5.判定系数的取值范围是__________。
第七章
练习题
1.计量经济模型中存在多重共线性的主要原
因是（ ） A.模型中存在异方差 B.模型中存在虚拟变量 C.经济变量相关的共同趋势 D.滞后变量的引入 E.样本资料的限制
2.在线性回归模型中，若解释变量X1和X2的


C.
D.
两变量X与Y间线性相关关系达到最高时， 相关系数r可能等于( ) A. 1 B. 0.9 C. 0 D. -0.9 E. -1
6.
7.在简单线性回归模型中对变量和模型的假
定有（ ） A.解释变量X是确定的，非随机的； B.X虽然是随机的，但与随机误差项也是不相 关； C.模型中的变量没有测量误差； D.模型对变量和函数形式的设定是正确的， 即不存在设定误差。
第一章
练习题
一、选择题
1．计量经济学是（ ）的一个分支学科。 A．统计学 B.数学 C.经济学 D.数理统计学

2.计量经济学成为一门独立学科的标志是（ ） A.1930年世界计量经济学会成立 B.1933年《计量经济学》会刊出版 C.1969年诺贝尔经济学奖设立 D.1926年计量经济学（Econometrics）一词构造出 来
）
）是计量经济学的主要工具，也是计 量经济学理论和方法的主要内容。 A.相关分析 B.普通最小二乘法 C.回归分析 D.广义差分法
4.（
5.反映由模型中解释变量所解释的那部分离
差大小的是（ ） A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 D.样本平方和

11.人工构造的数据是值（
A、时间序列数据
C、虚拟变量数据
） B、横截面数据 D、面板数据 ）
12.模型检验中的先验检验是指（ A、经济检验
B、统计检验 C、计量经济检验 D、预测性能检验
所谓（ ）就是要对模型和所估计的参 数加以评判，判定在理论上是否有意义，在 统计上是否有足够的可靠性。 A.模型设定 B. 参数估计 C. 模型检验 D.模型应用
1.在简单线性回归模型中对变量和模型的假
定有（ ） A.解释变量X是确定的，非随机的； B.X虽然是随机的，但与随机误差项也是不相 关； C.模型中的变量没有测量误差； D.模型对变量和函数形式的设定是正确的， 即不存在设定误差。
i2
2.经典线性回归模型运用普通最小二乘法估
15.下面属于横截面数据的是（
） A.以理论分析作先导，包括的解释变量越多 越好 B.以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C.模型规模越大越好，这样更切合实际情况 D.模型规模大小要适度，结构尽可能复杂
16.用模型描述现实经济系统的原则是（
17.计量经济模型是指（
A.投入产出模型 B.数学规划模型
观测值成比例，即有X1=kX2,其中k为非零常 数，则该模型中存在（ ） A.方差非齐性 B.多重共线性 C.序列相关 D.设定误差
3.降低多重共线性的经验方法有（
）
A.利用外部或先验信息
B.横截面与时间序列数据并用
C.变量或模型变换
D.增大样本容量
4.在多元线性回归模型中，若某个解释变量
计参数时，下列哪些假定是正确的( ) A. E(ui)=0 B. Var(ui)= C. E(uiuj)≠0 D. 随机解释变量X，与随机误差ui不相关 E. ui～N(0，)
3.对于经典线性回归模型，回归系数的普通
最小二乘估计量具有的优良性有（ A.无偏性 B.线性性 C.方差最小性 D.确定性 E.误差最小性
7.计量经济模型的检验一般包括内容有（
A.经济意义的检验 B.统计推断的检验 C.计量经济学的检验 D.预测检验 E.对比检验
）
8.同一时间，不同单位相同指标组成的观测
数据称为（ ） A.原始数据 B.截面数据 C.时间序列数据 D.修匀数据
9.下列各种数据中，以下不应该作为经济计
判断题
1.要使得计量经济模型拟合的好，就必须增
加解释变量。
2.增大样本容量有可能减弱多重共线性。
3.简单线性回归模型与多元线性回归模型的
基本假定是相同的。
4.如果建立模型的目的是进行预测，只要模
型的拟合优度较高，并且解释变量的相关类 型在预测期内保持不变，则可以忽略多重共 线性的问题。
13.
（ ）是具有一定概率分布的随机变量， 它的数值由模型本身决定。 A.外生变量 B.内生变量 C.前定变量 D.滞后变量
14.
） A.1990－2011年各年某地区所有乡镇企业的 平均工业产值 B.1980－2011年各年某地区所有乡镇企业各 镇的农业产值 C.2000年我国乡镇服务业总产值 D.2009年某地区30个乡镇各镇的农业产值

5.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假 设引起的。
对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明 模型中存在（ ） A.异方差 B.自相关 C.多重共线性 D.设定误差
5.多元线性回归模型中，发现各参数估计量
的t值都不显著，但模型的R2值却很大，F值 也很显著，这说明模型存在（ ） A.多重共线性 B.异方差 C.自相关 D.设定偏误
5.（
）主要研究计量经济学的具体应用， 侧重讨论如何利用利用计量经济模型定量分 析具体的经济问题。
A、广义计量经济学 B、狭义计量经济学 C、理论计量经济学
D、应用计量经济学
6.把反映某一总特征的统一指标的数据，按
一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样 的数据称为（ ） A.横截面数据 B.时间序列数据 C.修匀数据 D.原始数据
n ^
(Yt Y )2 达到最小值 D.使 t t 1
2．在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示 为（ ） Yt a0 a1 X t ut A．


B． C.
Yt E(Yt / X ) ui
^ ^ ^

Yt
a a Xt 0 1

D.
E(Yt / X ) a0 a1 X有 计量经济模型所确定的经济关系。
A.理论计量经济学 B.广义计量经济学 C.应用计量经济学 D.狭义计量经济学
4.（
）是建立和评价计量经济模型的事实
依据。 A、 经济理论 B、 统计资料 C、 数理统计方法 D、 经济统计方法
量分析所用数据的是（ ） A.时间序列数据 B.横截面数据 C.计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据
10.计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤 （ ） A.确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模 型应用 B.模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C.搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D.模型设定、模型修定、结构分析、模型应用
占_______的比重作为衡 量模型对样本数据拟合优度的指标，该指标 称为可决系数（或判定系数）。
2.可以用_______
3.普通最小二乘法是指所选择的回归模型应
该使所有观察值的__________达到最小。
4.已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，
则解释变量与被解释变量间的相关系数为 __________。
3.对样本的相关系数r，以下结论错误的是
（ ） A.︱r︱越接近0，X与Y之间线性相关程度高 B.︱r︱越接近1，X与Y之间线性相关程度高 C.－1≤r≤1 D.r＝0，则在一定条件下X与Y相互独立
） A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随 机变量 C.解释变量和被解释变量都是非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随 机变量
总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归 平方和ESS三者的关系是（ ） A.RSS=TSS+ESS
6. B.TSS=RSS+ESS
C.ESS=RSS—TSS
D.ESS=TSS+RSS
7.在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性
的过程中，哪些基本假设起了作用( ) A. 零均值假定 B. 同方差假定 C.无自相关假定 D. 随机误差项与解释变量不相关假定 E. 正态性假定
8.可决系数的特点有（
A.
）
是非负的统计量 B. 取值范围是[0，1] C. 可决系数是非随机变量 D. 可决系数是随机变量
若参数估计量属于最佳无偏估计量，则其 要同时满足（ ） A.无偏性 B.有效性 C.一致性 D.线性
9.
二、填空题
1.
_______ 保证了参数估计值是在参数真实 值的左右波动，并且“平均位置”就是参数 的真实值。
4.目前所学的回归分析中，定义的（
5.在回归模型中，正确表达了随机误差项序列相关 的是（ ） A. COV (u , u ) 0, i j

i j

B.
COV (ui , u j ) 0, i j
COV ( X i , X j ) 0, i j
COV ( X i , u j ) 0, i j
4.多重共线性问题是随机扰动项违背古典假
设引起的。 5.在实际中，一元回归几乎没什么用，因为 因变量的行为不可能由一个解释变量来解释。 6.在对参数进行最小二乘估计之前，没有必 要对模型提出古典假定。 7.解释变量与随机误差项相关，是产生多重 共线性的主要原因。
第三章
练习题
一、选择题
）
C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型
第二章