有效控制下单成本
滑点设置，滑点就是委托价格和成交价格的差值 滑点原理：分批下单时，每一批次下单之前，系统自动判断 最新价差是否偏离交易触发时的价差，当最新价差超过设定 的范围时，后面批次自动停止。当最新价差回到设定的范围 内时，后面的批次自动继续下单，从而将交易成本控制在一 定的范围内。
祝交易愉快
第二部分日内高频交易系统 介绍
系统的打开： “程序化”“日内高频”便可调出 “日内高频”窗口。 窗口分类： “合约列表”、“图表窗口”、“模型 信号列表”及“持仓信息列表”。
合约的建立
点击窗口左侧“添加”按钮，设置好合约、图表日 期等内容后便完成了“日内高频”图表的建立。

合约名称：确定建立某个合约的图表； 大单设置：设置后图表会在满足“大单”条件位置进行标注，此 处可以由系统“自动”判断，也可以选择“手动”自己填写； 申请日期：调用该合约某一天数据（今天或历史数据）； 显示密度：图表数据的显示密度可以根据实际需要在疏、中及密 三档中进行调整； 重复以上操作可完成多个“日内高频”图表的建立，所添加图表 都会显示在窗口左侧“合约列表”中，双击列表或点击“图表窗 口”上方的标签可完成图表间切换。
模组测试与运行
在模组中有三个组群每个组群可加载36个模型，利用大量的模 型和理论的资金可以实现程序化交易的研究与改进。 模组的加载方式：程序化自动交易运行模组一号组群 模组新建第一步，定义数据区第二步，加载参数第 三步，下单精细控制第四步，模型参数修改第五步，保证 金参数。
模组加载与运行中的注意事项
注意：分批策略 A 每批下一份：当一份套利合约的两腿手数全 部成交以后，下一份才开始下单，保证每一批次结束时双边持 仓。 分批策略 B 每批份数根据盘面买卖量自动确定：每一批次， 系统根据两腿合约盘面的买卖量自动调整，每批次根据较小的 买量或者卖量发出委托，保证双边持仓的同时，提高分批下单 效率。 程序化组件下单：由程序化下单组件来对下单进行控制。
组合测试各个模块指标说明
阶段总结 1、权益：期末权益 2、净利润：期末权益-期初权益 3、盈利率：净利润/期初权益 4、权益增长速度：（本期净利润-上期净利润）/本期期初权益 回撤贡献度分析 1、策略1和策略2每个时点上比较，回撤小的得2分，回撤大的得1分，总 分就是每个时点得分之和，比如在某一个时点上，策略1的回撤小，策 略2的回撤大，那么策略1就得2分，策略2就得1分，此时总分是3分。 每个时点上都会计算得分，然后把策略1和策略2的得分分别加起来就 是各自的得分。得分高说明策略的回撤小，贡献就大。 2、回撤贡献度就是绝对值得分，回撤比贡献度就是比例，就是每个策略 各自的得分，比上所有策略加起来的总得分
麦语言介绍：
概念： "麦语言"源于2004年文华推出的国内第一套程序化函
数库，是一套成熟稳定的模型开发平台。
特点：一方面基于积木式的编程理念，把复杂算法封装到一 个个的函数里，采用“小语法，大函数”的构建模式，易学易 懂易操作；另一方面配合金融统计函数、逻辑判断函数、历 史数据引用等13种函数类型，100多个函数，可以实现条件
第三部分 特色的套利 交易
内外盘自由配比
可以实现任意周期、任意市场、任意品种合约的配比。 操作流程：套利菜单内外盘自由配比，设置两腿合约,系 统将在右侧自动生成合约列表,点击交易参数设置，进入参 数设置界面，修改下单份数、交易配比手数及合约的流动 性，点击应用确定完成套利配比。
套利下单
可以实现按照内外盘自由配比下的自选套利，跨周期套利、 跨品种套利、股指基差和实现条件单套利。
有效避免套利瘸腿方法
设定合约流动性级别，设定流动性差的合约先下单 操作：交易参数设置单击需要修改的合约，点击修改选择 流动性级别高低，单击确定流动性显示为修改后结果。
提高成交几率
追价交易 操作：套利菜单->单击套利参数设置->勾选套利组合启 用追价，点击保存。
提高成交几率
分批交易（如下图） 操作：套利菜单->单击套利参数设置->勾选套利组合启用追 价，点击保存。
注意：1、同一合约，可以同时设定3个套利条件单。 2、条件单只有在软件正常运行状态下才能触发，交易账户 退出、网络中断等情况条件单无效。 3、设置成功的条件单在套利下单界面的套利表达式中可以 看到条件单标记
套利价差图
操作：在套利表达式列表中单击鼠标右键->套利价差图（分 时）/（K线）。 注意：套利K线：开盘价差，收盘价差，点击K线还可获知价 差均值；单击鼠标右键进行技术分析操作；单击鼠标右键— —》加载程序化模型进行程序化；单击鼠标右键——》套利 下单，进行下单操作。
组合测试
组合测试实现多个模型、多种合约和多个周期的测试。
组合测试各个模块指标说明
资金曲线： 组合的资金曲线为加权的资金曲线，根据每个节点各个组合的权益计算 所占的权重，然后计算得到加权的权益显示在相应的坐标中 收益率测算 1、 最大持续盈利/亏损次数： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利还是亏损，如果 在某个节点存在模型的平仓盈亏方向不一致的情况，那么根据前一次 的平仓盈亏的方向来判断，如果前一次为盈利，那么此次累加盈利次 数，如果前一次为亏损，那么累加亏损次数。 2、最大连续盈利/亏损： 按照组合测试的每一个节点的平仓盈亏来计算是盈利是亏损，如果在 某个节点上存在模型的平仓盈亏方向不一致，那么累加各个模型的平 仓盈亏，最后得到的平仓盈亏的方向为此次平仓盈亏的方向，从而决 定是否累加为连续盈利/亏损。
股指基差套利：套利菜单套利下单股指基差，选择期 货合约、现货指数、交易标的以,系统将列出所有符合条 件的套利对表达式，点击确定将其添加到套利表达式列表 中，选中要下单的套利对，设置好方向、价差以及份数后 点击“买入价差”按钮进行下单。套利对列表上单击鼠标 右键可进行将套利对添加至自选、查看套利价差图的操作 套利条件单：在任意形式的套利合约对下单界面，勾选“ 条件单”，设置好触发价差、买卖方向、开平方向以及份 数和下单方式后，点击确定按钮；系统会自动生成套利条 件单；并显示在上方套利条件单栏中（如下图）。
文华财经 研究部
第一部分 特色程序化交易 系统介绍
程序化介绍：
概念：程序化交易是一种在计算机和网络技术的支持下，瞬 间完成你预先设置好的组合交易指令的一种交易手段。 优势：程序化交易，基于人的思想，用电脑去执行下单方式
选择，一方面电脑下单比人操作快，同样的机会，电脑下
单能抓住，人下单未必能抓住；另一方面有了程序化，一 个人可以让10台电脑同时去执行自己的交易思想，一个人 可以操作更多的账户，更多的资金。
取值、画线、指令价买开卖平、跨周期调用等功能。
半自动下单方式：信号预警盒子
信号预警盒子：针对程序化半自动下单的用户，用户
在信号预警盒子中设定预自己的模型，当在条件满足
的时候，系统弹出弹出预警窗口，确认下单。 加载方式：程序化信号预警盒子（半自动）增加 项目多项平铺。
信号预警盒子使用注意事项：
谢谢 张选民
1、信号预警盒子不能加载资金函数和不出买卖指令的
函数。
2、信号预警盒子可以在程序化盒子设置中选择信号 持续时间提示，信号消失提示，下单设置（半自动， 需要手动确认和全自动，出信号自动下单）和多项平 铺数量设置。
策略模型开发平台
策略模型开发平台功能： 1、用历史数据和模拟资金来检验模型的优劣，减少时间和 金钱的耗损。 2、多种信号执行方式选择机制，多种模型运行机制和参数 优化机制更贴近实盘来帮助研究和评估程序化交易。 指标模型编写注意事项： 1、变量名不能和参数名、函数名以及自身相重复。 2、英文、半角、大写的状态下输入。 3、每行结束后要以“；”结束。 4、对于公式条件单结尾处要加上CONDITION-ORDER，对 于过滤模型在结尾处加上AUTOFILTER，对于非过滤模型 买卖开平要加上手数。
在加载中第二步，交易合约和参数合约的区别，交易合约是 用来交易的合约，数据合约用来看数据、出信号的合约，例 如，把IF加权作为数据合约来交易IF当期合约。 在加载的第五步，资金、保证金和手续费设置只有在加载资 金函数的情况下才可以使用。 在运行过程中，可以手动干预，信号和指令照常发出，不过 没有对应仓位。 在每次模型加载时要根据模型关闭时的信号方式、持仓状况 来自动加载。 模组中的资金为理论资金，各个模组相互独立运行，每个模 组资金可以设置为总的资金量，只有在单个模组资金达到资 金上限才会影响其他模组的资金运行。
相关周期和技术指标的加载
1、“图表窗口”右下方显示实时成交信息及根据“大单设置” 提取出的实时大单成交信息。 2、右键单击图表，可以进行相关周期的设置和加载相应技术分 析指标。 3、点击加载运行，可以进行程序化相关的运行。 4、中断连接是暂时断开加载的模型，连接账号可以进行模型的 重新初始化 5、选择高频交易中的逐笔回放可实现日内的逐笔回放显示。 6、设置选项卡名称可以实现在日内高频窗口设置相应不同周期 和不同模型的页面显示以便于交易和分析。
跨期套利：套利菜单套利下单跨期，选择交易市场 、套利品种及方向,系统将列出该市场中所有符合条件的 套利对表达式，点击确定将其添加到套利表达式列表中， 选中要下单的套利对，设置好方向、价差以及份数后点击 “买入价差”按钮进行下单。套利对列表上单击鼠标右键 可进行将套利对添加至自选、查看套利价差图的操作。 跨品种套利：套利菜单套利下单跨品种，选择第一 腿交易品种、第二腿交易品种,系统将列出两个品种所有 符合条件的套利对表达式，点击确定将其添加到套利表达 式列表中，选中要下单的套利对，设置好方向、价差以及 份数后点击“买入价差”按钮进行下单。套利对列表上单 击鼠标右键可进行将套利对添加至自选、查看套利价差图 的操作。