2
3.3 计量经济学检验 3.3.1 异方差性检验 3.3.2 自相关性（序列相关性）检验 3.3.3 多重共线性检验 3.4 预测检验（可选项目） 4. 模型的修正与再检验 4.1 模型的修正 4.2 修正模型的再检验 5. 模型的应用 5.1 结构分析 5.2 经济预测
3
4
19个样本， 1个解释变 量
9
LM=nR2=6.390984 prob=0.040946<α=0.05，则拒绝“模型不存在二阶自相关”的原假设， 认为回归模型具有明显的二阶自相关性
10
LM=nR2=7.133845 prob=0.067752>α=0.05，则不拒绝“模型不存在三阶阶自相关”的原假设。
11
二阶自相关的消除
15
预测检验 1.区间预测
16
模型预测值YF与样本观测值Y的接近程度
17
整理、变换：
ˆ 0
115.3205 180.8949 1 0.7819 0.4194
最终结果：
ˆ Yt 180.8949 0.5876 X t
14
模型的应用
我们得到最终的中国农村居民消费模型
ˆ Yt 180.8949 0.5876 X t
由此可知，中国农村居民的边际消费倾向为 0.5876，即中国农民收入每增加1元，消费支 出将平均增加0.5876元。中国居民的自发性消 费为180.8949元。
引入自相关误差矫正项AR(1)
dL=1.18<DW=1.39<dU=1.40，依据判别准则，随机误差项尚未消除自相关
12
引入自相关误差矫正项AR(1)和AR(2)
dU=1.40<DW=2.14<(4-dU)=2.82，依据判别准则，随机误差项已消除自相关
13
ˆ Yt 115.3205 0.5876 X t 0.7819 AR (1) - 0.4194 AR (2)
边际消费倾向，自发消费。参数的大小和符号均符 合经济理论。 t=（28.036）（8.734） 拟合优度检验：R2 检验 ，拟合优度很高。 R2=0.978831 变量的显著性检验：t 检验，拒绝原假设，则回归 系数均显著不为零。
6
异方差性——怀特检验法
nR2=1.648682 prob=0.438524>α=0.05，则不拒绝原假设“模型不存在异方差性”。
中国农村居民消费模型
小组成员：
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经典计量经济学模型建立过程
1. 理论模型的设置
2. 模型参数的最小二乘估计 3. 计量经济学模型的四级检验 3.1 经济意义检验 3.2 统计检验
3.2.1 拟合优度检验：R2 检验
3.2.2 模型总体的显著性检验：F检验
3.2.3 变量的显著性检验：t 检验
Y与X的变化趋势是线性的。 Y 因此建立Y与X之间的一元线性回归模型： i
5
0 1 X i ui
最小二乘回归法
最小二 乘回归 法
α=0.05， 查自由度 v=19-2=17的t 分布表，得临 界值 t0.025(17)=2.11
Y t 0.599781X t 106.7574
7自相关检验DFra bibliotek检验DW=0.77 查表n=19,k=1,α=5%,得dL=1.18， dU=1.40 由于DW<dL，所以模型存在正自相关。
8
LM检验
LM=nR2=4.569035 prob=0.032555<α=0.05，则拒绝“模型不存在一阶自相关”的原假设，认 为回归模型具有明显的一阶自相关性