《计量经济学》课程期末考试题（二）一、单项选择题（每小题1分，共20分）1、计量经济研究中的数据主要有两类：一类是时间序列数据，另一类是【 】 A 、总量数据 B 、 横截面数据 C 、平均数据 D 、 相对数据2、计量经济学分析的基本步骤是【 】A 、 设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B 、设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C 、个体设计→总体设计→估计模型→应用模型D 、确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型 3、在模型的经济意义检验中，不包括检验下面的哪一项【 】 A 、 参数估计量的符号 B 、参数估计量的大小 C 、 参数估计量的相互关系 D 、参数估计量的显著性 4、计量经济学模型用于政策评价时，不包括下面的那种方法【 】 A 、工具变量法 B 、 工具—目标法C 、政策模拟 D 、 最优控制方法5、在总体回归直线E x y10)ˆ(ββ+=中，1β表示【 】 A 、 当x 增加一个单位时，y 增加1β个单位 B 、当x 增加一个单位时，y 平均增加1β个单位 C 、当y 增加一个单位时，x 增加1β个单位 D 、当y 增加一个单位时，x 平均增加1β个单位6、用普通最小二乘法估计经典线性模型t t t u x y ++=10ββ，则样本回归线通过点【 】A 、 (x ，y )B 、 (x ，y ˆ)C 、(x ，yˆ) D 、 (x ，y) 7、对于iki k i i i e x x x y +++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，统计量∑∑----)1/()ˆ(/)ˆ(22k n yyky yi ii服从【 】A 、 F(k-1,n-k)B 、 F(k,n-k-1)C 、 t(n-k)D 、 t(n-k-1) 8、下列说法中正确的是：【 】A 、如果模型的2R 很高，我们可以认为此模型的质量较好B 、如果模型的2R 较低，我们可以认为此模型的质量较差C 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量D 、如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 9、容易产生异方差的数据是【 】A 、时间序列数据B 、横截面数据C 、修匀数据D 、 年度数据10、假设回归模型为i i i u x y ++=βα，其中var(i u )=22i x σ，则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为【 】A 、x u x x y ++=βαB 、 222x ux xx y ++=βα C 、xu x xx y ++=βαD 、xu xxy ++=βα11、如果模型t t t u x b b y ++=10存在序列相关，则【 】A 、 cov （t x ，t u ）=0B 、 cov （t u ，s u ）=0（t ≠s ）C 、cov （t x ，t u ）≠0D 、cov （t u ，s u ）≠0（t ≠s ）12、根据一个n=30的样本估计i i i e x y ++=10ˆˆββ后计算得DW=1.4，已知在5％的置信度下，L d ＝1.35，U d ＝1.49，则认为原模型【 】A 、不存在一阶序列自相关B 、 不能判断是否存在一阶自相关C 、存在正的一阶自相关D 、 存在负的一阶自相关 13、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW 统计量近似等于【 】A 、 0B 、 1C 、 2D 、 414、在线性回归模型中，若解释变量1X 和2X 的观测值成比例，即有i i kX X 21=，其中k 为非零常数，则表明模型中存在【 】A 、不完全共线性B 、 完全共线性C 、 序列相关D 、 异方差15、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 高度相关，则β的普通最小二乘估计量【 】A 、无偏且一致B 、 无偏但不一致C 、有偏但一致D 、 有偏且不一致16、在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的【 】A 、 与所替代的随机解释变量高度相关B 、与随机误差项不相关C 、与模型中的其他解释变量不相关D 、与被解释变量存在因果关系17、如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程【 】A 、 恰好识别B 、 不可识别C 、不确定D 、 恰好识别 18、结构式方程中的系数称为【 】A 、 短期影响乘数B 、 长期影响乘数C 、结构式参数D 、 简化式参数 19、下列生产函数中，要素的替代弹性不变的是【 】A 、线性生产函数B 、 投入产出生产函数C 、C —D 生产函数 D 、 CES 生产函数20、线性支出系统的边际预算份额j β和扩展线性支出系统的边际消费倾向*j β的关系是【 】A 、*j j ββ=B 、*j β＝*j β∑C 、j β＝*j β∑D 、j β＝∑**jjββ二、多选题（每题有2～5个正确答案，多选、少选和错选均不得分；每题1分，共5分）1、对计量经济模型的计量经济学准则检验包括【 】 A 、 误差程度检验B 、 异方差检验C 、序列相关检验 D 、超一致性检验 E 、多重共线性检验2、用普通最小二乘法估计模型t t t u x y ++=10ββ的参数，要使参数估计量具备最佳线性无偏估计性质，则要求：【 】A 、 0)(=t u EB 、 2)(σ=t u Var （常数）C 、 0),cov(=j i u uD 、t u 服从正态分布E 、 x 为非随机变量，且0),cov(=t t u x3、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【 】A 、 DW 检验法B 、 戈德菲尔德——匡特检验C 、 怀特检验D 、 戈里瑟检验E 、冯诺曼比检验4、D －W 检验不适用于下列情况下的序列自相关检验【 】A 、模型包含有随机解释变量B 、 样本容量<15C 、含有滞后的被解释变量D 、 高阶线性自回归形式的序列相关E 、 一阶线性形式的序列相关5、 结构式方程的识别情况可能是【 】A 、不可识别B 、 部分不可识别C 、 恰好识别D 、过度识别E 、 完全识别三、判断题（正确的写“对”，错误的写“错”。
每小题1分，共5分） 【 】1、一元线性回归的OLS 估计与ML 估计相同是有前提的。
【 】2、多元回归分析中，检验的结论“方程显著”表明所有解释变量都显著。
【 】3、多重共线性从本质上讲是一种样本现象。
【 】4、两个序列它们协整的基本前提是单整阶数相同。
【 】5、索洛中性技术进步是指劳动生产L /Y 不变时的技术进步。
四、名词解释（每小题3分，共12分） 1、残差项2、多重共线性3、过度识别4、要素替代弹性五、简答题（每小题4分，共8分） 1、 建立计量经济学模型的基本思想是什么？ 2、生产函数有哪些意义和类型？ 六、计算与分析题（本题共50分）1、已知某种商品的需求量与该商品的价格数据如下：（1）建立计量经济学模型，并估计参数。
（10分）（3）检验模型关系的显著性。
（025.0t （3）=3.182，05.0F （1，3）=10.13）（8分） （3）说明模型中参数的经济意义。
（结果保留两位小数）（4分）2、搜集贷款余额（Y 亿元）与贷款年利率(%)I 、资金平均利润率R （%）间的数据，并以Eviews 软件估计数据，结果如下：要求：（1）写出回归方程；（2）模型可能存在什么问题？（本题满分7分）。
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:35 Sample: 1 12C 180.7262 227.1033 0.795788 0.4466 I -7.389157 20.21359 -0.365554 0.7231 R-squared0.988359 Mean dependent var 170.5000 Adjusted R-squared 0.985772 S.D. dependent var 29.42324 S.E. of regression 3.509589 Akaike info criterion 5.561193 Sum squared resid 110.8549 Schwarz criterion 5.682419 Log likelihood -30.36716 F-statistic 382.07283、搜集某国1983—20XX 年的GDP （亿美元）与进出口额M （亿美元）并以Eviews 软件估计线性方程，结果如下：Dependent Variable: M Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:54 Sample: 1983 2006 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 153.0592 46.05153 3.323651 0.0031 GDP0.0203920.00101320.126390.0000 R-squared0.948486 Mean dependent var 826.9542 Adjusted R-squared 0.946145 S.D. dependent var 667.4365 S.E. of regression 154.8900 Akaike info criterion 13.00296 Sum squared resid 527800.3 Schwarz criterion 13.10113 Log likelihood -154.0356 F-statistic 405.0717 Durbin-Watson stat0.628200 Prob(F-statistic)0.000000模型可能有什么问题？以残差为被解释变量，GDP 、残差的滞后1期和滞后2期值为解释变量估计得以下结果：Dependent Variable: E Method: Least Squares Date: 12/21/07 Time: 13:59 Sample(adjusted): 1985 2006Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 14.53453 31.14690 0.466644 0.6464 GDP -0.000477 0.000710 -0.671437 0.5105 E(-1) 1.111011 0.179905 6.175537 0.0000 E(-2)-0.8054900.213747-3.7684290.0014 R-squared0.682498 Mean dependent var 8.851382 Adjusted R-squared 0.629581 S.D. dependent var 155.2909 S.E. of regression 94.51322 Akaike info criterion 12.09832 Sum squared resid 160789.5 Schwarz criterion 12.29669 Log likelihood -129.0815 F-statistic 12.89752 日乘数检验，991.5)2(205.0=χ）（本题满分7分）4、考虑模型t t t t u Y M R 1210+++=βββ t t t u R Y 210++=αα其中：t Y =国内产值，t M =货币供给，t R =利率；（1）指出模型中的内生变量、外生变量和先决变量。