ⅩⅩ银行人民币贷款定价指导意见
一、人民币贷款定价的基本目标
贷款定价是否科学合理将直接影响到商业银行的市场地位和持续发展，因而贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。

由于在成本核算、风险量化等方面与贷款科学定价的差距很大，我行应在搭建科学贷款定价体系基本构架的基础上，对定价方法体系进行由粗到细的深化和完善。

现阶段贷款定价的基本目标是：
（一）确定统一的贷款定价的基本原则，实施统一的贷款定价标准，以保证我行贷款定价政策的一致性，维护行内外公平竞争的经营环境和市场环境，避免利用贷款利率恶性竞争，造成利率调控手段的失效。

（二）增强不同客户、不同信用等级、不同产品所产生的回报的可比性，促进我行信贷流程再造、信贷人员绩效考核、客户评价以及提高信贷人员素质等方面的工作，不断提高我行风险管理能力。

（三）确保贷款定价基本上能合理弥补和覆盖不同信用风险级别的贷款所产生的风险损失。

（四）实现我行与客户之间的互利互惠，促进银企关系，改进和提高客户关系管理工作。

二、人民币贷款基本定价模型
根据我行的实际情况，实施在贷款各定价要素中核定浮动基准点、在基准点上根据风险水平、成本费用水平等实行上下浮动来确定每一笔贷款最低利率的贷款定价方案。

确定最低利率要求（风险利率）的模型：
[(1-10%)≤R≤r(1+70%)]
R = r + ∑f
i
其中：
R=贷款最低利率
r=基准利率（人民银行基准利率）
f
=各定价要素浮动点，i=1,2,…,n
i
三、贷款定价要素和浮动幅度的确定
目前实行浮动的定价要素包括客户性质、客户信用等级、客户规模、担保方式、行业、客户存款与贷款的比例等六类。

（一）客户性质。

根据2004年3月1日开始实施的《商业银行资本充足率管理办法》，一些借款人的风险权重低于100%，因而所需要的监管资本也相对较低，对发放贷款的商业银行来说，这意味着较低的资本成本。

客户性质浮动幅度的确定主要以节约的资本成本为依据。

即按100%风险权重计算的资金成本率与客户对应风险权重计算的资金成本率之差来确定（客户性质浮动点见附表1）。

附表1：客户性质利率浮动表（年利率%）
注：六个月档次指六个月以下（含六个月）利率档次、一年期为六个月至一年（含一年）利率档次、一至三年为一至三年（含三年）利率档次、三至五年为三至五年（含五年）利率档次，下同。

（二）客户信用等级。

由于我行从2003年起才开始进行统一的客户信用评级，目前的数据还很难测算每个信用等级的违约率和违约损失情况，各信用等级的浮动范围采用核定浮动幅度（根据全行信用等级的分布情况和2003年评级级别迁移情况核定）的办法来确定。

各信用等级浮动幅度和浮动点见附表2。

附表2：客户信用等级利率浮动表（年利率%）
（三）客户规模。

客户规模利率浮动区间以全行大规模企业的预期损失率为基准点来测定。

据初步测算，我行特大规模企业预期损失率为0.313%, 大规模企业为1.19%, 中等规模企业为1.78%,小规模企业为2.42%。

各种规模的利率浮动点见附表3。

附表3：客户规模利率浮动表（年利率%）
（四）担保方式。

贷款担保具有一定的风险缓释作用。

担保方式利率浮动区间按信用、保证、抵押和质押等依据不同的风险程度分别确定。

1. 信用贷款。

信用贷款按担保系数100%折算，即相当于在基准利率上浮25%（信用贷款浮动点见附表4）。

附表4：信用方式利率浮动表（年利率%）
2. 质押担保。

质押担保方式利率浮动范围根据风险缓释作用的高低，以担
保系数（0-100%）在基准利率的-25%--+25%范围内来确定。

如以我行人民币定期存款质押的贷款，担保系数为0，利率下浮区间最大为-25%，即相当于下浮1.326%（一年期利率档次，各种质押担保方式浮动点详见附表5）。

3. 抵押担保。

抵押担保方式的担保系数在60%-100%之间，即利率浮动范围为5%-25%（各抵押担保方式利率浮动点见附表6）。

4. 保证担保。

保证担保方式担保系数在30%-100%之间，即利率浮动范围为
-10%-25%（各保证担保方式利率浮动点见附表7）。

（五）行业
制造业和商贸流通业是我行信贷投向的主要产业。

从贷款风险成本测算的结果看，工业制造业、商贸流通业与基础设施、房地产业的贷款风险成本水平有较大的差异。

行业利率浮动范围以一年期档次利率浮动范围以工业制造业的贷款风险成本率为基准来折算（各行业利率浮动点见附表8）。

附表8：行业利率浮动表（年利率%）
（六）客户存款与贷款的比例。

为体现以客户关系为主的定价策略，对贷款带动存款业务根据日均客户存款与贷款的比例按存款资金成本节约额来确定浮动点（对中长期贷款不实行浮动，日均客户存款与贷款比例浮动点见附表8）。

附表8：日均客户存款与贷款的比例浮动区间（年利率%）
日均客户存款与贷款的比例的统计口径：
日均存款额与授信余额之比＝前三个月日均存款余额前三个月日均贷款余额
日均存款额与授信余额之比仅考核原有贷款客户授信业务带动存款业务的情况。

因而统计前三个月日均存款余额时，只统计原有贷款客户的结算账户的存款余额（不包含定期存款账户或其他账户）。

新客户或在我行一直有结算往来但无授信业务的客户，对日均存款额与授信余额之比这一项目不进行利率浮动。