X-12-ARIMA季节调整的EViews操作
国家统计局核算司 江永宏
2010年3月4日 四川峨眉山
前言
最常用的季节调整方法
1. X-12-ARIMA 2. TRAMO-SEATS
都可在EViews软件中实现
国家统计局正在开发基于X-12-ARIMA的季节调整软件…
主要内容
EViews基础
普查局推荐选项
用于流量数据 用于存量数据 用于流量数据
序列的季节调整操作
离群值设定
离群值影响的调整也是分别在ARIMA步骤和X11步骤 中进行的。 在ARIMA步骤中可进行4种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers） 水平变化（Level Shift） 暂时变化（Temportary Change） 斜线上升（Ramp Effects） 在X11步骤中只可进行1种离群值设定： 加性离群值（Additive Ouliers）
EViews基础
什么是对象？
EViews的核心是对象，对象是指有一定关系 的信息或算子捆绑在一起供使用的单元，如一个 序列、一个矩阵、一个方程、一个图表等。 对象都放置在对象集合中，其中，工作文件 就是最重要的对象集合。
EViews基础
建立对象
选择主菜单上的“Object/New Object”。出现New Ob ject对话框（见下图）。
乘法模型 加法模型 伪加法模型 对数加法模型 季节分量滤子 趋势分量滤子 分量序列保存 最终季节调整序列 Y-SA 最终季节因子 Y-SF 最终趋势循环因子 Y-TC 最终不规则因子 Y-IR 季节交易日混合因子 假日交易日混合因子
序列的季节调整操作
ARIMA 选择
①数据转换（Data Transformation） 在配备ARMA模型前允许转换序列。缺省是不转换, Auto选择是根据计 算出来的AIC准则自动确定是不做转换还是进行对数转换；Logistic选 择将序列y转换为log(y/(1-y))，序列的值被定义在0和1之间；Box-C ox power选择要求提供一个参数λ，然后再做相关转换 ②ARIMA说明(ARIMA Spec) 允许在2种不同的方法中选择ARIMA模型。 1. Specify in-line 选择 要求提供ARIMA模型阶数的说明（p d q）(P D Q)
保存工作文件可以在工具栏中单击 Save 按 扭 ， 或 从 主 菜 单 中 选 择 File/Save 或 File/Save As，在出现的Windows标准对话框 内选择文件要保存的目录及文件名。
EViews基础
工作文件的保存
最后生成(*.wf1)工作文件
序列的季节调整操作
序列的季节调整操作：
不做变换 基于修 正的 赤池 信息 准则（AICC）自动选择 对数变换或不作变换 变换 y 为 log (y / (1-y))， 只对严格介于 0~1 之间 的数据有效。 需填入幂变换参数 λ， λ = 0 时，是对数变换。 ARIM A 模型设定 书写式设定 选择设定文件 回归变量选择 常数 季节虚拟变量 注意： 若在 Regressor 中 选择了季节虚拟 变量，则 ARIM A 模型设定中不能 含有季节差分运 算。AR、M A 和差 分项个数之和不 能超过 25，AR 或 M A 项的最大滞后 阶数是 24， 差分次 数最大是 3。
（演示）
EViews基础
序列对象的窗口
EViews基础
• 可以用EViews工作文件窗口菜单上的“View”或对象窗口 工具栏上的“View”来改变对象的视图。一个对象视图的 变化并不改变对象中的数据，仅仅是显示形式改变了。
EБайду номын сангаасiews基础
含多个对象的工作文件窗口
EViews基础
工作文件的保存
p d q P D Q 非季节的AR阶数 非季节的差分阶数 非季节的MA阶数 季节AR阶数 季节差分阶数 季节MA阶数
缺省的指定是(0 1 1)(0 1 1)
序列的季节调整操作
2. Select from file 选择 X12将从一个外部文件提供的说明集合中选择ARIMA模型。EVie ws将利用一个包含一系列缺省模型指定说明的文件（X12A.MDL）： (0 1 1)(0 1 1) * (0 1 2)(0 1 1) X (2 1 0)(0 1 1) X (0 2 2)(0 1 1) X (2 1 2)(0 1 1) Select best 检验列表中的所有模型，选一个最小预测误差的模型，缺 省是第一个模型。 Select by out-of-sample-fit 对模型的评价用外部样本误差，缺省是 用内部样本预测误差。 ③回归因子选择（Regressors） 允许在ARIMA模型中指定一些外生回归因子，利用多选钮可选择 常数项，或季节虚拟变量，事先定义的回归因子可以捕捉交易日和节假 日的影响。
File Edit Objects View Procs Quick Options Windows Help
有关文件的常规操作，如建立、打开、保存、关闭等 通常提供编辑功能，如对窗口内容进行复制、剪切、删除等
提供关于对象的基本操作，如新建对象、复制对象等
主要涉及变量的多种查看方式 主要涉及变量的多种运算过程
提供快速分析过程，包括常用的统计分析方法、回归模型等
系统参数设定选项，如窗口的显示模式、字体格式等 提供关于窗口切换、关闭等操作
EViews软件的帮助选项
EViews基础
EViews工作文件： EViews要求数据的分析处理过程必须在特定
的工作文件（workfile）中进行，因此在录入和 分析数据前，应创建一个工作文件。


在 ARIM A 阶段可 设定 4 类离群值。
点击“Add ”键，弹出 “ Outlier Dates ”对话 框，设定具体的离群值 点及其类型。
在 X11 阶段设定加 性（AO）离群值。 其他 3 种不可。
序列的季节调整操作
诊断
① 季节因素的稳定性分析（Stability Analysis of Seasonals ） Sliding spans移动间距 检验被调整序列在固定大小的移动样本上的变化 Historical revisions 历史修正 检验被调整序列增加一个新观测值，即 增加一个样本时的变化 ② 其他诊断（Other Diagnostics） 可以选择显示各种诊断输出： Residual diagnostics 残差诊断 作为对所配备的ARIMA模型的检验，报告 一个标准的残差诊断（例如自相关函数和Q-统计量），注意这个选择要求估 计ARIMA模型，如果没有，则这个诊断被应用于原始序列。 Outlier detection 外部探测 利用指定的ARIMA模型自动地查出和报告外 部影响。这个选择要求指定一个ARIMA模型或至少一个外生回归因子，假如 没有回归模型，这项选择被忽略。 Spectral plot 谱图 显示被调整序列和经修正后的不规则序列的不同的 谱图。红色垂直点线是季节频率，黑色垂线是节假日、交易日频率。如果这 些垂线刚好落到谱图的峰值上，意味着季节调整不充分。
打开序列窗口，点击Proc
有4种季节调整方法，Census X12方法、X11方法、 Tramo/Seats方法和移动平均方法。
序列的季节调整操作
Census X-12方法有5个选择框，如下图
季节调整选择设定 （Sensonal Adjustment） ARIMA选择 （ARIMA Options） 交易日、节假日设定 （Trading Day/Holiday） 离群值设定 （Outliers） 诊断 （Diagnostics）
季节调整序列的稳定性检验 使用固定容量的平移样本进行滚动 检验，考察对同一时点两次或两次以 上的季节调整的差别幅度是否偏大。 用递归方法检验最初的即期季节调 整与样本容量增加后的最终季节调 整之间，变动幅度是否偏大。 使用自相关函数和 Q 统计量等检验 ARIM A 模型拟合的充分性 用回归模型自动探测离群值
EViews基础
工作文件的创建
从主菜单选择File/New Workfile，打开Work file Create对话框，如下图所示
EViews基础
工作文件的属性
（描述具有固定频率的时间序列工作文件）
EViews基础
工作文件窗口
工作文件窗口是各种类型数据的集中显示区域，拥有很多功能。窗口 最上方显示工作文件名，下面一行是工具栏，提供各种运算功能，再下面 显示的是数据的基本情况，包括数据区间、样本期等 一个新建的工作文件窗口内只有两个对象（object），分别是c(系 数向量)和resid（残差）。
（EViews简介、数据处理基础、季节调整选项卡等）
如何用EViews软件进行季节调整
（以一个实例介绍季节调整的操作步骤……）
EViews基础
什么是EViews
EViews软件是广泛使用的经济计量软件之一。 它主要处理时间序列数据，是进行统计描述、回 归分析、时间序列分析等基本数据分析，以及建 立各种经济计量模型的有力工具。因此，EViews 在统计数据分析和评价、金融分析、宏观经济预 测、销售预测和成本分析等领域中有着广泛的应 用。
EViews基础
查看对象
可在文件窗口中双击某个对象，见下图。
EViews基础
序列数据的录入
手动录入数据。在工具栏选择Edit+/-按钮进入编辑状 态，用户可输入或修改序列观测值。 调入已有的数据文件。用户可从主菜单选择Procs/Impr ot/Read Text-Lotus-Excel,然后找到目标文件进行读 入。EViews允许调入多种格式的数据：ASCII，Excel工 作表等。 直接复制。在工具栏选择Edit+/-按钮进入编辑状态， 然后再将数据从其他文件中拷贝粘贴过来。