交易体系的建立务虚2010-01-30/wuxu11241225一、理念：1、不赔即是赚保障资本，一致性（稳定、持续）获利能力，追求卓越的回报机会与风险：能把握的，确定性的才是真正的机会，风险有可预期的和不可预期的，不可预期的是最大的风险。
2、你所能承受的就是你的所得：进入市场就是理性的选择波动，股票市场接近于零和博弈，有得必有失，你所能承受的就是你的所得，认定走势之后，衡量得失，进行操作之时即确定风险所在。
错误是交易的成本，是不可避免的，关键在于提高纠错的能力。
二、两个关键的问题：趋势与转折点就个人理解，趋势是基础，通过一定的规则，如下面所述的均线系统，也能较好的把握行情的主升主跌段，但进入这个市场的人大多数不满足于此，大多数人大部分的时间都花在研究转折点上，而往往连基本的趋势都把握不好。
判断一个转折点较容易，但判断其性质较难。
1、趋势：上涨、下跌、横盘震荡（无趋势），使用均线加以定性定量，使用5日均线作为短期趋势，42日均线作为波段趋势，至于周期的选择，借用百年一人老师一句话，市场具有全息性质，任一周期都有用，但任何一个周期都无法全面的反映市场，我的意见是通过历史的表现去调适。
（这里借用了一下鼎砥sd9527先生的“洛书江恩线”）短期趋势：5日线，5日线作为短线强弱分界，5日线上为强，5日线下为弱波段趋势：42日线，42日线方向判定波段多空，方向向上波段为多，方向向下波段为空，走平为震荡1）波段向上（42日均线方向向上）：5日在42日之上，方向向上，则中多短多，向下，则中多短空5日线下穿42日则波段趋势改变2）波段向下（42日均线方向向下）：5日在42日之下，方向向上，则中空短多，向下，则中空短空5日线上穿42日则波段趋势改变3）42日均线走平，则是横盘震荡，通常出现在多空转换中K线会先于5日线均线上穿或下穿42日均线，K线（其形态较重要，是小阴还是中阴）上穿或下穿42日均线时意着趋势发生改变，随后5日线上穿或下穿则进一步确认2、转折点：级别及其后的运动方式应用均线系统来判断趋势，基本是描述性的，而研究转折点通常是通过预测与确认进行。
1、预测：波浪理论（结构）、黄金分割与扩展（空间）、时间（比例、等周期等）、2）确认：指标（rsi）、量能三、交易规则：制定相应的交易规则，以规避心理的影响。
技术分析得出的结果只是个大概率事件，没有什么技术可以做到百分之百，但按照技术分析操作其最终的结果会是小赔大赚，需要止损是为了防止小概率事件造成的致命性损失。
认识大概都会有三个过程，“见山只是山，见水只是水，见山不是山，见水不是水，见山仍是山，见水仍是水”，大多数人都停留在第二阶段，这个阶段是最具破坏力的，比起完全不懂的阶段赔的钱更多，看到技术面出现买入信号时担心是技术陷阱，看到基本面的利空变化时又以技术指标没有变坏为借口一厢情愿地继续看涨，看到移动平均线上出现的金叉买入信号会怀疑它的有效性，看到双底形态突破颈线会怀疑是假突破。
总之，左看右看越看越糊涂，自己拿不出有说服力的方法来却急不可耐地将别人的意见全盘否定，这是绝大多数散户的现状，很多人可能一辈子都会停留在这种阶段。
特别是在牛市后期的感受最深刻，这种感受很可能伴随多数股民走完下一轮熊市。
规则的重要也在于此，不要害怕错误，错误是交易的成本，是不可避免的，关键在于提高纠错的能力。
1、操作要有确定性：1）走势的确定性：未来具有无限的可能性，由于认知的局限，预测只是取大概率事件，这就是操作所认定的确定性，借此分析潜在的收益与风险。
2）风险的确定性：进入市场就是理性的选择波动，股票市场接近于零和博弈，有得必有失，你所能承受的就是你的所得，认定走势之后，衡量得失，进行操作之时即确定风险所在。
在衡定风险与利润后再做进出决定，这样才能保证进出的从容。
因为知道将得到或者失去什么。
2、超出预期（不利的）即是风险所在，本着谨慎的原则，需规避风险3、操作：目标、操作周期、分析、仓位管理、择股、买入（建仓、加仓）、卖出（减仓、清仓）、交易后的总结1）目标：设定一个合理的目标非常重要2）交易周期的确定：明确操作态度，短线重纪律，一击不中即跑，波段有波段的要求3）分析：技术分析进行沙盘推演，对于未来，可能性趋于无穷，进出前都要考虑方方面面的变化或其引发的连锁反应，是衡量风险与利润的工具，可以说是一种概率分析。
他会在大部分时间内告诉你将面临的风险或者利润，以至于你可以有选择的确定。
在衡定风险与利润后再做进出决定，这样才能保证进出的从容。
因为知道将得到或者失去什么。
最佳走势是利润所在,最差走势是风险所在,最优先走势是为我们选择交易方向,众多的不确定性中,由最优先走势选择交易的方向与价格,最差走势做为止赢止损防范风险。
这样就统一了分析的多面性与操作的唯一性。
4）仓位管理：中多短多：满仓操作中多短空：重仓操作中空短多或震荡：轻仓操作中空短空：空仓观望5）择股：股无好坏，关键在时机，不同的市场择股方向不同，做龙头、强势是一原则，日线调整时择强参与，调整末端选择超跌个股。
6）买入与卖出：买入要谨慎，卖出要坚决。
假设在一位置买入之后，会有如下的两种情况（如图）：A、低点（支撑）买入之后，开始上涨，那么所采取的策略有：a、不破即持：捕捉低点进场，不破则持，这是一种牛市的态度，上下挡板为主，道理也比较简单，这样的规则在2245跌至998，6124跌至1664这样的熊市中不赔或者小赔即达到目标，而可在998-6124或1664-这样的牛市中赚取最大的利润。
其核心理念是利润极大化。
b、高抛低吸：震荡市常采用的策略。
在未确定主升与反弹之时，锁定利润，减少利润波动所生产的对心理的压力。
此种操作较复杂，关键在于确认低点性质和其后的上涨力度，及高抛之后的低吸操作，由于T+1的交易规则还要考虑而后的出局机会。
B、左侧买入的低点仅是下跌中继，继续下打，假设的支撑二为风险所在，也是操作的基准面临三种情况及其相应的操作策略。
a、在支撑1、2之间止跌：持有观望b、在支撑2止跌：持有观望c、下破支撑2：超出预期，止损出局7）交易后的总结：总结成功或失败的经验，完整交易模式四、学习：“从正确的事物学习”是条捷径，正确的因为其是正确的所以才正确，任何知识只不过是把正确的事物用语言再描述一次罢了。
向历史学习，向高手学习。
五、交易心理：1、害怕错误、拒绝错误的心理2、获利波动造成的心理失衡3、接受亏损的心理障碍以上仅是建立交易系统的一个框架，还有特别多的细节需要补充，以后有机会再续。
在此要特别感谢寂寞青山老师、百年一人老师及其他给予帮助的朋友。
如何进行操作周末写了《交易体系的建立》，其实那些东西吧，都是对一些前辈的总结，有的道理，看似明白，但实际上还差得远，只有真正痛过或是经历过才会真正明白，我也是在无数的纠结之后，终于摸到门边。
那些东西明白人看了早已明白，不明白的看了，也许会不以为然，也许觉得有道理，但不知从何下手，今天呢我就试着用个股的例子来说明是如何进行实际操作的，在此声明，并非荐股，而且这支个股我自己并未操作，只是朋友问我，当时给他分析。
再次到这个关键的位置，也就是我们经常的支撑，分析一个此点面临的风险与收益在哪，最重要的是控制风险，在缺口之上买的，风险首在补缺口，下跌到200%的位置，那么我的习惯就是以17.22作为止损点，大家可能会有很多的心理，200%是个重要的支撑，短期又下跌了这么多，把止损放到这个位置合适不？其实更关键在于你的买点的位置是否可靠，若下破这个位置则超出了你的预期，那就最大的风险，先不论这个止损的位置是否合理，但一定得有底线，就是你知道你最大的损失在哪，这是很重要的。
操作首先明确态度，是短线还是波段，这将决定操作策略的不同，其次是仓位控制，个人抄底用三成仓，风险控制在不到2%，这是可以承受的，操作本着控制风险，扩大利润，追求的是小赔大赚。
买入后怎么操作？下破止损位则出局，上涨则有两种策略，即高抛低吸和不破则持。
支撑或压力在趋面前都是用来破的，其只是交易的测量工具，一标标尺，在19.4左右阻力较大（跳空缺口位置，同时也是50%位置），这是一个短线较合理的目标位置，那么波段呢，两种方式，一是持有底仓，然后加仓，那么加仓的位置位置在哪，我设在5日线位置，止损位置设在低点，下破即小赔，下破低点则证明自己预期的波段上升是错的，另一种是在19.4高抛，然后在5日线位置接回，止损还是设在低点，这样的话下破是平手左右，但高抛之后得预期低吸的位置，万一它不到，你又该怎么呢。
实际操作还会有很多的问题，无法一一尽数，而且本人的水平还是有限，仅当抛砖引玉！交易体系之经典推介要真正体验生活，你必须站在生命之上。
为此要学会向高处攀登，为此要学会---俯视下方！引用我非常喜欢的尼采的一首小诗作为开头！最近读了几本书，深有体会“书读百遍，其义自见”，读书亦如登山，站在山脚，先是仰望，怀着敬畏的心态，自是无法得其真意，然后踏入山中，“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，容易云里雾里，不知所踪，最后跌跌撞撞登顶，自然会有“会当凌绝顶，一览众山小”的感觉。
以下推荐仅是个人喜好，而且不是关于预测的武功秘笈，但对深入认识自我、认识市场会有较大的帮助，如果非要比喻，就如内功心法吧！首推当然是《股票作手回忆录》，初入市场者当作武侠小说来读，和杰西·利弗莫尔这位盖世大侠一起闯荡这充满魔力和诱惑的江湖股海，去领略这没有硝烟的撕杀和战争。
就像传说的上古神兵利器一样，非要内功深厚者方能驾驭，人世间最大的悲哀莫过于你明知其是宝物而在你手里却是废物时的无能为力。
暂且忘记这小小的挫折，继续前行，然终有一天你会再次回到原点，只有看尽繁华之后方才明白什么是大道至简，这是必经的过程。
国内期货较经典的应属《十年一梦：一个操盘手的自白》（作者：青泽），作者用故事娓娓道来其十年期货的心路历程，有成功的喜悦、狂妄，也有失败的沮丧、绝望，是多数投机客走向成功的必经之路，可与《股票作手回忆录》参照阅读。
再推荐两本实用点的：《专业投机原理》和《通向财务自由之路》，前者领你认识资本市场的各种规则，所谓“知己知彼，百战不殆”，那么后者就带你深刻地认识自我，为建立科学的交易系统打下坚固的基础。
交易体系之“我是谁，要到哪儿去”题外话：首先声明我不是大师，甚至连老股民都算不上，熟悉的朋友都知道我受寂寞青山老师的影响很大，我也一再说明是跟着老师的点评成长的。
之所以写这个系列，一是自己有所思考、体会所得，二是受一些经典的书籍和老师影响，知其是正途，也是自己成长所需，公开只是希望能给予有缘的朋友些许的启发，这也是对青山、百年为代表等无私付出的老师的一种报答吧！其中会多讲些大道理，当然这些大道理我自己也未必完全领会，之所以投身资本市场，很大的一个原因是觉得股市是现实生活的一个缩影，在股市一年经历的可能是现实生活中十年才能经历的，不恰当的说股市就如人生的实验场，能快速的积累人生经验，加速成长，就拿自己来讲，做股票快两年了，最大的改变就是明白什么才是真正的“大道理”，过去长辈、老师教训时，总以为懂了，其实不然，只有经历过、痛过方才明白其道理所在，在我看来理解以否不在于言语，而在于行动是否做到。