《政策分析与实证研究方法 》
韩廷春
清华大学公共管理学院
课程目的
本课程尝试运用计量分析技术与多元统计分 析方法，综合训练在公共政策与公共管理分析 中进行实证研究的能力。
授课方式
以讲授计量分析技术与多元统计方法为主， 并结合一些实例分析进行，辅之以课堂讨论、 上机练习以及小组研究项目等，重点训练对实 际问题的定量分析能力。
三、实证方法在管理中的应用
运用实证方法来研究管理问题一般遵循如下程序：
实际 问题
管理描述与分析
新问题
管理结论
统计描述
统计结论 实证研究
三、实证方法在管理中的应用
计算机技术的应用，使得实证研究过程更容易 实现，目前已经涌现出很多计量分析软件。
四、实证方法的一般工作步骤
理论或经验总结
建立理论分析模型 收集、整理数据资料 对理论模型进行参数估计
从个体认识到总体认识
首先对组成总体的个体量进行调查分析，进而把握总 体的变化规律。
一、实证研究的目的
从对现象的描述过渡到对现象规律性的认识
即从现象上升到本质。
从对历史统计资料的研究达到对未来做出预测
即除了跟踪客观事物的发展变化外，还要预报未来的发 展ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ势。
一、实证研究的目的
从重视对未来的预测转向对已有理论的验证、 对现实的解释及政策分析
2、收集并整理数据
根据模型中所包含的变量的含义以及统计口径收集并 整理加工原始数据。
（1）数据的种类
时间序列数据：序列相关、数据平稳性等 横截面数据： 异方差问题等 虚拟变量数据 面板数据
四、实证方法的一般工作步骤
c. 根据散点图所显示的变量之间的关系； d. 采用不同的数学形式进行多次模拟以选择较好的数学
形式。
四、实证方法的一般工作步骤
理论模型的建立既是一门科学，又是一门艺术。理论 模型选择的好坏直接影响整个研究的全过程。
建立一个较好的模型需要强有力的理论分析以及非常 丰富的经验总结。
四、实证方法的一般工作步骤
四、实证方法的一般工作步骤
（1） 选择模型中应包含的变量
根据所研究问题中各因素的相互关系，分清影响系统 的主要因素与次要因素，把主要因素抽象为变量（解释 变量、被解释变量），把非主要因素及不确定因素归为 随机变量。
四、实证方法的一般工作步骤
如：家庭消费函数 C=a+bY+u
居民可支配收入 Y 是影响家庭消费 C 的主要变量， 但影响家庭消费的因素还包括消费偏好、年龄构成、 文化传统、预期等因素的影响，把所有这些不确定的 影响因素归为随机变量。
建立具体模型
四、实证方法的一般工作步骤
对估计模型进行检验
是否符合标准 No 修改模型或
Yes
重新建模
应用模型
结构分析 未来预测 政策评价 理论检验 现实解释
四、实证方法的一般工作步骤
上述工作步骤可以归纳为如下几个阶段：
1、设计理论模型
通过对所研究的现象中各变量之间内在联系的系统分 析，确定模型中应包括哪些变量；进一步根据已有理论 或经验数据所显示出来的变量之间的关系，建立描述这 些变量之间关系的数学表达式，即建立理论模型。
实证研究越来越重视对理论的检验、对现实问题的 解释，进而提出对策建议。
二、实证方法在经济分析中的应用
经济学包括的内容很广泛，它涵盖了微观经济学、 宏观经济学、制度经济学、福利经济学、环境与资源经 济学、发展经济学、农业经济学、劳动力经济学、国际 贸易、国际金融等。
对经济问题的研究一般按如下程序进行：
4. 高铁梅 编著，《计量经济分析方法与建模 》，清华 大学出版社，2006年；
5. 宇传华 主编，《SPSS与统计分析》，电子工业出版 社，2007年。
考核方式
作业及上机训练： 60％ 案 例 研 究： 30％ 课 堂 参 与： 10％
第一章 导 言
一、实证研究的目的
从定性认识到定量研究
首先对客观事物的性质、特点、变化过程有一定的认 识，进而研究事物的量变特征及其变化规律。
使用软件
1、SAS：数据处理功能很强，但初学者不容易掌握。 2、E-Views：较容易掌握，特别适宜进行计量分析。 3、Excel：较容易掌握，特别适宜作图。 4、SPSS：较容易掌握，特别适宜进行多元统计分析，
但不能处理复杂的回归分析与时间序列分析。
教学大纲
第一章 导 言 第二章 简单线性回归分析 第三章 多元线性回归分析 第四章 异方差 第五章 序列相关 第六章 多重共线性
参考书 目
1. D. Gujarati, 《Basic Econometrics》 (Third Edition)， 中译本，中国人民大学出版社；
2. 何晓群 编著，《现代统计分析方法与应用》，中国 人民大学出版社，2005年；
3. 李子奈等 编著，《高等计量经济学》，清华大学出 版社，2000年；
四、实证方法的一般工作步骤
（2）确定模型的数学形式
选择适当的数学表达式（线性形式、非线性形式等） 以描述变量之间的内在联系，即构成理论模型。
可以通过如下途径来选择模型的形式：
四、实证方法的一般工作步骤
a. 根据已有的理论总结所建立的模型 如：消费函数、生产函数、成本函数等；
b. 根据以往的经验总结所确立的模型 如：CD生产函数、AFC成本函数、Phillips曲线等；
问题描述
前人工作中存在的问题
假定
理论抽象
模型
数 求解或数理推证 理
分 经济分析
收集数据
计
参数估计
量
析
分
假设检验
析
经济分析
结构分析 经济预测 政策评价 理论检验 现实解释
三、实证方法在管理中的应用
实证方法在管理中的应用极其广泛，包括：
行为科学：人力资源管理，企业组织，管理策略等； 市场营销：销售策略，购买者行为，国际市场等； 生产管理：质量控制等； 财 务：金融市场、投资分析等； 会 计：财务会计、管理会计、审计等； 决策科学：管理信息系统、运筹学等； 公共管理：政策分析、公共管理等。
教学大纲
第七章 回归分析中的其它问题
（虚拟变量、滞后变量、随机解释变量等 ）
第八章 时间序列分析
（平稳性检验、协整分析、Granger因果检验、 误差修正模型等）
教学大纲
第 九 章 面板数据分析（PDA） 第 十 章 离散被解释变量与受限被解释变量 第十一章 因子分析与主成分分析 第十二章 聚类分析与判别分析 第十三章 对应分析与典型相关