两者LNFDI和LNEX是单阶同整的。
即通过了协整检验。
二,GRANGER检验(因果关系检验)
这个就是为了看这两组数据是否存在因果关系。
我做了他们的二阶因果关系检验(因为他们在二阶时都平稳),结果如下:
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
LNEX does not Granger Cause LNFDI 15
7.47260684251629 0.0103529438201321
LNFDI does not Granger Cause LNEX
71.0713505999399 0.0103529438201321
看到,Probability下面对应的值,0.0103529438201321
和0.0103529438201321都是小于0.05的,因此我们可以认为这两组数据之间相互存在着因果关系。