中国科学院农业政策研究中心2005年博士研究生入学考试《计量经济学》一、选择题（每题3分，共30分）1、关于与计量经济学相关的经济数据的论述以下错误的是： （ ） （A ）非实验数据也称为观测数据，来自对个人、企业或经济系统中的某些部分的控制实验； （B ）横截面数据集是在给定时点对个人、家庭、企业等单位采集的样本所构成的数据集； （C ）时间序列数据集是由一个或几个变量不同时间的观测值构成的数据集； （D ）综列数据集是由横截面数据集中每个数据的一个时间序列组成的。
2、关于简单线性回归模型Y = α + βX + μ，以下表述哪个是错误的： （ ） （A ）回归关系不同于相关关系，前者有明确的因果关系；（B ）模型的扰动项μ代表除X 之外所有影响被解释变量的不可观测因素；（C ）X 测量单位变化不仅会影响斜率的估计，也会影响截距的估计，但不会影响判定系数； （D ）解释变量回归系数t 检验值的平方与判定系数R 2的F 检验值相等。
3、如果被估计的计量经济模型（单方程）出现以下违背经典假设的情况时，其中哪种情况会导致参数估计有偏： （ ） （A ）模型扰动项的条件均值不为零； （B ）模型方差不是等方差的； （C ）模型扰动项是一阶自回归的； （D ）模型解释变量之间高度相关。
4、现有Y ，X1，X2等3个变量的数据，样本为30。
其中Y 是被解释变量，X1和X2是解释变量。
有一个研究者想了解X1和X2同时解释Y 时它们各自的影响，可是他无法直接进行多元回归。
为此他用OLS 估计了模型2到模型9共8个一元回归模型，详细的估计参数和相应的t 统计量见表1（注：所有回归都有常数项，表中未列出）。
请问该研究者能否从中推出模型1中X1和X2两个解释变量的回归系数以及相应的t 统计量？ （ ） （A ）不能（B ）能，回归系数分别为-0.07和1.10 （C ）能，t 统计量分别为-1.23和2.87 （D ）能，回归系数分别为-0.16和1.435、假设我们估计了一个模型，结果如下：542442313322110ˆˆˆˆˆ)log(ˆˆ)(g ˆlo X X X X X X X Y βαβαααα++++++= 对该模型的解释以下错误的是： （ ）（A ）X 1变动1%将使Y 变动百分之1ˆα； （B ）X 2变动1单位将使Y 变动百分之100[exp(2ˆα)-1]； （C ）X3变动1单位将使Y 变动百分之100[exp(13ˆ2ˆβα+)-1]； （D ）X4变动1单位将使Y 变动百分之100[exp(524ˆˆX βα+)-1]；6、以下统计检验方法哪种可以用于异方差检验：（）（A）ADF 检验（B）Durbin-Watson 检验（C）Chow 检验（D）White检验表1模型被解释变量数据类型解释变量X1 X2 模型4残差模型5残差模型1 Y 参数? ?t统计量? ?模型2 Y 参数-0.16t统计量(-4.65)模型3 Y 参数 1.43t统计量(6.64)模型4 X1 参数-4.71t统计量(-4.13)模型5 X2 参数-0.08t统计量(-4.13)模型6 Y 参数-0.07t统计量(-1.23) 模型7 Y 参数 1.10T统计量(2.87) 模型8 模型3残差参数-0.07T统计量(-2.07) 模型9 模型2残差参数 1.10T统计量(4.34)7、关于Probit模型，以下论述哪个是错误的：（）（A）模型能保证估计的概率在0于1之间；（B）不同于线性概率模型，模型估计的概率与解释变量之间是非线性关系；（C）该模型假设模型的扰动项符合标准正态分布；（D）模型估计出的解释变量的回归系数表示该解释变量变动一单位对概率的边际影响。
8、关于非观测效应综列数据模型（Panel Data Model），以下论述哪个是错误的：（）（A）如果非观测效应与解释变量相关，则将综列数据模型设定为随机效应模型比固定效应模型更为合适；（B）对于两期综列数据模型，一阶差分估计结果与固定效应估计结果完全一样；（C）如果综列数据模型设定为固定效应模型，可以用所有固定效应的联合F检验检验固定效应的显著性；（D）双向固定效应模型与同时引入时间和截面虚拟变量的虚拟变量模型的参数估计完全一样。
9、假设有这样一个关于国民收入的模型：μβββ+++=I G Y 321，其中Y 为国民收入，是内生变量，G 为政府支出，是外生变量；I 为私人投资，可能是内生变量，其工具变量为R ；u 为误差项。
关于豪斯曼（Hausman ）内生性检验，以下表述哪个是错误的： （ ） （A ）该检验用于检验解释变量的内生性；（B ）先将I 对G 和R 进行回归，然后将残差估计值添加到上述国民收入模型中得到OLS 估计，如果残差估计值的回归系数显著不为零则说明I 存在内生性； （C ）该检验用于检验工具变量的内生性；（D ）先将I 对G 和R 进行回归，然后将I 的拟合值引入上述国民收入模型得到OLS 估计，如果I 拟合值的回归系数显著不为零则说明I 存在内生性。
10、关于时间序列模型，以下表述哪个是错误的： （ ） （A ）白躁声序列是一种典型的平稳序列； （B ）单位根检验能够用来检验时间序列的平稳性；（C ）时间序列间存在协整关系表明对应的变量之间存在短期均衡关系；（D ）在运用时间序列模型进行预测时，误差的均方根和平均绝对误差是常用的两个用来选择预测方法的指标。
二、简答题（任选3题，每题12）1、假设一项研究准备研究企业劳动生产率与资本装备的关系。
为此研究者收集了2003年400个工业企业的人均产出Y 、人均资本K 等数据。
研究假设人均产出不仅依赖于人均资本，而且还可能与企业的技术水平T 有关。
研究采用的模型如下：Y = a + b 1 K + b 2 T + u其中u 是扰动项。
由于研究者无法直接测量企业的技术水平，拟用企业人均研发支出的存量R 作为T 的代理变量。
请回答：1）讨论在下面两种情况下使用R 作为T 代理变量的后果： ( a ) 如果R 是一个好的代理变量；（5分） ( b ) 如果R 是一个不好的代理变量。
（3分） 2）简要讨论使用代理变量与工具变量的差异。
（4分）2、假设有一个时间序列X t ，它依赖于以下时间序列模型：X t = ρ X t-1 + εt其中εt 是一个白躁声，ρ介于-1和1之间。
请回答：1）一个时间序列是平稳的三个条件是什么？（6分） 2）判断上述时间序列X t 是否是平稳序列。
（2分）3）如果模型中ρ等于1，请证明序列X t 不平稳，并指出该种序列的名称。
（4分）3、一位研究者收集了54个国家的妇女生育率F （一国平均每个妇女一生生育的小孩数），儿童死亡率M （一国每100名小孩中不到5岁死亡的人数）和妇女平均的教育程度S （在学校接受教育的年限）等数据。
他假设妇女教育程度和儿童的死亡率对妇女生育率分别有负向和正向作用。
此外，他还假设妇女教育程度对儿童死亡率具有反作用。
① μβββ+++=M S F 321② ναα++=S M 21其中μ和ν是扰动项，分别符合高斯-马可夫条件，并且是相互独立的。
此外，假设S 是外生变量。
请回答：1）导出F 和M 的约简式方程。
（6分）2）确定估计模型①最合适的方法，并说明理由。
（3分） 3）确定估计模型②最合适的方法，并说明理由。
（3分）4、假设我们想研究农村农业用水的边际产出（或影子价格）为政府制订和调整农业水价提供实证依据。
为此，我们选择了小麦作为代表作物，我们调查收集了300个农户小麦的投入产出数据，变量包括单位面积产量Yield （公斤/亩），农业用水量Water （吨/亩），用工数量Labor （标准劳动日/亩），化肥投入量Fert （折纯量，公斤/亩），种子投入Seed （公斤/亩），机械动力Power （千瓦/亩），其他投入Other （元/亩），以及小麦的市场价格P （元/公斤）。
请问我们怎样才能估计出水资源在小麦生产中的生产弹性、边际产量和影子价格。
1）请列出你需要估计的计量经济模型；（6分）2）指出水资源的生产弹性、边际产量和影子价格。
（6分）三、综合题（每题17分，共34分）1、一个证券分析师为了分析上市公司股票价格和股票收益的关系，收集了40个上市公司的股票价格P ，每股收益E ，以及公司过去5年销售额的年均增长率G 等数据。
通过计量经济分析，他估计得到了以下结果：LogP = 0.2933 + 1.2493 LogE + 0.8331 LogG R 2=0.80, RSS=6.0035(0.3886) (0.1374) (0.1185)其中LogP 、LogE 、LogG 分别是P 、E 、G 的自然对数，RSS 是模型的残差平方和。
此外，该分析师定义了一个新变量LogR = log(P/E )，即股票价盈比的自然对数，又估计得到了以下结果：LogR = 0.8658 + 0.8603 LogG R 2=0.57, RSS=6.5376(0.2335) (0.1210) 请回答：1）经济计量模型的约束是指什么？一般在模型设定时引入约束条件的原因有哪些？（4分） 2）解释为什么上述第2个方程对应的模型是第1个方程对应的模型的一个约束模型，并请明确指出约束条件。
（3分）3）说明对模型约束条件进行检验通常采用的两种方法，并讨论这两种方法之间的关系。
（6分）4）请运用上述两种方法分别检验上述约束条件是否成立，并比较检验结果（注有关分布的临界值见表2）。
（4分）2、从2001年陕西、甘肃和四川三省开始，我国在西部实施了大规模的退耕还林工程。
农民如果参加退耕还林项目，其退耕耕地将不再种植农作物，改种树木。
由于树木的收益要在若干年后才可能实现，因此农民参加退耕后的直接影响是农作物收入将下降。
为了激励农民参加退耕，政府将在农户参与退耕后的8年内给予他们一定的经济补偿，包括现金和粮食补贴，这能够在一定程度上改变退耕农户的收入状况。
另外，由于农户不在退耕地上进行农业生产了，可能能闲置出许多劳动力来，实现产业结构的转变，这可能也有利于农民收入的改善。
那究竟农户参加退耕还林对他们的收入状况影响怎样？假设现在你要研究农户参加退耕还林对他们收入的影响，请回答：( a ) 你准备用什么计量经济方法来评估退耕还林项目的效应？（8分）( b ) 如果用上述计量经济方法进行分析，你准备如何设计调查方案？（5分）( c ) 在模型估计中可能会遇到哪些计量经济方面的问题，如何处理？（4分）。