投资风险的管理与控制题库5-1-8
问题：
[单选]以下关于保本基金的说法不正确的是（）。

A.保本基金是开放式基金品种
B.保本基金通过双重机制实现保本
C.保本基金在震荡市场上优势明显
D.保本基金适合稳健保守的投资者
保本基金是一种半封闭式的基金品种，不是开放式基金品种。

问题：
[单选]以下关于风险的说法不正确的是（）。

A.风险管理的基础工作是测量风险
B.选择合适的风险测量指标和科学的计算方法是正确度量风险的基础
C.风险指标可以分为事前与事后两类
D.事前指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
通常用事后指标来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

问题：
[单选]关于债券基金风险，下面说法不正确的是（）。

A.信用风险指债券发行人没有能力到期归还本金的风险
B.投资者为弥补较高信用风险，往往要求更高的风险补偿
C.提前赎回风险是指债券发行人在到期日之前回购债券的风险
D.持有附有提前赎回权债券的基金可能获得高息收益
持有附有提前赎回权的债券不能获得高息收益，并且面临再投资风险。

出处：森林舞会游戏 https://;
问题：
[单选]某基金收益率小于无风险利率的期数为3，该基金3期的收益率分别为6．5％，8．9％和12．8％，市场无风险收益率为10％，该基金的下行风险标准差为（）。

A.3.26％
B.10.65％
C.5.56％
D.1.21％
问题：
[单选]治理流动性风险的主要措施不包括（）。

A.制定流动性风险管理制度
B.建立流动性预警机制
C.进行流动性压力测试
D.建立针对债券发行人的内部信用评级制度
D属于信用风险的管理措施。

问题：
[单选]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

A.最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B.最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C.在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间
D.投资期限越长，该指标会越有利
投资期限越长，最大回撤指标会越不利。

问题：
[单选]以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是（）。

A.市场利率上升时，债券价格会下降
B.债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小
C.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
D.债券基金的久期越长，利率风险越低
债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越大；债券基金平均到期日越长，债券基金的利率风险越高；债券基金的久期越长，利率风险越高。