2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
风险管理人员要有丰富的想象力和勤快的双 腿。
风险管理人员必须与各部门进行合作，并建 立稳定的信息渠道
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
第二节 衡量风险
风险衡量的目的
➢ 确定风险的相对严重程度 ➢ 为选择最佳风险管理技术提供依据
衡量的内容 ➢ 潜在的损失频率 ➢ 潜在的损失幅度
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
主要内容:
损失资料库的建立 1.损失频率 2.损失幅度
风险评价方法
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
损失资料库的建立
资料的收集 数据的整理 损失资料的统计图
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
损失频率 (loss frequency)
1.发现风险， 2.分析风险 四、风险识别的目的： 1.便于衡量风险 2.便于选择最适当的风险管理对策
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
发现风险
实地调查法 优点：直观 缺点： 表格调查法
风险分析表 保险单对照表 资产/损失分析表 分析法 组织图分析法 财务状况分析法 流程图分析法 投入产出分析法
事故分析 对可能引起生产问题的事故进 行研究，并探究其原因和结果的一种方法
风险逻辑树 把某种风险及其被引起的致 损事件和引起致损事件的风险因素
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
四.失误树分析
失误树分析示意图解表示的用以调查损失 事故发生前的种种失误事件，或对各种引起 事故的原因进行分解。具体分析哪些是可能 引起风险的发生。
第二章 风险管理的步骤
风险的识别 风险的衡量 选择风险管理方法 1.风险控制方法 2.风险融资的方法 评估与评价
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
第一节、风险识别(Risk Identification)
发现风险 事故原因和潜在风险分析
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
简介
一、风险识别是风险管理的第一步也是最困难的环节 二、风险识别是一个连续的过程 三、风险识别的任务：
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
复习思考题
名词解释
最大可能损失 最大可信损失
思考题
1. 列举三种识别风险的方法，分析对比其优缺点 2. 试对学生自身的风险进行识别。 3. 结合现实简述风险衡量在风险管理中的作用 4. 风险评价应注意的问题是什么？ 5. 你如何看待风险衡量和评价中的资料真实性问题？
年度预期损失
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
损失频率和损失程度成反比
2020/4/23
高
损 失 频 率
低
低
高
损失程度
对外经济贸易大学
张淑艳
风险评价方法
检查表综合评价方法
根据检查表，把检查对象按一定标准给出一定分数， 再按每一检查项目的实际情况评定分数，根据总分 评价风险的程度
道氏指数法 权衡风险方法 成本效益分析法
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
事故原因和潜在风险分析
分析方法 •威胁分析表 •事故分析与风险逻辑树 •风险清单 •失误树分析
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
一.风险清单 风险清单 逐一列出企业面临的危险
本单位所有的全部资产(有形 无形)，人员 企业经营所需的其他设施 企业活动所处的物质自然，社会，经济，法
某棉麻仓库威胁分析
威 原因 胁
地面潮湿
霉 仓容不足
堆垛漏雨 仓库漏雨
烂 翻不及时
火 灾
失 窃
2020/4/23
结果
措施
估损
底层大部分霉烂 部分霉烂 上部霉烂 地层霉烂 局部霉烂
改善通风条件 转移出仓 加强出仓 修理 加强管理
20% 10% 15% 10/15% 5%
对外经济贸易大学
张淑艳
三.事故分析与风险逻辑树
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
参考资料
《风险管理》第三、四章 《风险管理与保险》第二部分
经济科学出版社 《当代风险管理与保险教程》 《保险学》 荆涛
许谨良
中国金融出版社
小阿瑟.威廉斯Байду номын сангаас
第三章 第三章
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
考虑因素 1.风险单位数 2.损失形态 3.风险事故 常用概率——经验概率\组合概率
概率在风险管理中是指损失发生的可 能性大小
常用概率分配 − 正态分布 − 二项分布 − 泊松分布
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
常用损失频率分类
➢ 不可能发生（Almost Nil) ➢ 可能但未曾发生（Slight) ➢ 发生数次（Moderate) ➢ 经常发生（Definite)
律，政治环境 发生损失事故的危险源 影响损失程度的因素
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
二.威胁分析表
危险清单的作用可以事前识别风险,但可 能遗漏未识别得出的危险，进一步在危险清 单的基础上，对某一企业特定经营的活动构 成威胁的风险事故，编成一览表。
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
损失幅度(loss severity)
最大可能损失(Maximum possible loss): 估计在最不利的情况下可能遭受的最大 损失额
最大可信损失(Maximum probable loss): 估计在通常情况下可能遭受的最大损失 额。或被认为是特定的风险标的在一定 时期内由单一风险事故引起的在正常情 况下可能遭受的最大损失
2020/4/23
对外经济贸易大学
张淑艳
其他方法
1.专家调查法 2.兰德公司的特尔菲法
3.分解分析法 4.幕景分析法
使用时要注意
•方法的选择 企业的性质 企业的规模 方法的用途 •揭示企业的全部危险必须采用多种方法 •识别危险是一个连续不断的过程 风险认识的深入 风险的变化 资料的积累 •注意外界公布的资料，收集的资料分类保存