脉冲效应
通过脉冲效应图，观察各变量之间的相互关系及影响。
方差分析
通过方差分析，定向的将每个变量增加1%，观察其他变量对该变量的贡献度。
【结果分析】
通过对1989年到2014年的GDP、M2、RI、RR数据的VAR分析，得出GDP、M2、RI三个变量符合VAR的数据要求，在脉冲效应图中，可以很清楚地看出他们之间是如何互相影响的，通过反差分析，我们又可以知道GDP没变化1%，M2、RI、RR分别对其的贡献度是多少，从而能够通过实验严谨的分析得出货币供给量M2对一国经济增长即GDP的影响程度。
【实验要求】
要求掌握凯恩斯模型、IS-LM模型和货币政策的相关理论知识，学习和了解相关的计量分析方法和软件，并使用软件对于一些实际经济数据进行分析，验证所学的有关理论。
【实验方案与进度】
1、选择变量；
2、做Granger因果检验，验证是否内生变量；
3、进行ADF平稳性和Johansen协整性检验，确保OLS估计的有效性；
IS-LM模型中，货币供给量增加使LM曲线移动,引起利率下降。刺激投资，使IS曲线右移，增加GDP；收入增加反过来增加交易需求、减少投资需求，引起利率上升。如此反复最后达到新的均衡。
根据这样的思想,我们运用我国1979-2005年货币供给量、投资和GDP的数据考察我国货币供给量变动对经济波动的影响,验证我国货币政策的效果。
《宏观经济学》实验报告
实验时间：系别：专业班级：
学 号：ห้องสมุดไป่ตู้名：成 绩：
【实验题目】
货币供给变动对我国经济波动的影响
【实验目的】
•实验目的：使学生掌握和理解利率和货币供给的变动对宏观经济波动的影响，了解在不同的经济环境下政府货币政策的选择方案和效果。
【理论基础】:
凯恩斯模型中，货币供给增加后，人们手持货币超过灵活偏好程度，因而愿意将货币换成债券资产，债券需求增加使其价格上涨，从而引起利率下降，刺激投资，通过投资乘数作用使GDP增加。
4、确定VAR计量模型并进行估计；
5、对VAR模型滞后结构的检验，确保VAR模型的稳定性；
6、产生脉冲响应函数，观察货币供给量的变动如何影响收入增长；
7、进行方差分解，定量地把握GDP增长1%，其中货币供给变动对GDP
增长的贡献度
【实验过程与步骤】
由图可知，P(RR)= 0.7285不符合实验要求，其他数据P值都较小。
通过ADF平稳性检验和Johansen协整性检验可以确保数据的有效性，从而为之后的VAR分析做好准备。
ADF平稳性检验：
GDP
RI
M2
对以上数据进行平稳性检验，P值均较小，说明数据较稳定，所以通过平稳性检验
Johansen协整检验
P值较小，通过检验。
VAR
滞后检验
由于数据点均落在半径为1的圆圈内，所以通过滞后检验。